发布时间 : 星期二 文章计量经济学 12套卷子（2007 - 2011年的）更新完毕开始阅读
PCE为因变量，PDI为自变量，建立消费函数。数据来自《广东统计年鉴》（2009）。运用Eviews5.0估计结果如下：
Dependent Variable: PCE Method: Least Squares Date: 06/12/11 Time: 11:52 Sample: 1978 2008 Included observations: 31
Variable C PDI
R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
Coefficient 160.9073 0.784240
Std. Error 37.76177 ？
t-Statistic ？ 178.9205
Prob. 0.0002 0.0000 5176.681 4603.532 12.79579 12.88830 32012.53 0.000000
2
0.999095 Mean dependent var 0.999064 S.D. dependent var 140.8624 Akaike info criterion 575424.5 Schwarz criterion -196.3347 F-statistic 2.234549 Prob(F-statistic)
要求：
(1) 把回归结果中的问号部分补出来，并估计总体随机扰动项的方差?。（8分） （2）把回归分析结果报告出来；（5分）
(3) 进行参数显著性检验并解释R的含义；（5分） （4）说明PDI的回归系数?2的经济含义。（2分）
2.对广东省18个国家调查样本市、县（区）的人均消费性支出（Y）和人均可支配收入（X）数据进行一元回归分析，得到回归残差的平方对X的回归结果如下：
Dependent Variable: E^2 Method: Least Squares Date: 06/14/11 Time: 17:02 Sample: 1 18
Included observations: 18
Variable X
R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood
Coefficient 39.81472
Std. Error 8.491099
t-Statistic 4.688995
Prob. 0.0002 720761.2 641682.6 29.65391 29.70337 2.628530
2 -0.018550 Mean dependent var -0.018550 S.D. dependent var 647606.8 Akaike info criterion 7.13E+12 Schwarz criterion -265.8852 Durbin-Watson stat
要求：
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（1）写出要估计上述结果时在Eviews的命令栏输入的命令。（3分） （2）写出异方差表达式?i2=？（4分）
（3）进行同方差变换，证实变换后的模型不存在异方差。（8分）
广 东 商 学 院 试 题 纸（B）
2010-2011 学年第2学期
课程名称 计量经济学 课程代码 040223 课程班代码08国贸1、2、3、4班，国商1、2，
统计1、2，经济1、2、3
共 3 页
一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.弗里希将计量经济学定义为( )
A.经济理论、统计学和数学三者的结合 B.管理学、统计学和数学三者的结合 C.管理学、会计学和数学三者的结合 D.经济学、会计学和数学三者的结合
2.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应为非随机变量，且( ) A.与被解释变量Yi不相关 B.与随机误差项?i不相关
?不相关 D.与残差项e不相关 C.与回归值值Yii3.随机误差项是指( )
A.不可观测的因素所形成的误差 B.Yi的测量误差
?与实际值Y的偏差 D.个别的X围绕它的期望值的离差 C.预测值Yiii4.根据判定系数R与F统计量的关系可知，当R=1时，有( )
A.F=-1 B.F=0 C.F=1 D.F=∞
22?是5．如果X为随机解释变量，Xi与随机误差项ui相关，即有Cov(Xi，ui)≠0，则普通最小二乘估计?（ ） A．有偏的、一致的
C．无偏的、一致的
222B．有偏的、非一致的 D．无偏的、非一致的
2226.有关调整后的判定系数R与判定系数R之间的关系叙述正确的有（ ）
A.R与R均非负 B.模型中包含的解释个数越多，R与R就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则R?R22
D.R有可能大于R22
?)的计算公式为( ) 7.方差膨胀因子VIF(?iA. 1?1R2 B. 1?1R2 C. R12 D. R12
i
i8.在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是( )
A.经济本变量大多存在共同变化趋势 B.模型中大量采用滞后变量 C.由于认识上的局限使得选择变量不当 D.解释变量与随机误差项相关 9.下列方法中不是用来检验异方差的是( )
A.歌德菲尔德－框特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验 10如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于0.3，则DW统计量等于( ) A.0.3 B.0.6 C.1.4 D.1
11.对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则该模型可以转化为( )
A.库伊克模型 B.自适应预期模型 C.部分调整模型 D.有限多项式滞后模型
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12．设某商品需求模型为Yt=β0+β1Xt+ ut，其中Y是商品的需求量，X是商品价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为（ ） A．异方差性 B．序列相关 C．不完全的多重共线性 D．完全的多重共线性 13.局部调整模型不具有如下特点（ ）
A.对应的原始模型中被解释变量为期望变量，它不可观测 B.模型是一个一阶自回归模型
C.模型中含有一个滞后被解释变量Yt?1，但它与随机扰动项不相关 D.模型的随机扰动项存在自相关 14．简化型模型中的前定变量（ ） A．是随机变量 B.是外生变量或滞后内生变量 C．有可能是随机变量 D.与随机误差项相关 15.在联立方程模型中，识别的阶条件是( )
A.充分条件 B.充要条件 C.必要条件 D.等价条件
二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“×”） 1.在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（ ）
2.在多于两个解释变量的回归模型中，有时较低的简单相关系数也可能存在多重共线性。（ ）
3.在残差et和滞后一期残差et-1的散点图上，如果残差et在连续几个时期中，逐次值频繁的改变符号，即图形呈锯齿状，那么残差et具有正自相关。（ ）
4.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。（ ） 5.当模型的解释变量包括内生变量的滞后变量时，D-W检验就不适用了。（ ） 6.虚拟变量只能作为解释变量。（ ） 7.递归模型不会出现偏倚性问题。（ ）
8.柯依克（Koyck）变换可以把有限分布滞后模型变成自回归模型。（ ） 9.结构方程可以识别且求解结构参数值唯一，则称过度识别。（ ）
10.在简化式模型中每一个方程的右端可以出现内生变量，但只有前定变量作为解释变量。（ ） 三、简答题（8分+9分+8分＝25分）
1.建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？
2.请问自回归模型的估计存在什么困难？如何来解决这些困难？ 3.简述联立方程的不同类型以及针对不同类型模型的估计方法。 四、案例分析题（20分+15分＝35分）
说明：所有结果保留四位小数。
1. 根据1979-2008年广东省农村人均纯收入PPI（元）和农民人均消费性支出PCE（元）数据，以PCE为因变量，PPI为自变量，运用Eviews建立消费函数。数据来自《广东统计年鉴》（2009）。回归结果显示DW=0.6025. 现令e=resid，然后在Eviews5.0的命令栏输入命令后，得到估计结果如下：
Dependent Variable: E Method: Least Squares Date: 06/14/11 Time: 17:45 Sample (adjusted): 1979 2008
Included observations: 30 after adjustments
Variable E(-1)
R-squared
Std. Error ？
t-Statistic 5.220719
Prob. 0.0000 0.932224
Coefficient 0.700284
0.484449 Mean dependent var
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Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood
0.484449 S.D. dependent var 69.33517 Akaike info criterion 139413.6 Schwarz criterion -169.2282 Durbin-Watson stat
96.56454 11.34855 11.39525 1.672230
要求：
（1）把表格中问号处数据补上。（3分）
（2）写出估计上述结果时在Eviews5.0的命令栏输入的命令，并说明一阶自相关系数?的大小；（4分） （3）判断PCE对PPI的回归是否存在自相关，已知dl＝1.147，du＝1.273。如果存在，那么是正自相关还是负自相关？（4分）
（4）如果存在自相关，写出广义差分变换消除自相关的过程，说明变换后的模型不存在自相关（9分） 2.研究发现，在1996年前后和2000年前后我国居民储蓄行为有显著变化。为了研究不同阶段国民收入（GNI）与储蓄增量(YY)之间的数量关系，引入虚拟变量D1和D2。D1和D2的选择是以1996、2000年两个转折点作为依据，具体如下：
?1t?1996年以后 ?1t?2000年以后 D1t??D2t???0t?1996年及以前 ?0t?2000年及以前
其中，1996年的GNI为66850.50亿元，2000年的GNI为国为民8254.00亿元。建立回归模型估计结果如
下：
Dependent Variable: YY Method: Least Squares Date: 06/14/11 Time: 17:57 Sample (adjusted): 1979 2003
Included observations: 25 after adjustments
Variable C GNI
(GNI-66850.50)*D1 (GNI-88254.00)*D2 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 要求：
Coefficient -830.4045 0.144486 -0.291371 0.560219
Std. Error 172.1626 0.005740 0.027182 0.040136
t-Statistic -4.823374 25.17001 -10.71920 13.95810
Prob. 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 4168.652 4581.447 15.42040 15.61542 659.5450 0.000000
0.989498 Mean dependent var 0.987998 S.D. dependent var 501.9182 Akaike info criterion 5290359. Schwarz criterion -188.7550 F-statistic 1.677712 Prob(F-statistic)
（1）写出我国国民收入（GNI）与储蓄增量(YY)之间关系的整体表达式。（6分）
（2）写出三个阶段国民收入与储蓄存款年增加额的回归模型，并说明回归结果的意义。（9分）
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