发布时间 : 星期四 文章计量经济学（23章习题）更新完毕开始阅读
C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的
D. 判定系数R2不可以用于衡量拟合优度
33、对样本的相关系数?，以下结论错误的是（ ）
A |?|越接近1，X与Y之间线性相关程度高 B |?|越接近0，X与Y之间线性相关程度高 C ?1???1
D ??0，则X与Y相互独立 二、多项选择题
1、下列哪些变量一定属于前定变量( )
A. 内生变量 B. 随机变量 C. 滞后变量 D. 外生变量 E. 工具变量
2、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有 A、无偏性 B、线性性
C.最小方差性 D 一致性 E. 有偏性
3. 利用普通最小二乘法求得的样本回归直线Y?i???1???2Xi的特点（A. 必然通过点(X,Y) B. 可能通过点(X,Y) C. 残差ei的均值为常数
D.Y?i的平均值与Yi的平均值相等 E. 残差ei与解释变量Xi之间有一定的相关性 4、计量经济模型的检验一般包括的内容有 （ ） A、经济意义的检验 B、统计推断的检验
C、计量经济学的检验 D、预测的检验 E、对比检验 5、以下变量中可以作为解释变量的有 （ ）
A、外生变量 B、滞后内生变量 C、虚拟变量 D、前定变量 E、内生变量 6、判定系数的公式为
RSSESSA TSS B TSS
RSSESSESSC
1?TSS D ESS?RSS E RSS
7、调整后的判定系数R2的正确表达式有
） 1??yi?1ni?1n2i/(n?k)1??ei?1ni?1n2i/(n?k)A C E
2e?i/(n?1) B
2y?i/(n?1)
1?(1?R2)1?(1?R2)n?1n?k D n?kn?i
1?(1?R2)n?1n?k
8、进行总体回归模型的显著性检验时所用的F统计量可表示为（ ）
ESS/(n?k)ESS/(k?1)A RSS/(k?1) B RSS/(n?1)
R2/(n?k)R2/(k?1)22(1?R)(n?k)(1?R)(n?k) C D
ESSE RSS/(n?k)
9、有关调整后的判定系数R2与判定系数R2之间的关系叙述正确的有（ ）
A R2与R2均非负
B 模型中包含的解释个数越多，R与R就相差越大
22C 只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则R?R
2222D R有可能大于R
22E R有可能小于0，但R却始终是非负
???10、对于二元样本回归模型Yi??1??21X2i??3X3i?ei，下列各式成立的有（ ）
A ?ei?0 B ?eiX2i?0 C ?eiX3i?0 D ?eiYi?0 E ?X3iX2i?0 三、判断正误
(1) 随机误差项ui与残差项ei是一回事。（ ）
(2) 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（ ） (3) 线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（ ）
(4) 在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（ ） (5) 在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。( )
四、简答题
1、运用计量经济学方法研究经济问题的主要步骤是什么？你是如何理解的？
2、计量经济模型参数估计的准则是什么（试用自己的语言叙述）。 3、对随机扰动项作了哪些基本（古典）假定？这些假定有何作用？ 4、古典假定条件下的最小二乘估计式有哪些统计性质？这些统计性质对
?2统计量、t统计量、F统计量的构成为什么是必要的？
5、计量经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么？其矩阵和非
??矩阵表示法是什么？说明收入对消费的一元线性回归参数?1、?2的经济意义；
2r若通过样本数据得到?0.96,r?0.98，试述这两个数字说明了什么问题？
6、在多元线性回归模型估计中,判定系数R2可用于衡量拟合优度,为什么还要计算修正判定系数R2？
7、修正判定系数R2？回归参数的显著性检验（t检验）和回归方程的显著性检验（F检验）的区别是什么？
8样本决定系数为什么能判定回归直线与样本观测值的拟合优度？ 9回归模型的总体显著性检验与参数显著性检验相同吗？是否可以互相替代？
10何为最小平方准则？残差项ei与随机项?i有什么区别？
11、经济学中总体回归模型和样本回归模型的意义是什么？两者的区别又是什么？
12、归模型检验时，回归参数的显著性检验（t检验）和回归方程的显著性检验（F检验）的区别是什么？ 五、计 算 题
1、家庭消费支出（Y）、可支配收入（X2）、个人个财富（X2）设定模型如
下： Yi??0??1X1i??2X2i??i
回归分析结果为：
LS // Dependent Variable is Y Date: 18/4/02 Time: 15:18 Sample: 1 10
Included observations: 10
Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob.
C 24.4070 6.9973 ________ 0.0101
0.5002
X2 - 0.3401 0.4785 ________
X2 0.0823 0.0458 0.1152 R-squared ________ Mean dependent var Adjusted R-squared
0.9504
111.1256
S.D. dependent var 31.4289
4.1338
S.E. of regression ________ Akaike info criterion
Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood
- 31.8585 F-statistic 87.3339
2.4382
Prob(F-statistic)
0.0001
Durbin-Watson stat
补齐表中划线部分的数据（保留四位小数）；并写出回归分析报告。
2、根据有关资料完成下列问题： LS // Dependent Variable is Y Date: 11/12/02 Time: 10:18 Sample: 1978 1997 Included observations: 20
Variable Coefficient C 858.3108
X 0.100031
Std. Error T-Statistic Prob.
67.12015 ________ 0.0000
46.04788 0.0000
3081.157
________
R-squared ________ Mean dependent var Adjusted R-squared
0.991115
S.D. dependent var 2212.591
10.77510
S.E. of regression ________ Akaike info criterion
Sum squared resid 782956.8 Schwartz criterion 10.87467 Log likelihood
- 134.1298 F-statistic ________
0.859457 Prob(F-statistic)
0.000000
Durbin-Watson stat
（其中：X—国民生产总值；Y—财政收入）
（1）补齐表中的数据（保留四位小数），并写出回归分析报告；
（2）解释模型中回归系数估计值的经济含义；
（3）检验模型的显著性。 t0.025(18)?2.10 1 3、 假定有如下回归结果，
?10.479X5t Yt?2.961?