发布时间 : 星期三 文章IMIX协议分析更新完毕开始阅读
0001 → → → → → 452 802 → → → 523 803 523 PartyRole NoPartySubIDs PartySubID PartySubIDType PartySubID 102 2 张三 101 30000033000000101003 → → 803 PartySubIDType 130 表 17 例子2：发送范围确定为多个对手方列表，则消息片段为 域号 54 215 → → → → 216 217 216 217 523 域名 Side NoRoutingIDs RoutingType RoutingID RoutingType RoutingID NoGroupsIDs GroupID GroupRole NoPartyIDs PartyID PartySubID 取值 1 2 2 LIST1 2 LIST2 2 LIST1 102 2 机构1 张三 两个列表 发送给列表LIST1 发送给列表LIST2 两个列表信息 10205 → → → → → 10059 10060 → → → → → → → → →
→ → 803 PartySubIDType 101 PartyID GroupID GroupRole NoPartyIDs PartyID PartyID 机构2 LIST2 102 2 机构3 机构4 10059 10060 → → 表 18
6.11 标准品种与非标准品种
标准产品是由交易中心场务定义的、用于双向报价的交易品种。标准产品的期限是固定的，如7天、14天。 （例外——在利率互换和远期利率协议市场中，可以用于所有的报价，有些属性是由场务定义的。）
非标准品种（交易品种）是为了市场统计的方便按照期限长度进行命名的品种。 所有市场的双向报价都是标准品种，在IRS和FRA市场中，所有的报价方式都可以是标准品种，当然在这两个市场中的非双向报价方式的报价品种也可以是非标准品种。其他市场的非双向报价只能是非标准品种。 IMIX协议中用域48 SecurityID表示品种代码，用域 55 Symbol表示品种名称.在业务现实中，标准品种是有品种代码的，非标准品种没有品种代码，由于48 SecurityID是消息的必须域，对于标准和非标准品种的情况下，该域在消息中都必须出现，因此，协议中规定在报价品种为标准品种时48 SecurityID填标准品种的代码，在报价品种为非标准品种的时候，48 SecurityID中填字符串“User-Defined”.示例如下： （1）报价品种为标准品种 48 55 SecurityID Symbol XXXXXX XXXXXX 品种代码 品种名称
（2）报价品种为非标准品种 48 55 SecurityID Symbol User-Defined XXXXXX 品种代码 品种名称
由于在非标准品种的情况下，48 SecurityID中填字符串“User-Defined”，不能标识品种信息，协议中用域55 Symbol填写非标准品种的名称，通过该域标识非标准品种的信息。
因此在本指引中非标准品种的示例中，都带有55 Symbol域（不管业务表中是否有该域）；在标准品种的情况下，55 Symbol在示例中也存在，不过使用者可以根据需要是否使用该域，因为在标准品种的情况下，48 SecurityID已经可以标识标准品种的信息。
本指引中所有的双向报价的IMIX示例都是做标准品种的示例，因为双向报价都只能使用标准品种。指引中IRS和FRA市场的所有报价也都是做标准品种的示例，因为IRS和FRA市场所有的报价品种都可以是标准品种，当然除双向报价外，也可以是非标准品种的，示例只做标准品种的情况。指引中其他市场的其他报价做的都是非标准品种的示例。成交消息中的示例可以是标准品种的示例，也可以是非标准品种的示例，取决与该成交是对标准品种报价的成交还是对非标准品种报价的成交。
例外情况：对于现券市场、资产支持证券市场和ETF市场由于不存在交易品种之说（这三个市场的交易的对象都具有券的性质），示例中48和55域分别填写其具体的债券代码和债券名称。
6.12 本方和对手方
在报价和成交数据中都有本方和对手方的概念。本方和对手方是一个动态的概念，不管是报价还是成交消息，消息的接收方都认为自己是本方，另一方是对手方，协议本身是不定义本方和对手方的。 但是协议的使用者可以根据业务逻辑和消息结构判断本方和对手方，例如 对报价消息而言，根据当前的业务现实，在除对话报价以外的其他报价方式下，本币CSTP用户收到的本方数据只能是其发起的报价数据，IMIX消息中其PartyID对应的PartyRole取值只能是101，因此在这些报价方式下，消息中PartyRole=101的机构方既是该消息的本方；然而在对话报价中，不管是报价的发起方还是报价的接收方（对手方）都会收到该笔报价，并归入本方数据中，因此，PartyRole取值是101或是102的机构都可能是本方，取决于该消息发送给哪方。 对应成交消息而言，成交达成以后，交易系统会分别向成交双方发送成交单，每一方在接收到该成交单以后，都认为这是本方的数据，另一方是对手方，因此没有固定的本方和对手方，只有固定的买方和卖方的概念。协议中通过PartyRole取值119和120分别表示一笔交易的买方和卖方。不过，协议中通过域Side和PartyRole可以判断一笔成交单消息中哪方是本方，哪方是对手方。 Side用于表示交易方向，取值1表示买入，取值4表示卖出。每份成交单中都有Side域，表示该成交单的接收方是买入还是卖出，如果是买入（Side=1）,则买方（PartyRole=119）即是该成交单的本方，卖方则是对手方；相反，如果卖出（Side=4），则卖方（PartyRole=120）即是该成交单的本方，买方则是该成交单的对手方。
6.13 应急服务
新增了应急报价服务，书面委托、传真给交易中心，交易中心能代发报价。提供报价服务与成交服务，报价服务包括报价发送，报价修改和报价撤销。报价类型包括意向报价，双向报价，点击成交报价和限价报价。成交服务包括成交录入，修改和撤销。
应急报价和普通报价的区别主要在增加了应急标识10022ContingencyIndicator域，并且取值为Y表示是应急服务场景；应急成交和普通成交的区别除了10022域之外，还增加了
10105DealTransType域，用来标识成交录入，修改和撤销的场景。下面以信用拆借市场为例，列举一个应急意向报价场景和一个应急成交录入场景：
(1) 应急意向报价 域号 (Tag) 28 23 27 44 48 54 55 58 60 62 63 10002 537 10022 10176 10271 10282 10289 (FieldName) IOITransType IOIID IOIQty Price SecurityID Side Symbol Text TransactTime ValidUntilTime SettlType AccruedInterestTotalAmt QuoteType ContingencyIndicator MarketIndicator QuoteTime RemarkIndicator SettlCurrAmt2 （Value) N IBO-2007-08-21-123456 230000 0.05 User-Defined 1 XXXX XXXX 20070820-12:40:00 20070821-12:40:00 1 105 0 Y 1 20070821-12:33:34 Y 2400000 意向报价会话类型：N-新报价 意向报价编号 域名 例子取值 注解 拆借金额 拆借利率 交易品种代码 交易方向 拆入 交易品种名称 备注 报价有效时间 清算速度 T+0 应计利息 意向性报价 应急场景 市场标识: 1-信用拆借市场 报价日期时间 有备注 到期还款金额