发布时间 : 星期四 文章期货风控员测试题更新完毕开始阅读
风控知识测试题
一、单选题
1.随着某一期货合约 交易所将逐级调整该合约的保证金比例。 A、持仓量增加 B、成交量增加 C、持仓量减少 D、成交量减少
2.交易所根据某一期货合约上市运行的 （临近交割期）调整交易保证金。 A、时期 B、情况 C、不同阶段
3.上海品种燃料油较同交易所其他品种相比，临近交割期品种调整保证金的时段有所不同，即从 起交易保证金提高。
A、交割月前第二月的第一个交易日 B、交割月前第二月第十个交易日 C、交割月前月第一个交易日 D、交割月前月第十个交易日
4.大连、郑州交易所自然人临近交割期合约的最后持仓日是 A、交割月前月第十交易日 B、交割月前月最后一交易日 C、交割月第一个交易日 D、交割月最后交易日
5.上海交易所各品种合约在进入交割月前需调整到不同整数倍，如螺纹钢、线材持仓手数应调整为 手的整数倍，进入交割月后新开、平仓手数也应是此整数倍。
A、5 B、10 C、15 D、30
6.大连、郑州交易所各品种如自然人客户持仓未能在交割月前月最后一个交易日内平仓了结，则交易所会在 对客户账户持仓进行强平。
A、交割月前一月最后交易日收盘后 B、交割月第一交易日第一小节 C、交割月第一交易日第二小节 D、交割月第一交易日收盘后
7.上交所的黄金期货合约在进入交割月份后，自然人客户该黄金期货合约的持仓应当为___手。
A、0手 B、3手的整数倍 C、5手的整数倍 D、10手的整数倍
8. 同一客户在不同期货公司会员处开有多个账户，则 不得超出持仓限额。
A、单账户单合约持仓量 B、所有账户单合约合并持仓 C、单账户单品种合并持仓 D、所有账户单品种合并持仓
9. 当某期货合约以涨跌停板价格成交时，成交撮合实行 优先和 优先的原则。
A、平仓、时间 B、时间、开仓 C、价格、平仓 D、价格、时间
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10.交易所在执行强制减仓时，客户单位净持仓盈亏如何计算：
客户净持仓盈亏的总和（元）
A、客户单位净持仓盈亏 =
客户的净持仓量（重量单位） 客户持仓盈亏的总和（元）
B、客户单位净持仓盈亏 =
客户资金权益总额 客户持仓总盈亏
C、客户单位净持仓盈亏 =
客户持仓保证金
客户持仓盈亏的总合（元）
D、客户单位净持仓盈亏= 客户持仓保证金
11.中金所在执行强制减仓时，强制减仓的价格为：（ ） A、该合约D1交易日的涨跌停板价格 B、该合约D2交易日的涨跌停板价格 C、该合约D3交易日的涨跌停板价格 D、该合约D4交易日的涨跌停板价格
12.沪深300股票指数期货市价指令最大单笔下单量是：（ ）
A、10手 B、50手 C、100手 D、150手
13. 根据《兴业期货有限公司员工近亲属持仓报告制度》，高级管理人员的近亲属从事期货交易的，高级管理人员应当在知悉或者应当知悉之日起 内向风险管理部报告，并遵循回避原则。
A. 3个工作日 B. 5个工作日 C. 10个工作日 D.15个工作日
14、沪深300指数期货某个合约的价格为3000点，交易所收取15%的保证金，投资者开仓买卖1手至少需要（ ）元保证金。
A、10.8万 B、108万 C、13.5万 D、135万
15. 以下哪个交易所异常交易行为中包含有日内过量交易：（ ）
A. 上期所 B.郑商所 C.大交所 D.中金所
16. 郑州商品交易所关于大额频繁报撤的标准为：（ ）
A. 客户单日在某一合约每笔撤单量500手以上且撤单笔数10笔以上。
B. 客户单日在某一合约上的撤单次数超过400次，且单笔撤单的撤单量超过合约最大下单手数的80%。
C. 客户单日在某一合约上的大额撤单次数超过50次（含50次），单笔撤单的撤单量达到300手以上（含300手），视作大额报撤单。
D. 客户单日在某一合约上的大额撤单次数超过20次（含20次），单笔撤单的撤单量达到300手以上（含300手），视作大额报撤单。
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17. 以下哪个交易所异常交易行为中不包含大额频繁报撤行为：（ ） A. 上期所 B.郑商所 C.大交所 D.中金所
18. 在CRM系统中以下哪个模块为主要监控模块可以自动实时刷新所有信息：（ ）
A. 实时预警信息汇总 B.异常交易监控 C.实时监控 D.交易类监控
19. 某投资者以3600点买入开仓1手沪深300股指期货某合约，如果沪深300指数当日收盘价为3540点，当日该合约的收盘价为3560点，结算价为3550点，如果不考虑手续费，当日结算后该笔持仓的浮动亏损为（ ）。
A. 18000元 B.15000元 C.12000元 D.13000元
20. 沪深300股指期货合约的最小变动价位为（ ）。
A. 0.05点 B.0.1点 C.0.2点 D.0.3点
21. 当IF1007合约交割后，下一交易日挂牌交易的4个合约分别为（ ）。 A． IF1008合约、IF1009合约、IF1012合约、IF1103合约 B． IF1008合约、IF1010合约、IF1012合约、IF1103合约 C． IF1009合约、IF1012合约、IF1103合约、IF1106合约 D． IF1009合约、IF1012合约、IF1106合约、IF1112合约
22. 某交易日，如果IF1005合约的涨跌停板价分别为3300点和2700点，则以下申报指令无效的是（ ）。
A. 以2700.0点限价指令卖出开仓1手IF1005合约 B. 以3000.2点限价指令买入开仓1手IF1005合约 C. 以3000.5点限价指令买入开仓1手IF1005合约 D. 以3300.0点限价指令卖出开仓1手IF1005合约
23. 甲投资者买入平仓10手燃料油某合约，乙投资者卖出平仓10手，甲乙恰好相互成交后，市场上该合约的总持仓量将（ ）。
A. 减少10手 B.减少20手 C. 增加10手 D.没有变化
24. 根据股指期货投资者适当性制度，自然人投资者申请开户时保证金账户可用资金金额不低于人民币（ ）元。
A. 20万 B.50万 C.80万 D.100万
25. 适用于卖出套期保值的情形是（ ）。 A. 手中持有股票组合，担心股市下跌 B. 未来准备买入股票，担心股市上涨 C. 手中持有股票组合，并看涨后市 D. 未来准备卖出股票，担心股市下跌
26. 根据股指期货投资者适当性制度的要求，自然人投资者申请开立股指期货交易编码需要具有累计（ ）以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内
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具有（ ）以上的商品期货交易成交记录。
A. 5个交易日、10笔，10笔 B.10个交易日、10笔、15笔 C.10个交易日、20笔，10笔 D.15个交易日、30笔、15笔
二、多项选择题：
1.上海、大连和郑州三家交易所风险管理实行 、 、投机头寸限仓制度、大户报告制度、强行平仓制度和 。 A、风险警示制度 B、保证金制度 C、涨跌停板制度 D、熔断制度
2.中金所风险管理实行保证金制度、涨跌停板制度、持仓限额制度、大户持仓报告制度、 和风险警示制度。
A、强制平仓制度 B、强制减仓制度 C、熔断制度 D、结算担保金制度
3.上交所各品种持仓应在交割月前第一月的最后一个交易日收盘前调整到相应整数倍，包括：（ ）
A、铜、铝、锌持仓调整为5手的整数倍 B、螺纹钢、线材持仓调整为30手的整数倍
C、黄金持仓调整为3手的整数倍，自然人客户持仓调整为0手 D、燃料油持仓调整为10手的整数倍
4、期货交易过程中，出现下列情形之一的，交易所可以根据市场风险状况调整交易保证金标准，并向中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）报告：（ ）
A、期货交易出现涨跌停板单边无连续报价； B、遇国家法定长假；
C、交易所认为市场风险明显变化； D、交易所认为必要的其他情形。
5.每日结算后客户风险度达到追加，风控员可采取哪些方式对客户进行风险通知（ ）
A、口头通知 B、系统通知 C、电话通知 D、短信通知
6.风控员在对客户进行风险通知时，通知内容包括：（ ） A、客户风险类型（追加或强平） B、客户账户追加金额 C、处理账户风险的时间 D、处理账户风险的方式
7.某客户昨日结算后静态风险达到追加，今日盘中动态风险仍处于追加状态，风控员需采取哪些措施对客户进行风险通知（ ）
A、系统通知 B、客户经理传达 C、电话通知 D、短信通知
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