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-银行风险管理知识
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1-2银行风险管理知识
一、单选题 （110道题）
1.你已经同意一个公司的5000万元贷款，该公司有3%的可能性违约，而且通过调查，违约后可收回贷款金额的70%。如果需要对期望信用损失计提信用准备金，那么需要计提的准备金金额为：（A）
A、45万元 B、75万元 C、105万元 D、150万元
2.定义非期望损失（UL）为损失的标准差，期望损失（EL）为平均损失。进一步定义LGD为违约损失，EDF为期望违约频率。下列哪些说法是正确的？（C） I、EL随着EDF线性增加 II、EL通常比UL高
III、UL相比EL，随着EDF增加得快 IV、LGD越低，EL和UL中损失比例越高
A、只有I B、I和II C、I和III D、II和IV
3.银行账面有一笔总金额为5万元的贷款，其中80%的金额尚未偿还。该贷款在下一年的违约概率假设为2%，违约损失估计为50%，违约损失的标准差为40%，违约后的额外损失率（违约后未损失的一部分）假设为60%。那么该笔贷款的期望损失EL和非期望损失UL（标准差）是多少？（D）
A、EL=500元，UL=4140元 B、EL=500元，UL=3220元 C、EL=460元，UL=3220元 D、EL=460元，UL=4140元
4.我联社持有一个1亿元的贷款池，包括4000万元的A级贷款和6000万元的BBB级贷款。假设A级贷款和B级贷款在一年内的违约概率分别为3%和5%，且违约事件相互独立。若该A级贷款的违约回收率为70%，该BBB级贷款的违约回收率为45%，那么该贷款池在一年内的期望信用损失是多少？（C）
A、167.2万元 B、184.2万元 C、201万元 D、221.8万元
5.假设联社贷给X公司100万元，贷给Y公司500万元。在下一年中，X公司的违约概率为0.2，Y公司的违约概率为0.3，联合违约概率为0.1。X公司的违约损失率为40%，Y公司的违约损失率为60%，则联社在一年中的期望违约损失是多少？（B） A、72万元 B、98万元 C、46万元 D、64万元
6.假设联社共有5笔贷款，贷款之间违约的相关系数为0，第一年这五笔贷款的违约概率分别为1%、2%、5%、10%和15%，则一年内该联社无贷款违约的概率约等于多少？（A）
A、71% B、67% C、85% D、99%
7.若10笔贷款每笔的违约概率均为5%，且贷款之间违约相互独立，那么只有一个贷款违约的概率是多少？（C）
A、5% B、50% C、31.5% D、3% 8.下列哪类事件不属于信用事件？（B）
A、破产 B、债券召回 C、下调评级 D、支付违约 9.在穆迪公司的投资级别中，最低的是哪一级？（C）
A、Baa1 B、Ba1 C、Baa3 D、Ba3
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10.你在考虑投资于三种不同债券中的一种，但是你的投资指引要求投资的任何债券必须有至少两个评级公司的投资级别评级，即均属于投资级债券，那么所列债券哪一个可以进行投资？（C）
A、A债券的评级为：标普BB、穆迪Baa B、B债券的评级为：标普BBB、穆迪Ba C、C债券的评级为：标普BBB、穆迪Baa D、均不可投资
11.如果穆迪和标准普尔对债券的评级相同，那么标准普尔在BB级债券的平均违约率比下面穆迪的哪一种对该债券评级的平均违约率低？（D）
A、Baa3 B、Ba1 C、Ba D、Ba3
12.X公司成立于2015年1月1日，它的期望年违约率为10%，假设季度违约率为一个常数，那么X公司在2015年4月1日前不违约的概率是多少？（C） A、2.40% B、2.50% C、97.40% D、97.50% 13.如果评级为A的公司在三年内的违约概率为0.30%，那么该公司在六年内的违约概率为多少？（D）
A、0.30% B、介于0.30%和0.60%之间 C、0.60% D、大于0.60% 14.如果一家公司第一、二和三年的年违约概率分别为8%、12%、15%，那么三年后该公司的生存概率是多少？（A）
A、68.8% B、39.1% C、99.9% D、65.0%
15.一个A级别债券在第1.2.3年的边际违约概率分别为0.300%、0.450%和0.550%，且假设违约都发生在年末。计算未来3年每年年末的累积违约概率。（C） A、0.300%、0.750%、1.300% B、0.300%、0.150%、0.250% C、0.300%、0.749%、1.295% D、0.300%、0.449%、0.548% 16.边际违约概率和累计违约概率的区别是什么？（A）
A、边际违约概率是一借款人在任意给定年份内发生违约的可能性，而累积违约概率是在一个特定的多年期内违约的可能性
B、边际违约概率是一借款人由于某一特定信用事件违约的可能性，而累计违约概率是对所有可能的信用事件违约的可能性
C、边际违约概率是一借款人违约的最小概率，而累计违约概率是违约的最大概率 D、A和C都是正确的
17.一个转移概率表包含充足的信息，除了：（B） A、AA级的公司在五年内降为B级的可能性 B、从BB级降为BBB级的债券价格 C、B级债券的违约概率
D、高收益债券上升为投资级别的可能性
18.惠誉公司提供了关于A级债务人的迁移数量表：（1）迁移到AAA级的为2个；（2）迁移到AA级的为5个；（3）停留在A级的为40个；（4）迁移到BBB级的为2个；（5）发生违约的有3个。基于以上信息，年初级别为A的债务人在年末评级下调的概率为多少？（C）
A、13.46% B、13.44% C、9.62% D、3.85%
19.X公司发行的两年期零息债券的当前市场评级为A。市场预期一年后X公司债券评级保持为A、下降到BBB或上升到AA的概率分别为80%、15%和5%。假设无风险利率为1%，与AA、A和BBB级别债券的信用价差分别为80.150和280个基点 。所有利
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