发布时间 : 星期五 文章第二章 外汇相关练习题之计算题更新完毕开始阅读
第二章外汇、汇率和外汇交易之计算题
一、外汇买卖计算练习题
1.如果你向中国银行询问英镑兑美元的汇价，银行告知你为：￡1=US$1.9682/87。问： （1）如果你要卖给银行美元，应该使用哪个价格？ （2）如果你要卖出英镑，又应该使用哪个价格？
（3）如果你要从银行买进5000英镑，你应该准备多少美元？
2.假设汇率：￡1=US$1.9680/90，US$1=SKr1.5540/60，试计算英镑兑瑞典克朗的汇率。
3.假设汇率：US$1=JP￥125.50/70，US$1=HK$7.8090/00，试计算日元兑港币的汇率。
4.已知去年同一时期美元兑日元的中间汇率为US$1=JP￥133.85，而今年的汇率则为US$1=JP￥121.90，求这一期间美元对日元的变化率和日元对美元的变化率。
5.如果你是银行的报价员，你向另一家银行报出美元兑加元的汇率为1.5025/35，客户想要从你这里买300万美元。问： （1）你应该给客户什么价格？
（2）你想对卖出去的300万美元进行平仓，先后询问了4家银行，他们的报价分别为： ①A银行 1.5028/40 ②B银行 1.5026/37 ③C银行 1.5020/30
④D银行 1.5022/33，问：这4家银行的报价哪一个对你最合适？具体的汇价是多少？
7.某日伦敦外汇市场的汇率为￡1=US$1.9650/70，US$1=HK$7.8020/40。请套算出英镑兑港元的汇率。如果某一个出口商手中持有100万英镑，可以兑换多少港元？
8.已知东京外汇市场上的汇率如下：￡1=US$1.9450/80，US$1=JP￥133.70/90。请问某公司以英镑买进日元的汇率应该是多少？如果公司需要对外支付100万英镑，又需要支付多少日元呢？
9.已知美元/加元1.2350/70，美元/挪威克朗5.7635/55。某公司要以加元买进挪威克朗，汇率是多少？如果持有500万加元，可以兑换多少挪威克朗？如果持有1000万挪威克朗，又可以兑换多少加元呢？
10. US$1=JP￥121.30/50这个汇率中，美元的买价和卖价分别是哪个，而日元的买价和卖价又分别是哪个？
11.已知外汇市场的行情为：US$=DM1.4510/20
US$=HK$7.7860/80.求1德国马克对港币的汇率。
解：DM1=HK$7.7860÷1.4520/7.7880÷1.4510
DM1=HK$5.3623/73
12.设$ 1=FF5.6525/35，$ 1=DM1.4390/10，
问：1马克对法郎的汇率是多少？
解：DM1=FF5.6525÷1.4410/5.6535÷1.4390
DM1=FF3.9226/87
设US $100=RMB￥829.10/829.80，US$ 1=J￥110.35/110.65
1) 要求套算日元对人民币的汇率。
2）我国某企业出口创汇1,000万日元，根据上述汇率，该企业通过银行结汇可获得多少人民币资金？
解：1) J￥1= RMB￥(829.10÷110.65)/(829.80÷110.35)
J￥1= RMB￥7.4930/7.5197
2）1000万×7.4930=7493万元人民币
二、有关远期汇率和即期汇率计算练习题
练习题1：
伦敦外汇市场英镑对美元的汇率为： 即期汇率：1.5305/15 1个月远期差价：20/30 2个月远期差价：60/70 6个月远期差价:130/150
求英镑对美元的1个月、2个月、6个月的远期汇率?
练习题2：
纽约外汇市场上美元对德国马克： 即期汇率：1.8410/20
3个月期的远期差价：50/40 6个月期的远期差价: 60/50
求3个月期、6个月期美元的远期汇率?
练习题3 ：
你在报纸上读到以下外汇信息： 美元/英镑 加元/美元 日元/美元 瑞士法郎/美元 即期汇率 一个月远期 1.738 1.732 1.341 1.343 122.3 122 1.503 1.499 三个月远期 1.72 1.345 121.5 1.493 六个月远期 1.704 1.35 120.6 1.484 （1）三个月远期加拿大元对美元是升水还是贴水？按百分比计算，升水或贴水是多少？ （2）日元和加元之间一个月远期汇率为多少？
（3）你在报纸上读到英镑相对美元比十年前升值了22%。那么十年前英镑的汇率（即期）是多少？
练习题4：
设即期US$1=DM1.7310/20，3个月230/240；即期￡1=US$1.4880/90，3个月150/140。 （1）US$/DM和￡/US$的3个月远期汇率分别是多少？ （2）试套算即期￡/DM的汇率。
（1）根据“前小后大往上加，前大后小往下减”的原理，3个月远期汇率的计算如下： 1.7310+0.0230=1.7540 1.7320+0.0240=1.7560 美元兑德国马克的汇率为US$1=DM1.7540/1.7560
1.4880-0.0150=1.4730 1.4890-0.0140=1.4750 英镑兑美元的汇率为￡1=US$1.4730/1.4750
（2）在标准货币不相同时，采用同边相乘法，由此可知： 1.7310*1.4880=2.5757 1.7320*1.4890=2.5789 即期英镑对马克的汇率为￡1=DM2.5757/2.5789
练习题5：
设即期汇率为US $1=DM1.5085/15，6个月远期点数为30/40， 1）美元对德国马克6个月的远期汇率是多少？ 2）升（贴）水年率是多少？
解：1）US$1=DM(1.5085+0.0030)/(1.5115+0.0040) US$1=DM1.5115/55
2）美元升水年率=[(1.5135-1.5100)÷1.5100]×(12÷6)×100% =0.46%
练习题6：
设$ 1=SF1.3252/72，3个月远期差价为100/80，
问：美元是升水还是贴水？升（贴）水年率是多少？
解：1）美元贴水
2）美元贴水年率=[( 1.3172-1.3262)÷1.3262]×(12÷3)×100% =-2.74%