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6.银行持股公司制在哪个国家最为流行?（ ） A.中国 B.英国 C.美国 D.德国
8.证券的当期收益率是（ ） A.证券票面上标明的收益率
B.证券票面收益额与证券现行市场价格的比率 C.证券利息收入加买卖差价与证券面值的比率
D.证券票面收益额与证券面值的比率
9.商业银行利用自身的机构、网络及设备，为企事业单位发放职工工资，属于（ ） A.信托业务 B.代理业务 C.结算业务 D.租赁业务
13.银行面临的流动性风险表现为（ ）
A.银行可能因资金周转不灵，不能满足存款人提款的要求 B.银行发放的贷款可能成为呆帐
C.由于法律变更的不确定性，使银行经营决策变得困难 D.国家政策方针可能转变
14.商业银行利用吸收的存款发放贷款，贷款继而转化为派生存款，这一过程对应的银行职能是（ ）
A.支付中介职能 B.信用中介职能 C.金融服务职能 D.信用创造职能 16.循环信贷是指（ ）
A.借款人可以向多家银行轮流借贷
B.借款人在银行规定的借款限额内可以随时借款和还款 C.一家银行向多个借款人依次放贷 D.多家银行之间相互拆借资金
计算题：2道X10’ 计算题： 第二章
资本充足性的测定指标
? 资本/存款：（要求保持在10%，但是，风险来自贷款和投资的变现能力不足） ? 资本/总资产：（一般要求8%左右，但未虑及资产结构对资本需要量的影响。见下页案例）
? 资本/风险资产：（巴塞尔协议的计算） ? 分类比率法（纽约公式） ? 综合分析法
? 《巴塞尔协议》法：
? 核心资本比率=核心资本/风险资产总额*100% ? 附属资本比率=附属资本/风险资产总额*100%
? 资本风险资产比率=（核心资本+附属资本）/风险资产总额*100%=核心资本比率+附
属资本比率 《新巴塞尔资本协议》对资本充足的测定3 风险加权资产的计量（分母） 总风险加权资产
=信用加权资产+市场加权资产+操作加权资产 =信用加权资产+12.5×（市场风险+操作风险） 对资本充足的要求
●核心资本与风险加权资产的比率不得低于4%， 核心资本比率=核心资本/风险加权资产×100%
=核心资本/（信用风险加权资产+12.5×市场风险+12.5×操作风险）×100%≥4%
对资本充足的要求
●总资本与风险加权总资产的比率不得低于8%， 总风险资本比率
=总资本/风险加权资产×100% =总资本/（信用风险加权资产
+12.5×市场风险+12.5×操作风险×100%≥8% 信用风险加权资产的计算1
●计算依据：“三率”
信用风险权重违约概率（PD） 违约损失率（LGD） 违约风险暴露（EAD） ●计算方法：“四种”
标准法 内部评级法（初级、高级） 资产组合信用风险模型法（未来） 信用风险加权资产的计算2 ●计算过程：“三步”
a.计算表外项目的对等信贷额
b.将表内资产和表外资产的对等信贷额乘以相 应的风险权重 c.加总求和
基本指标法案例：
? 总资本要求是各产品线监管资本按年简单加总后取三年的平均值。 KTSA=﹛∑YEARS1-3∑﹙GI1-8× β1-8﹚﹜/3 GI1-8：8个产品线中各产品线当年的总收入。 β 1-8： 协议设定的固定百分数。
? 该银行的操作风险资本KTSA=（1.08+1.08+9.00+5.25+6.30+2.25+0.72+0.36）/3 =8.68(万美元)
市场风险资本的计算2 ● 相关概念：
风险敞口（风险暴露）：银行持有的风险性资产余额。
如外汇敞口头寸，包括：即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权净敞口 头寸、单币种敞口头寸，总敞口头寸，净总敞口头寸，累计总敞口头寸，净 总敞口头寸
单币种敞口头寸：
即期敞口头寸=表内即期资产-即期负债 如果敞口头寸为正值——净多头 如果敞口头寸为负值——净空头
例1：假设某银行表内美元资产800万，美元负债600 万，则：该行美元多头200万
例2：假设某银行的外汇敞口头寸如下：
日元多头50，马克多头100，英镑多头150， 法郎空头20，美元空头180，则该行： 累计总敞口头寸=50+100+150+20+180=500 净总敞口头寸 =（50+100+150）-（20+180） =100
市场风险资本=500*0.5+100*0.5=300 市场风险权数为0.5
? 某银行的风险加权总资产=
（信用风险加权资产+12.5×市场风险+12.5×操作风险= 80500+12.5*8.68+12.5*300=84358.5
银行资产持续增长模型
戴维·贝勒于1978 年提出。
持续增长率：由银行内源资本所支持的银行资产年增长率。 ROA（1-DR）
SG1= ————————————
（EC1/TA1）- ROA（1-DR）
SG1 ——资产增长率
ROA——资产收益率 DR——红利分配比率 EC1/TA1——资本比率
例题：假设某银行今年资产规模为9亿美元，当局认可的最低资本对资产比率为5％，银行预计下年资产规模扩大8％，净收入的40％用于支付股息和红利，新增资本从银行留利筹措。利用以上假设和相关数据，计算出银行下一年的资产收益率应是多少？
商业银行资本充足率的计算公式:
资本充足率=（资本 - 扣除项）/（风险加权资产 + 12.5倍的市 场风险资本）
核心资本充足率=（核心资本 - 核心资本扣除项）/（风险加权 资产 + 12.5倍的市场风险资本）
商业银行计算资本充足率时，扣除项包括： —商誉；
—商业银行对未并表金融机构的资本投资；
—商业银行对非自用不动产和企业的资本投资。 商业银行计算核心资本充足率时，扣除项包括： —商誉；
—商业银行对未并表金融机构资本投资的50%；
—商业银行对非自用不动产和企业资本投资的50%。
1.某银行总资本为6000万元，根据资产状况表求资本充足率
一、资产负债表资产
现金 5000 政府国库券 20000
国内银行存款 5000
以家庭住房的一级置留权为担保的贷款 5000 私人公司贷款 65000
二、表外项目
为支持地方政府发行债券的备用信用证 10000 对私人公司有法律约束的信贷承诺 20000
三、衍生工具
5年期利率互换合同 100000 3年期货币互换合同 50000