发布时间 : 星期三 文章计量经济学期末考试试题及答案更新完毕开始阅读
A、 与所替代的随机解释变量高度相关 B 、与随机误差项不相关
C 、与模型中的其他解释变量不相关 D 、与被解释变量存在因果关系
17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程【 】
A、 恰好识别 B、 不可识别 C 、不确定 D、 恰好识别 18、结构式方程中的系数称为【 】
A、 短期影响乘数 B、 长期影响乘数 C、结构式参数 D、 简化式参数 19、下列生产函数中，要素的替代弹性不变的是【 】
A 、线性生产函数 B、 投入产出生产函数 C 、C—D生产函数 D、 CES生产函数
20、线性支出系统的边际预算份额?j和扩展线性支出系统的边际消费倾向?*j的关系是【 】
**A 、?j??*j B 、?j＝??j
C 、?j＝??*j D 、?j＝
?*j??*j
二、多选题（每题有2～5个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分，共5分）
1、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【 】
A、 误差程度检验 B、 异方差检验 C 、序列相关检验 D 、超一致性检验 E 、多重共线性检验
2、用普通最小二乘法估计模型yt??0??1xt?ut的参数，要使参数估计量具备最佳线性无偏估计性质，则要求：【 】
A、 E(ut)?0 B、 Var(ut)??2（常数） C 、 cov(ui,uj)?0 D 、ut服从正态分布 E 、 x为非随机变量，且cov(xt,ut)?0
3、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【 】
A、 DW检验法 B、 戈德菲尔德——匡特检验 C、 怀特检验 D、 戈里瑟检验 E 、冯诺曼比检验
4、D－W检验不适用于下列情况下的序列自相关检验【 】
A 、模型包含有随机解释变量 B、 样本容量<15
C 、含有滞后的被解释变量 D、 高阶线性自回归形式的序列相关 E、 一阶线性形式的序列相关
5、 结构式方程的识别情况可能是【 】
A 、不可识别 B、 部分不可识别 C、 恰好识别 D 、过度识别 E、 完全识别
三、判断题（正确的写“对”，错误的写“错”。每小题1分，共5分） 【 】1、一元线性回归的OLS估计与ML估计相同是有前提的。
【 】2、多元回归分析中，检验的结论“方程显著”表明所有解释变量都显著。
【 】3、多重共线性从本质上讲是一种样本现象。 【 】4、两个序列它们协整的基本前提是单整阶数相同。
【 】5、索洛中性技术进步是指劳动生产Y/L不变时的技术进步。 四、名词解释（每小题3分，共12分） 1、残差项 2、多重共线性 3、过度识别 4、要素替代弹性
五、简答题（每小题4分，共8分） 1、 建立计量经济学模型的基本思想是什么？ 2、生产函数有哪些意义和类型？ 六、计算与分析题（本题共50分）
1、已知某种商品的需求量与该商品的价格数据如下： 价格X（元） 6 8 9 11 12 需求量Y（吨） 7 2 70 57 56 54 （1）建立计量经济学模型，并估计参数。（10分）
（3）检验模型关系的显著性。（t0.025（3）=3.182，F0.05（1，3）=10.13）（8分） （3）说明模型中参数的经济意义。（结果保留两位小数）（4分）
2、搜集贷款余额Y（亿元）与贷款年利率I(%)、资金平均利润率R（%）间的数据，并以Eviews软件估计数据，结果如下：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/21/07 Time: 13:35 Sample: 1 12
Included observations: 12
Variable C I R R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Durbin-Watson stat Coefficient 180.7262 -7.389157 4.001744 Std. Error 227.1033 20.21359 9.152122 t-Statistic 0.795788 -0.365554 0.437248 Prob. 0.4466 0.7231 0.6722 29.42324 5.561193 5.682419 382.0728 0.000000 0.988359 Mean dependent var 170.5000 0.985772 S.D. dependent var 3.509589 Akaike info criterion 110.8549 Schwarz criterion -30.36716 F-statistic 0.834901 Prob(F-statistic) 要求：Log likelihood 写出
（1）回归
方程；（2）模型可能存在什么问题？（本题满分7分）。
3、搜集某国1983—2006年的GDP（亿美元）与进出口额M（亿美元）并以Eviews软件估计线性方程，结果如下：
Dependent Variable: M Method: Least Squares Date: 12/21/07 Time: 13:54 Sample: 1983 2006 Included observations: 24 Variable C GDP R-squared
Adjusted R-squared
Coefficient 153.0592 0.020392 Std. Error 46.05153 0.001013 t-Statistic 3.323651 20.12639 Prob. 0.0031 0.0000 667.4365
0.948486 Mean dependent var 826.9542 0.946145 S.D. dependent var
S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
154.8900 Akaike info criterion 527800.3 Schwarz criterion -154.0356 F-statistic 0.628200 Prob(F-statistic)
13.00296 13.10113 405.0717 0.000000
模型可能有什么问题？以残差为被解释变量，GDP、残差的滞后1期和滞后2期值为解释变量估计得以下结果：
Dependent Variable: E Method: Least Squares Date: 12/21/07 Time: 13:59 Sample(adjusted): 1985 2006
Included observations: 22 after adjusting endpoints Variable C GDP E(-1) E(-2) R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient 14.53453 -0.000477 1.111011 -0.805490 Std. Error 31.14690 0.000710 0.179905 0.213747 t-Statistic 0.466644 -0.671437 6.175537 -3.768429 Prob. 0.6464 0.5105 0.0000 0.0014 155.2909 12.09832 12.29669 12.89752 0.000098 0.682498 Mean dependent var 8.851382 0.629581 S.D. dependent var 94.51322 Akaike info criterion 160789.5 Schwarz criterion -129.0815 F-statistic 1.863688 Prob(F-statistic) 问能否判断该模型存在2阶序列相关性？（进行拉格朗日乘数检验，
?02.05(2)?5.991）（本题满分7分） 4、考虑模型
Rt??0??1Mt??2Yt?u1t Yt??0??1Rt?u2t
其中：Yt=国内产值，Mt=货币供给，Rt=利率；（1）指出模型中的内生变量、外生变量和先决变量。（2）判别模型是否可识别。（本题满分7分）
5、已知C—D生产函数为：Y=1.125K0.18L0.74。相应的产出、资本和劳动的平均增长速度分别为：12.5%、9.05%、6.32%，求年技术进步速度以及技术进步对增长的贡献。（本题满分7分）
云南财经大学《计量经济学》课程期末考试试卷（三）