发布时间 : 星期四 文章-银行风险管理知识更新完毕开始阅读
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A、风险头寸的数目 B、投资组合的规模
C、风险头寸的集中程度，或者它们在投资组合中的相关权重 D、头寸之间的相关性
80.考虑一家银行，它希望拥有一笔资本来吸收基于1%置信水平下全面VaR的非期望损失。它通过加总市场风险、操作风险和信用风险的VaR来度量总体VaR。这个风险度量使得该银行拥有过低的资本是因为：（B） A、它没有考虑风险之间的相关性
B、它忽略了市场风险、操作风险和信用风险以外的风险
C、它错误地使用VaR来度量操作风险，因为操作风险事件是稀有事件 D、加总VaR没有意义
81.大银行通常会将风险资本分配给信用风险、操作风险和市场风险。下列关于不同风险类型风险资本分配量的排序哪一个是正确的？（D） A、市场风险比信用风险需要更多的风险资本
B、信用风险比市场风险需要更多的风险资本，市场风险比操作风险需要更多的风险资本
C、市场风险比操作风险需要更多的风险资本，单币信用风险需要更少的风险资本 D、信用风险比操作风险需要更多的风险资本，操作风险比市场风险需要更多的风险资本
82.交易对手A是一家美国在印度尼西亚的制造业公司，它的主要客户在美国，而交易对手B是一家美国国内制造业公司，他的产品只出口印度尼西亚。下列哪一个交易对手的交易会产生对于银行的错误交易风险暴露？（C）
A、一个在交易对手A和银行之间的5年起IDR/USD外汇互换交易，银行是USD利率的收取者
B、一个银行出售给交易对手A的5年起IDR/USD外汇期权，交易对手A拥有以确定汇率购买IDR的权利
C、一个在交易对手B和银行之间的5年期IDR/USD外汇互换交易，银行是USD利率的收取者
D、一个银行从交易对手B处购买的5年期IDR/USD外汇期权，银行拥有以确定汇率购买IDR的权利
83.巴林银行的倒闭是一个缺乏控制下哪种风险的典型案例？（C）
A、流动性风险 B、信用风险 C、操作风险 D、外汇风险
84.根据CRBPG II报告和巴塞尔委员会，粗略的压力测试应当成为风险度量和风险管理的重要补充。为了改进压力测试的价值，公司应当考虑以下问题，除了（A） A、让风险经理定义并明确地表述公司的损失容忍水平 B、确定可能产生投资组合损失的情景范围
C、将压力测试情景按照潜在逆向冲击进行排序并评估相关情景发生的概率 D、确保压力测试是可行的并使其与现有的风险模型框架相一致 85.什么时候让交易员直接处理会计账目是谨慎的？（A） A、从来都没有
B、当公司的高级管理层和董事会知道并根据一些例外条例允许这样的行为存在的时候
C、当公司的审计控制程序是按照一个通行的原则进行来确保没有违反监管规定的时
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候
D、只有当人员周转时需要交易员加入会计部门，直到招收并培训新的人员
86.下列哪一项不适合作为风险管理的实务并且不适合控制资产超过1亿元的金融机构？（A）
A、公司董事会制定实施的公司监管机制是由外部审计机构提供的 B、公司董事会要对批准风险限额以及风险管理政策负责
C、高级管理人员需要对公司的每日活动负责，建立合适的风险管理和控制政策，监管公司的风险暴露
D、高级管理人员需要对建立每个层次控制程序的书面文件负责
87.下列哪一项不是一个雇员同时在交易部门和后台部门工作的问题？（A） A、该雇员获得更多的报酬，因为他同时干两份工作 B、该雇员在交易过程中可能会掩盖交易失误 C、该雇员可能会掩盖他账户的规模
D、该雇员的公司可能不了解其真正的风险暴露 88.下列哪些策略可以降低操作风险？（B） I、负责交易的人应该履行清算和会计的功能
II、为了评估当前头寸的价值，价格信息应该由外部资源得到 III、对交易员的补偿机制应该直接与年度收入相联系 IV、交易票据需要由交易对手确认
A、I和II B、II和IV C、III和IV D、I、II和III 89.为了控制交易员承担的风险，你的银行将对交易员的补偿和他们的交易账户对VaR限额的遵守情况联系在一起。为什么你的银行对每个交易员基于VaR的补偿机制如此谨慎？（C）
A、它鼓励交易员选择风险估计较高的头寸，这会导致VaR限额的低估 B、它鼓励交易员选择风险估计较高的头寸，这会导致VaR限额的高估 C、它鼓励交易员选择风险估计较低的头寸，这会导致VaR限额的低估 D、它鼓励交易员选择风险估计较低的头寸，这会导致VaR限额的高估
90.你工作的银行使用RAROC模型。该RAROC模型用每年期望净收入与每年VaR的比率来度量每个特别的商业行为。你要估计500百万元贷款业务的RAROC。平均利率为10%。所有贷款具有相同的违约概率2%和违约损失率50%、操作成本为10百万元。业务的投资成本为30百万元。RAROC用贷款业务的信用VaR来估计，在这种情况下为名义金额的7.5%。经济资本的投资收益率为6%。那么RAROC为多少？（A） A、19.33% B、46.00% C、32.67% D、13.33% 91.为了计算监管要求的资本要求，哪类市场风险必须在银行的VaR计算中得到体现？（B）
A、交易账户中与利率相关的风险，以及股票头寸风险
B、交易账户中与利率相关的风险、股票头寸风险以及银行所有与外汇风险和商品风险相关的风险
C、银行所有与利率风险、股票头寸风险、外汇风险和商品相关的风险
D、只是交易账户中与利率风险、股票头寸风险、外汇风险和商品相关的风险 92.下列哪种说法是一级监管资本的最合适的定义？（A） A、股权资本、留存收益和公开储备 B、次级债务和非公开储备
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C、股权资本和期限超过5年的次级债务 D、长期债务和资产重估储备 93.考虑一家银行的资产负债表：（1）普通股600,000,000元；（2）未变现的长期股票证券市值收益5,000,000元；（3）为可能发生的信用损失计提的准备金5,000,000元；（4）商誉30,000,000元。基于以上信息，一级资本和二级资本分别是多少？（B） A、595,000,000元，45,000,000元 B、570,000,000元，10,000,000元 C、600,000,000元，15,000,000元 D、630,000,000元，20,000,000元 94.考虑一家银行的金融数据（以百万元计）：股权资本627.4，留存收益65.6，非公开储备33.5，商誉21.3，次级债务180.0，特别准备金11.7。二级资本占一级资本的比例为：（B）
A、30.81% B、31.78% C、33.53% D、34.03% 95.一家《巴塞尔协议》（第一期）框架下的银行向一家风险权重为50%的公司提供了1亿元的贷款，那么银行表内资产的基本信用风险资本要求是多少？（B） A、800万元 B、400万元 C、200万元 D、100万元
96.《巴塞尔协议I》通过重置成本和一个抵御未来头寸风险暴露的“附加”价值来计算衍生工具的信用风险暴露。如果购买一个名义金额为5000万元、期限为7年的OTC股指期权，期权的当前市场价值为1500万元，没有净额结算，交易对手权重为100%，那么该期权的信用风险资本要求是多少？（A）
A、160万元 B、120万元 C、15万元 D、100万元
97.一家银行融资的成本为SHIBOR-5个基点，购买了一个A+等级的公司浮动利率贷款，利率为SHIBOR+15个基点。基于《巴塞尔协议I》的最小化资本要求，那么这笔贷款所要求的监管成本的年收益率是多少？（A）
A、2.5% B、5.5% C、11% D、以上均不是 98.下列关于《巴塞尔协议II》资本要求的说法哪一个是错误的？（B） A、它增加了国际银行最小资本要求的风险敏感性 B、它只注明了信用风险和市场风险
C、美国保险公司不需要遵从《巴塞尔协议II》
D、银行不允许使用自己的信用风险内部模型来确定信用风险资本要求
99.下列关于《巴塞尔协议II》中的初级内部评级法和高级内部评级法的说法哪一个是不正确的？（A）
A、在高级内部评级法下，银行可以使用自己对PD、LGD、EAD以及相关系数的估计，但必须使用监管机构提供的风险加权函数计算风险资本要求
B、在初级内部评级法下，银行提供自己对PD的估计并依赖监管机构对其他风险成分的估计
C、使用高级内部评级法的银行被寄希望于继续使用这种方法，当然这要在得到监管者同意的情况下才能使用
D、在初级内部评级法和高级内部评级法下，期望损失都没有包含在信用风险资本要求中
100.在《巴塞尔协议II》初级内部评级法的复杂方法中，下列哪种方法用于有效违约损失LGD*的计算？（A）
A、LGD*=LGD×（E*/E） B、LGD*=LGD×E*×E C、LGD*=LGD×（E*+E） D、LGD*=LGD×（E*-E）
101.《巴塞尔协议II》中内部评级法的风险权重函数是基于渐进单风险因子模型的，
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此时影响所有债务人的系统风险都建模成一个系统风险因子。采用这种方法的主要原因是：（B）
A、该模型不能依赖于投资组合的特性
B、该模型应该不随投资组合变化，任意给定贷款的资本要求只反映它自身的风险，不依赖于它所在的投资组合
C、该模型应该随投资组合变化，任意给定贷款的资本要求不能依赖于其他贷款的风险
D、该模型和一年期置信水平为99.9%的VaR相关
102.下列说法哪一项不是《巴塞尔协议II》中初级内部评级法的缺陷？（B） A、PD和LGD假设不相关
B、资产相关性随着PD的增加而降低 C、金融机构的投资组合假设被无限划分
D、该方法使用单风险因子投资组合模型来代替多风险因子模型
103.你是alpha银行的分析师，你来确定在《巴塞尔协议II》下该银行能否用简单方法代替内部方法来报告期权的风险暴露。在满足下列哪一条标准后你的银行才能使用简单方法？（C）
A、该银行出售期权，但是它的期权交易与它的总体业务活动之间联系不显著 B、该银行购买和出售期权并且有显著的期权交易
C、该银行仅够买期权，并且它的期权交易与它的总体业务活动之间联系不显著 D、该银行购买和出售期权，但是期权交易不娴熟
104.在《巴塞尔资本协议II》下，经过监管机构批准的银行可以使用内部模型法估计它们的市场风险资本要求。下列哪一种是在内部模型法下计算资本要求的方法？（D） A、内部评级模型
B、压力测试和事后测试
C、期望尾部损失，和VaR一样不是一致性的风险度量 D、VaR方法
105.在《巴塞尔协议》1996年的市场风险修正案下，银行可以使用它的内部模型从以下方面去计算其市场风险资本要求，除了：（C） A、10个交易日的期限 B、99%的置信水平
C、一年的历史观测记录，每半年更新一次
D、市场风险资本要求应当设置为前一天的VaR或过去60天的VaR平均值乘以一个乘数因子的较大者
106.1996年的巴塞尔资本修正案要求内部模型（C） A、使用至少6个月的历史数据 B、使用至少一年等权重历史数据
C、使用足够长的历史数据，以保证数据的加权平均时滞至少为6个月 D、使用两年的历史数据，非等权重加权
107.下列哪一个描述最符合内部模型法对定量参数的规定？（A）
A、期限为10天，置信区间为99%，最短样本期为1年，至少每季度更新一次样本 B、期限为1天，置信区间为95%，最短样本期为5年，每周更新一次样本 C、期限为1天，置信区间为99%，最短样本期为1年，每月更新一次样本 D、期限为10天，置信区间为97.5%，最短样本期为5年，每天更新一次样本
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