发布时间 : 星期二 文章整理计量经济学复习题更新完毕开始阅读
1. 一元线性样本回归直线可以表示为（C ） A．
Yi??0??1Xi?uiYi????Xi?ei?? B.
E (Yi)??0??1Xi?
01i01iC. D.
2如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ A ） A．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小 C 无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小
3. 如果一个回归模型中包含截距项，对一个具有k个特征的质的因素需要引入（ B ）个虚拟变量
A.（k-2） B.(k-1) C.k D.K+1
Y????X4. 对于某样本回归模型，已求得DW统计量的值为1，则模型残差的自相关系数近似等于（ B ）
A．0 B．0.5 C．-0.5 D．1
5． 当某商品的价格下降时，如果其某需求量的增加幅度稍大于价格的下降幅度，则该商品的需求（ B ）
A．缺乏弹性 B．富有弹性 C．完全无弹性 D．完全有弹性
6.设k为回归模型中参数的个数，F统计量表示为（ B ）
??A．
ESSRSSRESS/(k-1)2RSS/(n?k) B．C．1?R2R2/(k?1)2(1?R)/(n?k)E. D．
7.经济计量分析的工作程序( B )
A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型
8.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( A )
A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度
ESS/kRSS/(n?k?1)
9. 已知样本回归方程
Y?t?20?2Xi，
?(X?X)?2?50,那么有解释的变
差ESS=（ A）
A 200 B50 C100 D52
10 当DW=4时，回归残差（ B）
A存在一阶正自相关 B 存在一阶负自相关
C 不存在一阶自相关 D不能判断存在一阶正自相关
11.已知总变差TSS=100,剩余变差RSS=10，判定系数R2（） A0.1 B 0.9 C 0.8 D0.5
12.当模型包括无关解释变量时候，最小二乘估计量是（ C）
A 无偏，方差最小 B有偏，方差最小 C无偏，方差增大 D有偏，方差增大
13.在一元线性回归问题中，因变量为Y，自变量为
X的总体回归方程的随机设定
形式为[ A ]。 A、
Yt??0??1Xt?ut B、Yt??0??1Xt?et
C、Y?t???0???1Xt D、E?Yt???0??1Xt （其中t?1,2,?,n）
14. 以Y 表示实际观测值，
Y?表示回归估计值，则普通最小二乘准则是指[ D ]。
n?Ynt?Y?t?t?Y?tA、使
?t?1达到最小值 B、使
?Yt?1达到最小值
2?n?Yt?Y?t?C、使
maxYt?Y?t达到最小值 D、使t?1达到最小值
设有样本回归直线Y????0???1X，X、Y为均值,则点（X，
15. [ A ]
A.一定在回归直线上 B.一定不在回归直线上 C.不一定在回归直线上 D.在回归直线上方
16.如果两个经济变量X与Y间的关系近似地表现为当X发生1个绝对两变化（?X）时，Y有一个固定的相对两（?Y/Y)变动，则适宜配合的回归模型时（ A ）
。
A.lnYi??0??1Xi??i
B.
Yi??0??1Xi??i
lnY??1i0??1??C. Xii
D.
lnYi??0??1lnXi??i
）Y
17. 在由n＝30的一组样本估计的双变量回归模型中，在0.05的显著性水平下对回归系数作t检验，则回归系数显著的不等于0的条件是其统计量t大于（ C ）。 A.t0.05(30) B.t0.025(30) C. t0.025(28) D. t0.05(30)
18.容易产生异方差的数据为( C ) A.时序数据 B.修正数据 C.横截面数据 D.年度数据
19. 如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（ A/C ） A. 无偏且有效 B. 无偏但非有效 C.有偏但有效 D. 有偏且非有效
20 .回归分析中定义的 ( B )。
A.解释变量和被解释变量都是随机变量
B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量
D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
21已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于[ C ] 。 A.0 B.1 C.2 D.4
22. 同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。 A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 修匀数据 D. 原始数据
23. 以X为解释变量，Y为被解释变量，将X、Y的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合下面哪一模型形式?( D )。 A. Yi=β0+β1Xi+μi B. lnYi=β0+β1Xi+μi
C. Yi=β0+β1lnXi+μi D. lnYi=β0+β1lnXi+μi
24. 对于普通最小二乘法求得的样本回归直线，下列特性错误的是( B )。 A. 样本回归直线通过点
(X,Y)
B.
?eeii?0X
C.
?Y?i??Yi
i不相关 D.与解释变量
25. 在二元线性回归模型中，回归系数的显著性t检验的自由度为( D )。 A. n B. n-1
C. n-2
D. n-3
26. 在给定的显著性水平下，dL为DW统计量的下临界值，若DW A. 存在负自相关 B. 存在正自相关 C. 不存在自相关 D. 不能确定是否存在自相关 27. 对模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi进行总体显著性F检验，检验的零假设是( A )。 A. β0=β1=β2=0 B. β1=0 C. β2=0 D. β0=0或β1=0 28. 在分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+···+ut中，短期影响乘数为（ C ）。 A. B. C. D. 29. 若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（ B ）。 A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 30. 对于大样本， DW统计量的近似计算公式为（ C ） A．DW≈2（2-ρ） B．DW≈3（1-ρ） C．DW≈2（1-ρ） D．DW≈2（1+ρ） 31. 在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即有X1i=kX2i，其中k为非零常数，则表明模型中存在（ B）。 A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 32. 如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B ）。 A.无偏且有效 B.无偏但非有效 C.有偏但有效 D.有偏且非有效 33. 消费函数Yi=α0+α1D+β0Xi+β1DXi+μi,其中虚拟变量D=，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为( A )。 A. α1=0, β1=0 B. α1=0, β1≠0 C. α1≠0, β1=0 D. α1≠0, β1≠0 34. D-W检验，即杜宾-瓦尔森检验，用于检验时间序列回归模型的误差项中的一阶序列相关的统计量，DW统计量以OLS残差为基础： ?1城镇家庭??0农村家庭~?e~?(ett?2nt?1)2t?1D.W=，如果D.W值越接近于2，则（ C ） A.则表明存在着正的自相关 B.则表明存在着负的自相关 C.则表明无自相关 D.无法表明任何意义 35、计量经济模型分为单方程模型和（ B ）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 ~?ent