发布时间 : 星期四 文章人身保险公司年度全面风险管理报告框架及风险监测指标(保监寿险[2012]193号)更新完毕开始阅读
报告编报规则第2号投资资产》； 3、仅计算除投连账户外的总账户，不需要计算到具体的各账户。 1、信用级别是指保监会认可的评级公司的评级结果，并采用同期孰低原则； 2、分别按AAA级、AA级和A级及以下三类进行计算。其中，AA级包括AA+、AA、AA-级别；A级及以下是指除AAA、AA级别以外的信用级别； 季3、存款仅包括投资性存款，即定存、协议存度 款和结构性存款； 4、如有外币存款，统一按统计日期当日的汇率转换为人民币计算； 5、仅计算除投连账户外的总账户，不需要计算到具体的各账户。 1、计算持有的各银行存款资产并排名； 2、分别计算前五名银行存款资产占总存款资产的比率； 3、存款仅包括投资性存款，即定存、协议存款和结构性存款。 信用风险 存款分各信用级别的存款布（按信余额/总存款余额 用级别） 存款集中度 前五名银行存款余额/总存款余额 季度 债券分各信用评级债券账布（按信面余额/债券账面余用级别） 额 1、信用级别是指保监会认可的评级公司的评级结果，采用同期孰低原则； 2、债券包括金融债、企业债、公司债、可转债、次级债、次级债务和债权计划； 3、分别按AAA级、AA级和A级及以下三类进季行计算。其中，AA级包括AA+、AA、AA-级别；度 A级及以下是指除AAA、AA级别以外的信用级别。 4.仅计算除投连账户外的所有账户，不需要计算到具体的各账户。 1、计算持有同一发行人发行的固定收益类资产并排名； 2、分别计算前五大发行人固定收益类资产占总固定收益类资产的比率。 3、此处固定收益产品包括债券、债权计划、次级债、次级定期债务； 4、仅计算除投连账户外的所有账户，不需要计算到具体的各账户。 信用风险 固定收益产品投资集中度 前五大发行人的固定收益类资产账面余额/固定收益类资产账面余额 季度 再保险的分出业务信用分布 各信用级别分入公司评估期末分出保费累计/评估期末分出业务全部分出保费累计 1、分出业务中分入公司标准普尔评级为AAA（含AAA-）、AA（含AA+、AA-）、A（含A+、A-）及其他； 年2、分入公司信用评级如标准普尔(S&P)没有度 评级的,但穆迪(Moody) 、惠誉(Fitch)和阿尔费雷德.贝斯特(A.M.Best)有信用评级的,按国际一般认可的标准换算到标准普尔(S&P)评级； 3、信用评级采用同期孰低原则。 违规指数=(评估期内寿险公司被依法追究刑事责任次数×10+受到责令予以撤换、限制业务范围、责令停止接受新业务、责令停业整顿或吊销经营保险业务许可证处罚次数×10+受到10万元以上罚款处罚次数×7+受到10万元以下罚款处罚次数×5+受到警告次数×3+受到没收违法所得、没收非法财物、责令改正、责令退回所收保费、责令转回财产处罚次数×3+受到通报批评次数×2)/评估期内公司亿元标准保费 操作风险 亿元标准保费违规指数 1、处罚指国家行政机关（包括但不限于：保险监管机构、税务、工商、人民银行、消防）、国家司法机关（如法院）和行业自律组织给予的处罚； 2、需统计的受处罚对象包括：公司、公司员工和外勤人员； 3、评估期内寿险公司被依法追究刑事责任次年数包括公司高级管理人员与其职务有关的犯度 罪； 4、同一违法违规行为被并处多项处罚措施时，按违规指数公式中权重较大的一项措施统计； 5、标准保费以保监会<<关于在寿险业建立标准保费行业标准的通知>>计算得到。 重大操作风险损失金额 ∑每一操作风险事件导致的损失 1、仅统计金额超过（含）20万元，或影响人数超过（含）20人的操作风险事件造成的直接损失； 年2、统计期间内已报未结事件的损失金额以预度 估值计入当期统计； 3、损失金额可参见《保险机构案件责任追究指导意见》（保监发[2010]12号）等文件。 1、处罚指国家行政机关（包括但不限于：保险监管机构、税务、工商、人民银行）、国家司法机关（如法院）和行业自律组织给予的处罚； 2、标准保费以保监会<<关于在寿险业建立标准保费行业标准的通知>>计算得到。 操作风险 亿元标准保费的监管处罚率 （评估期内公司受到10万元以上（含10万元）处罚的次数+当期公司员工个人受到1万元以上（含1万元）处罚的次数）/评估期内公司亿元标准保费 评估期内回访成功的保单件数/评估期应回访保单件数×100％ 年度 新单回访成功率 应回访保单遵照《人身保险新型产品信息披露管理办法》和《人身保险业务基本服务规定》确定。 年度 亿元标准保费投诉率 偿付能力充足率 战期交比略例 风10年期险 及以上新单期缴占比 现金流测试情况 评估期投诉件数/评估期内公司亿元标准保费 实际偿付能力额度/最低偿付能力额度*100％ 期缴首年标准保费/首年标准保费 标准保费以保监会<<关于在寿险业建立标准保费行业标准的通知>>计算得到。 年度 季度 年度 口径同《保险公司偿付能力管理规定》 标准保费以保监会<<关于在寿险业建立标准保费行业标准的通知>>计算得到。 评估期公司所有销售渠道缴费期为10标准保费以保监会<<关于在寿险业建立标准年及以上新保期缴保费行业标准的通知>>计算得到。 保费/评估期内公司新单标准保费*100% 未来三年现金流测试结果 根据《关于建立寿险公司现金流预测临时报告制度的紧急通知》（保监寿险[2008]1413号）的要求测试，并填写测试结果，报表格式见《现金流测试结果填报表》。 年度 季度 流动性风险 融资回购比例 融资回购市值/（上季末总资产-上季度融资回购为资产负债表中的“卖出回购金融末投连资产市值-上资产”。 季末融资回购市值） 流动资产是指可以在评估期后一年内变现或者运用的资产，包括现金、银行存款、短期投资、应收帐款、应收票据、存货、预付费用等；流动负债是指在评估期后一年内需要偿还的债务合计，主要包括短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应付股利、应交税金、其他暂收应付款项、预提费用、一年内到期的长期借款和一年内需支付的保单给付或赔款等。 季度 流动性比率 流动资产/流动负债×100% 季度