发布时间 : 星期五 文章2013大学计量经济学期末考试复习题123更新完毕开始阅读
下表是中国某地人均可支配收入（INCOME）与储蓄（SAVE）之间的回归分析结果（单位：元）：
Dependent Variable: SAVE Method: Least Squares Sample: 1 31 Included observations: 31
Coefficien
Variable t Std. Error t-Statistic Prob.
C -695.1433 118.0444 -5.888827 0.0000 INCOME 0.087774 0.004893 ―― ――
R-squared 0.917336 Mean dependent var 1266.452 Adjusted R-squared 0.914485 S.D. dependent var 846.7570 S.E. of regression 247.6160 Akaike info criterion 13.92398 Sum squared resid 1778097. Schwarz criterion 14.01649 Log likelihood -213.8216 F-statistic 321.8177 Durbin-Watson stat 1.892420 Prob(F-statistic) 0.000000
1、请写出样本回归方程表达式，然后分析自变量回归系数的经济含义 2、解释样本可决系数的含义
3、写出t检验的含义和步骤，并在5%的显著性水平下对自变量的回归系数进行t检验（临界值: t0.025(29)=2.05）。
4、下表给出了White异方差检验结果，试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在异方差。
White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 6.048005 Probability 9.351960 Probability 0.006558 0.009316 5、下表给出LM序列相关检验结果（滞后1期），试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在一阶自相关。
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 0.030516 Probability 0.033749 Probability 《计量经济学》习题(四)
一、判断对错
（ ）1、一般情况下，在用线性回归模型进行预测时，个值预测与均值预测结果相等，且它们的置
信区间也相同。
（ ）2、对于模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+……+βkXki+μi，i=1,2, ……,n；如果X2=X5 +X6， 则模型必然存在解释变量的多重共线性问题。
（ ）3、OLS回归方法的基本准则是使残差项之和最小。
（ ）4、在随机误差项存在正自相关的情况下，OLS法总是低估了估计量的标准差。 （ ）5、无论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为（n-1）。 （ ）6、一元线性回归模型的F检验和t检验是一致的。
（ ）7、如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的序列相
0.862582 0.854242
关。
（ ）8、在近似多重共线性下，只要模型满足OLS的基本假定，则回归系数的最小二乘估计量仍然
是一BLUE估计量。
（ ）9、所谓参数估计量的线性性，是指参数估计量是解释变量的线性组合。
（ ）10、拟合优度的测量指标是可决系数R2或调整过的可决系数，R2越大，说明回归方程对样本
的拟合程度越高。
二、单项选择
1．在多元线性回归模型中，若两个自变量之间的相关系数接近于1，则在回归分析中需要注意模型的（ ）问题。
A、自相关；B、异方差；C、模型设定偏误；D、多重共线性。
2、在异方差的众多检验方法中，既能判断随机误差项是否存在异方差，又能给出异方差具体存在形式的检验方法是（ ）
A、图式检验法；B、DW检验；C、戈里瑟检验；D、White检验。
3、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于1，那么DW统计量的值近似等于（ ） A、0 B、1 C、2 D、4
4、若回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的OLS估计量（ ）
A、无偏且有效 B、无偏但非有效 C、有偏但有效 D、有偏且非有效 5、下列哪一个方法是用于补救随机误差项自相关问题的（ ） A、OLS； B、ILS； C、WLS； D、GLS。 6、计量经济学的应用不包括：（ ）
A、预测未来； B、政策评价；C、创建经济理论；D、结构分析。
7、LM检验法适用于（ ）的检验
A、异方差； B、自相关； C、多重共线性； D都不是
8、在随机误差项的一阶自相关检验中，若DW＝0.92，给定显著性水平下的临界值dL=1.36，dU=1.59，
则由此可以判断随机误差项（ ）
A、存在正自相关 B、存在负自相关 C、不存在自相关 D、无法判断
9、在多元线性线性回归模型中，解释变量的个数越多，则调整可决系数R（ ）
A、越大； B、越小； C、不会变化； D、无法确定
10、在某线性回归方程的估计结果中，若残差平方和为10，总离差平方和为100，则回归方程的拟合
优度为（ ）
A、0.1；B、0.90；C、0.91；D、无法计算。 三、简答与计算
1、多元线性回归模型的基本假设有哪些？ 2、简述计量经济研究的基本步骤
3、简答经典单方程计量模型自相关概念、后果以及修正方法。
4、简述对多元回归模型Yi??0??1X1i??2X2i?...??kXki?ui进行显著性检验（F检验）的基本步骤 5、对于一个五元线性回归模型，已知可决系数R=0.6，方差分析表的部份结果如下： 方差来源 平方和(SS) 自由度(d.f.) 2
2
来自残差(ESS) —— 25 来自回归(RSS) ―― 总离差(TSS) 3000 ―― （1）样本容量是多少？
（2）回归平方和RSS为多少？ （3）残差平方和ESS为多少？ （4）回归平方和RSS和总离差平方和TSS的自由
度各为多少？
（5）求方程总体显著性检验的F统计量；
四、实验
下表是某国1967－1985年间GDP与出口额（EXPORT）之间的回归分析结果（单位：亿美元）：
Dependent Variable: EXPORT Method: Least Squares Sample: 1967 1985 Included observations: 19
Coefficien
Variable t Std. Error t-Statistic Prob.
C -2531.831 270.8792 -9.346714 0.0000 GDP 0.281762 0.009355 ―― ――
R-squared 0.981606 Mean dependent var 5530.842 Adjusted R-squared 0.980524 S.D. dependent var 1295.273 S.E. of regression 180.7644 Akaike info criterion 13.33157 Sum squared resid 555487.9 Schwarz criterion 13.43098 Log likelihood -124.6499 F-statistic 907.2079 Durbin-Watson stat 0.950536 Prob(F-statistic) 0.000000
1、请写出样本回归方程表达式，然后分析自变量回归系数的经济含义 2、解释样本可决系数的含义
3、写出t检验的含义和步骤，并在5%的显著性水平下对自变量的回归系数进行t检验（临界值: t0.025(17)=2.11）。
4、下表给出了White异方差检验结果，试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在异方差。
White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 5.376588 Probability 7.636863 Probability 0.016367 0.021962 5、下表给出LM序列相关检验结果（滞后1期），试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在一阶自相关。
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 3.236705 Probability 3.196877 Probability 0.090893 0.073779 《计量经济学》习题(五)
一、判断正误（正确划“√”，错误划“x”）
（ ）1、最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。
（ ）2、一般情况下，用线性回归模型进行预测时，个值预测与均值预测相等，且置信区间也相同。
（ （ （ （ （
）3、如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的序列相关。 ）4、若回归模型存在异方差问题，应使用加权最小二乘法进行修正。 ）5、多元线性回归模型的F检验和t检验是一致的。
）6、DW检验只能检验随机误差项是否存在一阶自相关。
）7、总离差平方和（TSS）可分解为残差平方（RSS）和与回归平方和（ESS），其中残差平方（RSS）
表示总离差平方和可由样本回归直线解释的部分。
（ ）8、拟合优度用于检验回归方程对样本数据的拟合程度，其测量指标是可决系数或调整后的可决
系数。 （ ）9、对于模型Yi??0??1X1i?...??nXni?ui i?1,2,...,n；如果X2?X3?X1，则模型必然存
在解释变量的多重共线性问题。
（ ）10、所谓OLS估计量的无偏性，是指参数估计量的数学期望等于各自真值。 二、单项选择
1、回归直线Y?i???0???1Xi必然会通过点（ ） ____A、（0，0） B、（X，Y） C、（X，0） D、（0，Y）
2、某线性回归方程的估计的结果，残差平方和为20，回归平方和为80，则回归方程的拟合优度为（ A、0.2 B、0.6 C、0.8 D、无法计算
3、针对经济指标在同一时间所发生结果进行记录的数据列，称为（ ） A、面板数据 B、截面数据 C、时间序列数据 D、时间数据 4、对回归方程总体线性关系进行显著性检验的方法是（ ）
A、Z检验 B、t检验 C、F检验 D、预测检验
5、如果DW统计量等于2，那么样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ近似等于（ ） A、0 B、-1 C、1 D、0.5
6、若随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量（ ） A、无偏且有效 B、有偏且非有效 C、有偏但有效 D、无偏但非有效 7、下列哪一种方法是用于补救随机误差项的异方差问题的（ ）
A、OLS； B、ILS； C、WLS D、GLS
8、如果某一线性回归方程需要考虑四个季度的变化情况，那么为此设置虚拟变量的个数为（ ） A、1 B、2 C、3 D、4
9、样本可决系数R2越大，表示它对样本数据拟合得（ ） A、越好 B、越差 C、不能确定 D、均有可能
10、多元线性回归模型中，解释变量的个数越多，可决系数R2（ ）
A、越大； B、越小； C、不会变化； D、无法确定 三、简答题
1、简述计量经济学的定义。
2、多元线性回归模型的基本假设有哪些？ 3、简答异方差概念、后果以及修正方法。 4、简述t检验的目的及基本步骤。 四、计算
）