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附表 数据库文件一览表
文件类型 公司文件 (文件个数：4) 汇率文件 (文件个数：1) 日历文件 (文件个数：4) 文件名 上海A股公司文件 上海B股公司文件 深圳A股公司文件 深圳B股公司文件 汇率文件 上海A股日历文件 上海B股日历文件 深圳A股日历文件 深圳B股日历文件 上海A股分配文件 上海B股分配文件 深圳A股分配文件 深圳B股分配文件 上海A股日回报率 上海B股日回报率 深圳A股日回报率 深圳B股日回报率 上海A股日市场回报率 上海B股日市场回报率 深圳A股日市场回报率 深圳B股日市场回报率 上海A股月个股回报率 上海B股月个股回报率 深圳A股月个股回报率 深圳B股月个股回报率 上海A股月市场回报率 上海B股月市场回报率 深圳A股月市场回报率 深圳B股月市场回报率 A股综合日市场回报率 B股综合日市场回报率 A、B股综合日市场回报率 A股综合月市场回报率 B股综合月市场回报率 A、B股综合月市场回报率 指数文件 股本变动文件 数据表名 SHACO.DBF SHBCO.DBF SZACO.DBF SZBCO.DBF EXCHANGE.DBF SHACALE.DBF SHBCALE.DBF SZACALE.DBF SZBCALE.DBF SHACPTL.DBF SHBCPTL.DBF SZACPTL.DBF SZBCPTL.DBF SHADALYR.DBF SHBDALYR.DBF SZADALYR.DBF SZBDALYR.DBF SHADALYM.DBF SHBDALYM.DBF SZADALYM.DBF SZBDALYM.DBF SHAMNTH.DBF SHBMNTH.DBF SZAMNTH.DBF SZBMNTH.DBF SHAMONT.DBF SHBMONT.DBF SZAMONT.DBF SZBMONT.DBF CNAADALYM.DBF CNBBDALYM.DBF CNABDALYM.DBF CNAAMONT.DBF CNBBMONT.DBF CNABMONT.DBF INDEX.DBF CAPCHG.DBF 文件索引号 0010001 0010002 0010003 0010004 0020001 0030001 0030002 0030003 0030004 0040001 0040002 0040003 0040004 0050001 0050002 0050003 0050004 0060001 0060002 0060003 0060004 0070001 0070002 0070003 0070004 0080001 0080002 0080003 0080004 0090001 0090002 0090003 0100001 0100002 0100003 0110001 0120001 分配文件 (文件个数：4) 日个股回报率文件 (文件个数：4) 日市场回报率文件 月个股回报率文件(文件个数：4) 月市场回报率文件 (文件个数：4) 综合日市场回报率文件(文件个数：3) 综合月市场回报率文件(文件个数：3) 指数文件 (文件个数：1) (文件个数：1) 股本变动文件 (文件个数：1)
第二节 回报率计算方法
1、日个股回报率的计算
日个股回报率有两种计算方法，一种为考虑现金红利的日个股回报率，另一种为不考虑现金红利的日个股回报率。考虑现金红利的日个股回报率rn,t的计算由下面的公式给出：
Pn,t(1?Fn,t?Sn,t)*Cn,t?Dn,trn,t??1
Pn,t?1?Cn,t*Sn,t*Kn,t
其中：Pn,t
：股票n在t日的收盘价；
：股票n在t－1日的收盘价；
Pn,t?1
Dn,t ：股票n在t日为除权日时的每股现金分红；
Fn,t ：股票n在t日为除权日时的每股红股数； Sn,t ：股票n在t日为除权日时的每股配股数； Kn,t ：股票n在t日为除权日时的每股配股价； Cn,t ：股票n在t日为除权日时的每股拆细数。
不考虑现金红利的日个股回报率的计算公式为：
rn,t?变量定义如前。
Pn,t(1?Fn,t?Sn,t)*Cn,t?1
Pn,t?1?Cn,t*Sn,t*Kn,t2、日收盘价的可比价格的计算
由于送股、配股、拆细等原因引起的股本变动，交易所公布的收盘价也经过调整，从时间上看，交易所公布的收盘价就不具有可比性。为了解决这一问题，CSMAR提供日收盘价的可比价格，包括考虑现金红利再投资的日收盘价的可比价格和不考虑现金红利再投资的日收盘价的可比价格两种情况。日收盘价的可比价格的计算，以上市首日的收盘价为基准，从上市首日的收盘价进行递推。下式为考虑现金红利再投资的日收盘价的可比价格的计算公式：
Pn,t?Pn,t?1*(1?rn,t) 或者：
Pn,t?Pn,1*?(1?rn,s)
s?2t
其中： Pn,1 ：股票n在上市首日的收盘价；
Pn,t ：股票n在t日的考虑现金红利再投资的日收盘价的可比价格；
Pn,t?1 ：股票n在t－1日的考虑现金红利再投资的日收盘价的可
比价
格；
rn,t表示股票n在t日的考虑现金红利再投资的日个股回报率；
当计算公式中的日个股回报率以不考虑现金红利再投资的日个股回报率计算时，得出的可比价格便为不考虑现金红利再投资的日收盘价的可比价格。
3、月个股回报率的计算
月个股回报率也分两种：考虑现金红利的月个股回报率，另一种为不考虑现金红利的月个股回报率。下式为考虑现金红利的月个股回报率的计算公式：
rn,t?Pn,t?1 Pn,t?1其中： Pn,t ：股票n在t月的最后一个交易日的考虑现金红利再投资的日收盘价 的可比价格； Pn,t?1：股票n在t－1月的最后一个交易日的考虑现金红利再投资的日收盘 价的可比价格；
当Pn,t、Pn,t?1分别为t月和t－1月的最后一个交易日的不考虑现金红利再投资的日收盘价的可比价格时，得出的便为不考虑现金红利再投资的月个股回报率。
4、市场回报率的计算
市场回报率指的是整个市场所有股票的加权平均回报率，其权重的计算方法有：等权平均法、流通市值加权平均法和总市值加权平均法。
如前所述，个股回报率的计算有考虑现金红利和不考虑现金红利两种方法，所以市场回报率的计算总共有六种方法。(1) 考虑现金红利的等权平均市场回报率；(2) 不考虑现金红利的等权平均市场回报率；(3) 考虑现金红利的流通市值加权平均市场回报率；(4) 不考虑现金红利的流通市值加权平均市场回报率；(5) 考虑现金红利的总市值加权平均市场回报率；(6) 不考虑现金红利的总市值加权平均市场回报率。
设rn,t表示股票n在t日（或月）的个股回报率，wn,t为股票n在时段t的权重，则市场回报率Rn,t由下式计算得到：
Rn,t?wr??wnnn,tn,t
n,t
( 1 ) 当每一种股票的权重都等于1，即wn,t＝1，那么：
① 若rn,t表示的是考虑现金红利的个股回报率，则Rn,t为考虑现金红利的等权平均市场回报率。
② 若rn,t表示的是不考虑现金红利的个股回报率，则Rn,t为不考虑现金红利的等权平均市场回报率。
( 2 ) 当wn,t表示股票n在t－1日（或月）的流通市值时，则Rn,t为流通市值加权平
均市场回报率。
其中： wn,t ＝ Vn,t?1*Pn,t?1，
Vn,t?1：股票n在t－1日（或月）的流通股数
Pn,t?1：股票n在t－1日（或月）的收盘价
①若rn,t表示的是考虑现金红利的个股回报率，则Rn,t为考虑现金红利的流通市值加权平均市场回报率。
②若rn,t表示的是不考虑现金红利的个股回报率，则Rn,t为不考虑现金红利的流通市值加权平均市场回报率。
( 3 ) 当wn,t表示股票n在t－1日（或月）的总市值时，则Rn,t为总市值加权平均市 场回报率。
其中：
wn,t ＝ Vn,t?1*Pn,t?1，
Vn,t?1：股票n在t－1日（或月）的总股本数 Pn,t?1：股票n在t－1日（或月）的收盘价
①若rn,t表示的是考虑现金红利的个股回报率，则Rn,t为考虑现金红利的总市值加权平均市场回报率。
②若rn,t表示的是不考虑现金红利的个股回报率，则Rn,t为不考虑现金红利的总市值加权平均市场回报率。
5、指数回报率的计算
Rn,t?rn,t?1 rn,t?1 ： 指数n在t日的回报率
其中：Rn,t
rn,t ： 指数n在t日的收盘指数
rn,t?1
： 指数n在t-1日的收盘指数
第三节 数据项说明
一、 字段的命名规则：
( 1 ) 字段长度不超过8位。
（3） 在不同的文件中相同变量字段名一致。如“证券代码” 字段名为 “STKCD”。