发布时间 : 星期五 文章计量经济学 12套卷子（2007 - 2011年的）更新完毕开始阅读
55. 当增加一个解释变量时，回归参数的估计值发生较大变化，则回归方程可能存在严重的多重共线性。 56. 线性性是指OLS参数估计量是解释变量观测值X的线性组合。
修正的判定系数R可能大于判定系数R2，也可能小于判定系数R2。 变量间的两两高度相关一定表示高度多重共线性。
柯依克（Koyck）变换可以把有限分布滞后模型变成自回归模型。 多重共线性模型的参数估计是不确定的。
增大样本容量有可能减弱多重共线性，因为多重共线性具有样本特征。
在残差et时间序列图上，如果残差et在连续几个时期中，逐次值频繁的改变符号，即图形呈锯齿状，那么残差et具有正自相关。
63. 在简化式模型中每一个方程的右端可以出现内生变量，但只有前定变量作为解释变量。 64. 模型识别的秩条件是充分必要条件，而模型识别的阶条件是充分条件。 57. 58. 59. 60. 61. 62.
三、简答题（2小题，每题10分，共20分）
1.什么是工具变量法？并说出选择工具变量的标准。 2. DW检验法的前提条件是什么？。
四、分析题（5题，共40分）
1. 因果关系分析
Pairwise Granger Causality Tests Date: 11/27/08 Time: 20:18 Sample: 1978 1995 Lags: 2
Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability
REV does not Granger Cause GDP 16 8.15913 0.00672 GDP does not Granger Cause REV 1.94100 0.18968
根据上述输出结果，对REV和GDP进行Granger因果关系分析(显著性性水平为0.05)（5分）
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2. 解释输出结果
Dependent Variable: CS Method: Least Squares Date: 12/13/08 Time: 10:10 Sample: 1978 2000 Included observations: 23
t-Statistic Variable Coefficient Std. Error
CZ 0.784629 0.017021 46.09837 C 18.29437 7.367533 2.483107
R-squared 0.990215 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.989749 S.D. dependent var S.E. of regression 26.21003 Akaike info criterion Sum squared resid 14426.28 Schwarz criterion Log likelihood -106.7107 F-statistic Durbin-Watson stat 1.495140 Prob(F-statistic)
Prob.
0.0000 0.0215
246.0617 258.8672 9.453102 9.551841 2125.060 0.000000
解释粗体各部分的含义及其作用？（5分）
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3. 观察下列输出结果，分析变量间出现了什么问题？（5分）
Dependent Variable: TZG Method: Least Squares Date: 12/14/08 Time: 17:54 Sample: 1978 2000 Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic
ZJ 0.505352 0.770136 0.656186 YY 0.750474 0.203958 3.679546 CZ 1.264451 1.038874 1.217136 C -34.63995 40.25855 -0.860437
R-squared 0.991894 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.990614 S.D. dependent var S.E. of regression 104.8795 Akaike info criterion Sum squared resid 208994.5 Schwarz criterion Log likelihood -137.4531 F-statistic Durbin-Watson stat 1.523939 Prob(F-statistic)
变量间相关系数 ZJ YY CZ
ZJ 1 0.9746 0.9973 YY 0.9746 1 0.9648 CZ 0.9973 0.9648 1
Prob.
0.5196 0.0016 0.2385 0.4003
938.7587 1082.535 12.30027 12.49775 774.9423 0.000000
4. 利用东莞数据财政收入REV（亿元），国内生产总值GDP（亿元）资料，建立回归方程，Eviews结果如下：
Dependent Variable: REV Method: Least Squares Date: 12/14/08 Time: 23:16 Sample (adjusted): 1979 1995 Included observations: 17 after adjustments Convergence achieved after 8 iterations
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic
C -22624.15 22196.63 -1.019260 GDP 0.096521 0.006492 14.86788 AR(1) 0.893182 0.122295 7.303504
R-squared 0.994327 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.993517 S.D. dependent var S.E. of regression 3979.013 Akaike info criterion Sum squared resid 2.22E+08 Schwarz criterion Log likelihood -163.3810 F-statistic Durbin-Watson stat 1.698346 Prob(F-statistic)
Prob.
0.3254 0.0000 0.0000
40522.06 49416.84 19.57424 19.72128 1226.926 0.000000
要求：
(1) 把回归分析结果报告出来；（5分）
(2) 进行经济、拟合优度、参数显著性、方程显著性和经济计量等检验；（5分）
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(3) 说明系数经济含义。（2分）
5. 根据广东省数据，把财政支出 (CZ)作为因变量，财政收入（CS）作为解释变量进行一元回归分析后，得到回归残差的绝对值对CS的回归结果如下：
Dependent Variable: ABS(RESID) Method: Least Squares Date: 12/14/08 Time: 22:28 Sample: 1978 2000 Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic
CS^(1/2) 1.622229 0.258348 6.279247
R-squared 0.396830 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.396830 S.D. dependent var S.E. of regression 19.43527 Akaike info criterion Sum squared resid 8310.056 Schwarz criterion
Prob.
0.0000
20.24443 25.02480 8.814561 8.863930
12要求：
(1) 写出异方差表达式?i2？（5分）
(2) 进行同方差变换，证实变换后的模型不存在异方差。（8分）
五、计算判断题（10分）
试利用结构式模型的阶条件和秩条件判断下列模型的识别性。
Ct??10??11Yt?u1t It??20??21Yt??22Yt?1?u2t
Yt?Ct?It?Gt其中，C＝消费支出，I＝投资指出，Y＝收入，G＝政府支出；Gt和Yt?1是前定变量。
广 东 商 学 院 试 题 纸（B）
2009-2010 学年第 二 学期
课程名称 计量经济学 课程代码 040223 课程班代码 共 4 页
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、单选题（10小题，每题2分，共20分） 1. 计量经济模型是指【 】
A 投入产出模型 B 数学规划模型 C 包含随机方程的经济数学模型 D 模糊数学模型
2.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数，以提高估计精度，即：( )
A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用 C.重视小误差的作用，更重视大误差的作用 D.轻视大误差的作用，更轻视小误差的作用
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3. 经济计量分析的基本步骤是 ( )
A 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模 B 设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C 个体设计→总体设计→估计模型→应用模型
D 确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模 4.用一组有 30 个观测值的样本估计模型yt??0??1xt?ut，在 0.05的显著性水平下对?1的显著性作t检验，则?1显著地不等于零的条件是其统计量 t 大于( )
5.在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即有X1i= kX2i，其中k为非零常数，则表明模型中存在( )
A.异方差 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 6. 在缩小参数估计量的置信区间时，我们通常不采用下面的那一项措施( )
A 增大样本容量 n B 提高置信水平
C 提高模型的拟合优度 D 提高样本观测值的分散度 7. 设回归模型为 y??x?u，其中var(u)??2xi ，则β的最小二乘估计量为( ) A. 无偏且有效 B 无偏但非有效
C 有偏但有效 D 有偏且非有效
8. 如果一个方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，则这个方程是( ) A 不确定 B 过度识别 C 不可识别 D 恰好识别 9. 对于部分调整模型Yt???0???1Xt?(1??)Yt?1??ut，若ut不存在自相关，则估计 模型参数可使用（ ）
A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法 C 广义差分法 D 一阶差分法 10. 对于过度识别的方程，适宜的单方程估计法是( )
A 普通最小二乘法 B 间接最小二乘法 C 二阶段最小二乘法 D 工具变量法
二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“×”）
65. 经济计量学是以经济理论为前提，利用数学、数理统计方法与计算技术，根据实际观测资料来研究确
定经济数量关系和规律的一门学科。 66. 最小方差特性就是参数OLS估计量b1的方差var(b1)≤var(b1)，其中b1是用某一方法得到的线性无
偏估计量。
67. 可决系数需要修正的原因是因为解释变量间存在共线性。
^^~~?+b?Xi))达到最68. 最小二乘准则就是对模型Yi=b0+b1Xi+ui确定Xi和Yi使残差平方和∑ei2=∑(Yi-(b102
小。
69. 柯依克（Koyck）变换可以把分布滞后模型无条件变成自回归模型。 70. 完全多重共线性模型的参数估计是不确定的。
71. 当使用广义差分法时，不一定要求自相关系数?是已知的。 72. 结构方程可以识别且求解结构参数值唯一，则称过度识别。 9. 阶识别条件就是在由G个方程组成的结构模型中，任一特定方程可识别的必要条件是该方程所不包含的变量数不小于G-1。
10. 简化式模型中每一个方程的右端可以出现内生变量，但只有前定变量作为解释变量。
三、简答题（2小题，每题10分，共20分）
1. 古典线性回归模型的假定有哪些? 并对其中两个进行评述。 2. 什么是逐步回归法？简述其步骤。
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