发布时间 : 星期六 文章计量经济学期末考试试题及答案更新完毕开始阅读
五、简答题（每小题4分，共8分） 1、选择工具变量的原则是什么？
2、虚拟变量的作用是什么？设置的原则又是什么？ 六、计算与分析题（本题共50分）
1、调查得到消费额Y（百元）与可支配收入X（百元）的数据如下： Y X 2.0 5.0 3.2 10.0 3.5 10.0 4.2 15.0 4.6 15.0 5.0 20.0 6.0 20.0 要求：（1）估计回归模型：Yt??0??1Xt?ut； （2）检验回归系数是否显著（t0.025(5)=2.5706）；（3）预测收入为25百元时的消费。（本题满分22分） 2、搜集25户居民的可支配收入I、家庭财产A与消费支出CM间的数据。以下是Eviews的估计结果：
Dependent Variable: CM Method: Least Squares Date: 12/20/07 Time: 22:50 Sample: 1 25
Included observations: 25 Variable C I A R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
Coefficient 2.800515 1.062805 1.056913 Std. Error 1.206548 0.037887 0.227511 t-Statistic 2.321097 28.05167 4.645556 Prob. 0.0299 0.0000 0.0001 70.76000 50.49115 4.918357 5.064622 4262.507 0.000000
0.997426 Mean dependent var 0.997192 S.D. dependent var 2.675554 Akaike info criterion 157.4890 Schwarz criterion -58.47946 F-statistic 1.313753 Prob(F-statistic)
要求： （1）写出回归方程；（2）写出调整的可决系数；
（3）对变量进行显著性检验（??0.001)。（本题满分7分）
3、依据能源消费量EQ与能源价格P之间的20组数据，以OLS估计EQ关于P的线性回归，计算残差序列。然后以残差的绝对值为被解释变量，价格为解释变量建立先行回归，结果如下：
Dependent Variable: E Method: Least Squares Date: 12/20/07 Time: 23:31 Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable C P R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
Coefficient 14.45007 -0.249300 Std. Error 3.177297 0.113945 t-Statistic 4.547914 -2.187902 Prob. 0.0002 0.0421 6.602665 6.525716 6.625289 4.786915 0.042111
0.210073 Mean dependent var 8.155260 0.166188 S.D. dependent var 6.029111 Akaike info criterion 654.3033 Schwarz criterion -63.25716 F-statistic 0.534115 Prob(F-statistic)
据此可否认为模型存在异方差性（??0.05)，异方差的形式是什么？如何解决？（本题满分7分） 4、有均衡价格模型：
?Qd??0??1Y??2P??1? ?QS??0??1P??2
?dsQ?Q?其中Y为消费者收入，是外生变量。对模型进行识别。（本题满分7分） 5、 已知C—D生产函数为：Y=1.22K0.48L0.54。相应的产出、资本和劳动的平均增
长速度分别为：12.5%、9.05%、1.32%，求年技术进步速度以及技术进步 对增长的贡献。（本题满分7分）
云南财经大学《计量经济学》课程期末考试题（二）
一、单项选择题（每小题1分，共20分）
1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】 A 、总量数据 B、 横截面数据 C、平均数据 D、 相对数据 2、计量经济学分析的基本步骤是【 】 A、 设定理论模型B 、设定模型C 、个体设计
收集样本资料
估计模型参数
检验模型
估计参数总体设计
检验模型应用模型 估计模型应用模型
D 、确定模型导向确定变量及方程式估计模型应用模型
3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】 A、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小 C、 参数估计量的相互关系 D 、参数估计量的显著性 4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】 A 、工具变量法 B、 工具—目标法C 、政策模拟 D、 最优控制方法
?)??0??1x中，?1表示【 】 5、在总体回归直线E(yA、 当x增加一个单位时，y增加?1个单位 B、当x增加一个单位时，y平均增加?1个单位 C、当y增加一个单位时，x增加?1个单位 D、当y增加一个单位时，x平均增加?1个单位
6、用普通最小二乘法估计经典线性模型yt??0??1xt?ut，则样本回归线通过点【 】
?) A 、 (x，y) B、 (x，y?) D 、 (x，y) C 、(x，y????x???x?????x?e，统计量7、对于yi??011i22ikkii从【 】
?(y??(yii?y)2/k2?i)/(n?k?1)?y服
A 、 F(k-1,n-k) B、 F(k,n-k-1) C、 t(n-k) D 、 t(n-k-1) 8、下列说法中正确的是：【 】
A 、如果模型的R2很高，我们可以认为此模型的质量较好 B 、如果模型的R2较低，我们可以认为此模型的质量较差 C 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量 D、如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量 9、容易产生异方差的数据是【 】
A 、时间序列数据 B 、横截面数据
C、修匀数据 D、 年度数据
10、假设回归模型为yi????xi?ui，其中var(ui)=?2xi2，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【 】
A 、C 、
y?uy??u???? B、 2?2??2 xxxxxxxyx??x??x?ux D、
yx??x???ux
11、如果模型yt?b0?b1xt?ut存在序列相关，则【 】
A 、 cov（xt，ut）=0 B、 cov（ut，us）=0（tC 、cov（xt，ut）s）
0 D 、cov（ut，us）
s） 0（t
????x?e后计算得DW=1.4，已知在5％12、根据一个n=30的样本估计yi??01ii的置信度下，dL＝1.35，dU＝1.49，则认为原模型【 】
A 、不存在一阶序列自相关 B、 不能判断是否存在一阶自相关 C 、存在正的一阶自相关 D、 存在负的一阶自相关 13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于【 】
A 、 0 B 、 1 C、 2 D、 4 14、在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即有X1i?kX2i，其中k为非零常数，则表明模型中存在【 】
A、 不完全共线性 B、 完全共线性 C、 序列相关 D、 异方差
15、假设回归模型为Yi????Xi?ui，其中Xi为随机变量，Xi与ui高度相关，则?的普通最小二乘估计量【 】
A 、无偏且一致 B、 无偏但不一致 C 、有偏但一致 D、 有偏且不一致 16、在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的【 】