发布时间 : 星期六 文章(瀹屾暣word鐗?璁￠噺缁忔祹瀛﹂搴?(1)(word鏂囨。鑹績鍑哄搧) - 鐧惧害鏂囧簱更新完毕开始阅读
D. 季度分析、年度分析、中长期分析
23.经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF( )
A. 大于1 B. 小于1 C. 大于10 D. 小于5
24.下列检验方法中不是用来检验异方差的方法是（ ） A．戈里瑟(Glejser)检验 B．戈德菲尔德匡特(Goldfeld-Quandt)检验
C．怀特(white)检验 D．杜宾沃森(DW) 检验 25.当模型中存在多重共线性时，采用岭回归所得到的估计是（ ）
A．有偏估计 B．无偏估计 C．最佳无偏估计 D．无偏有效估计 26.在DW检验中，当d统计量为2时，表明（ ） A. 不存在一阶自相关 B. 存在完全一阶负自相关 C. 存在完全一阶正自相关 D. 不能判定 27.下面属于横截面数据的是（ ）
A. 1980-2018年各年全国31个省市自治区的服务业产值 B. 1980-2018年各年某地区的财政收入 C. 2018年30个重点调查城市的工业产值 D. 2000-2018年各季度湖北省的GDP增长率 28.邹至庄检验的作用是（ ）。
A.检验模型中是否存在自相关 B.检验模型是否有多重共线性 C.检验模型所用数据是否存在折点 D.检验模型中是否存在虚拟变量
???????)/(???1)∑(??
???29.对于????=??1+??2??2??+?+??????????+????，统计量∑(?????服从( ) ?)2/(?????)
??
??2
A. t(n-k) B. t(n-k-1) C. F(k-1,n-k) D. F(k,n-k-1) ?1+???2??2??+?+???????????+????，检验H0:????=0(??=1,?,??)时，所用30.对于????=??
??
的统计量??=????(???)服从( )
??
???
A. t(n-k-1) B. t(n-k) C. t(n-k+1) D. t(n-k+2) 31.如果一个回归模型中包含一个具有m个特征的分类指标，需入虚拟变量数目为( )
A. m B. m-1 C. m-2 D. m+1
32.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的自相关，则估计模型参数应采用( )
A. 普通最小二乘法 B. 加权最小二乘法 C. 广义差分法 D. 工具变量法
33.在多元线性回归中，拟合系数??2随着解释变量数目的增加而（ ） A．减少 B．增加 C．不变 D．变化不定
34.对于大样本，杜宾-沃森（DW）统计量的近似计算公式为（ ）
A. ????≈2(2???) B. ????≈3(1???) C. ????≈2(1???) D. ????≈2(1+??)
35.双对数模型????????=??0+??1????????+????中，参数??1的含义是（ ） A. Y关于X的增长率 B. Y关于X的发展速度 C. Y关于X的弹性 D. Y关于X的边际变化
36.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为
·Y?5?0.75lnXln,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加（ ）
A.0.2% B.0.75% C.5% D.7.5%
37.在存在多重共线性情况下采用的岭回归估计是（ ）
A．有偏估计 B．无偏估计 C．最佳无偏估计 D．无偏有效估计 38.在多元线性回归中，拟合系数R2随着解释变量数目的增加而（ ） A．减少 B．增加 C．不变 D．变化不定
39.对于大样本，杜宾-沃森（DW）统计量的近似计算公式为（ ）
?) B.DW?3(1??) C.DW?1??? D.DW?2(1???) A.DW?2(1??40.进行相关分析时，假定相关的两个变量（ ）
A. 都是随机变量 B. 都不是随机变量
C. 一个是随机变量，一个不是随机变量 D. 随机或非随机都可以
?表示OLS回归估计值，则下列哪项成立（ ） 41.设Yi表示实际观测值，Yi??Y B. Y??Y A. Yiii??Y ??Y D. YC. Yi42.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的自相关，则估计模型参数
应采用( )
A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法
43.不能用来作为模型中存在多重共线性的判别标准（ ） A.方差膨胀因子 B.F统计量 C.条件系数 D.相关系数 44.杜宾-沃森统计量的取值范围为( )
A.-1≤DW≤1 B.0≤DW≤4 C.0≤DW≤2 D.1≤DW≤4
45.在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即X1i=KX2i，其中K为常数，则表明模型中存在( )
A.方差非齐性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差
46.同一统计指标按时间顺序记录的数据列是( )
A.时点数据 B.截面数据 C.面板数据 D.时序数据
47.对回归系数显著性进行检验时，所用统计量是( )
A.正态统计量 B.t统计量 C.卡方统计量 D.F统计量
48.在回归分析中下列有关解释变量和被解释变量的说法中正确的是( )
A.被解释变量和解释变量均为随机变量 B.被解释变量和解释变量均为非随机变量
C.被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量
49.回归分析中，用来说明模型解释能力的统计量为( )
A.相关系数 B.拟合系数 C.回归系数 D.标准差
50.如果要在模型的解释变量中考虑季节因素，需要引入几个虚拟变量( ) A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
四、简答题
1. 简述最小二乘估计原理。
2. 回归模型的方程显著性检验与参数显著性检验相同吗？是否可以互相替代？ 3. 对一元线性回归模型进行标准化变换，解释标准化变量回归模型中斜率系数的含义。
4. 列举检验多重共线性的方法。
5. 简述模型中自相关问题对OLS估计量的影响。 6. 请写出经典回归模型的基本假定。 7. OLS估计量具有哪些统计性质。
8.什么是虚拟变量陷阱？怎样避免虚拟变量陷阱？ 9. 列举异方差的补救措施。
10. 当模型存在多重共线性时，用最小二乘法估计有哪些后果？ 11. 在经典假定成立的条件下，最小二乘估计量有哪些统计特性？。 12. 以一元线性回归模型为例，叙述White检验的基本步骤。 13. 简述经典线性回归模型的基本假定中任意五条。 14. 解决模型中自相关的方法有哪些？
15. 简述Goldfeld-Quandt检验的基本步骤。
16. 当模型存在多重共线性时，用最小二乘法估计有何后果？ 17. 简述经典线性回归模型的基本假定中任意五条？
五、计算分析题（本大题共2小题，每小题15分，共30分）
1. 根据输出结果所给的信息，补充完整表1中用（1）（2）（3）（4）（5）所标识的空缺处。（每空3分，共15分。请写出简要计算过程，所有计算结果保留三位小数）
表1 小时工资方程 Dependent Variable: LWAGE Sample: 1 526 Included observations: 526 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic C 0.284360 0.104190 2.729230 EDUC 0.092029 0.007330 （1） Prob. 0.0066 0.0000 EXPER TENURE R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)
0.004121 （2） 0.316013 （3） （4） 101.4556 -313.5478 （5） 0.000000 0.001723 2.391437 0.003094 7.133071 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat 0.0171 0.0000 1.623268 0.531538 1.207406 1.239842 1.220106 1.768805 2.表2是一个住房价格方程的回归结果。其中，price为住房价格，lotsize为以英尺为单位的占地面积，sqrft为平方英尺数，bdrms为卧室数。模型设定为根据表2回答下列问题：price????lotsize??sqrft??bdrms??。
i12i3i4ii（第（1）小题3分，第（2）小题6分，第（3）小题6分，共15分。所有结果保留三位小数）
表2.住房价格方程
Dependent Variable: PRICE Sample: 1 88 Included observations: 88 Variable Coefficient C -21.77031 LOTSIZE 0.002068 SQRFT 0.122778 BDRMS 13.85252 R-squared 0.672362 Adjusted R-squared 0.660661 S.E. of regression 59.83348 Sum squared resid 300723.8 Log likelihood -482.8775 F-statistic 57.46023 Prob(F-statistic) 0.000000 Std. Error t-Statistic 29.47504 -0.738601 0.000642 3.220096 0.013237 9.275093 9.010145 1.537436 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat Prob. 0.4622 0.0018 0.0000 0.1279 293.5460 102.7134 11.06540 11.17800 11.11076 2.109796 （1）写出样本回归函数。 （3分）
（2）对参数?2的显著性进行检验（要求写出检验步骤）。（6分）