发布时间 : 星期三 文章庞皓计量经济学课后答案第七章更新完毕开始阅读
统计学2班
第六次作业
1、⑴①模型一：PCEt?A1?A2PDIt??t
?E??216.4269?1.008106PCPDIt tt （-6.619723）（67.05920）
R2?0.996455 F=4496.936 DW=1.366654
美国个人消费支出受个人可支配收入影响，通过回归可知，个人可支配收入PDI每增加一个单位，个人消费支出平均增加1.008106个单位。 ②模型二：PCEt?B1?B2PDIt?B3PCEt?1??t
?E??233.2736?0.982382PCPDIt?0.037158PCEt?1 tT （-5.120436）（6.970817） （0.257997）
R2?0.996542 F=2017.064 DW=1.570195
美国个人消费支出PCE不仅受当期个人可支配收入PDI影响，还受滞后一期个人消费支出PCEt-1自身影响。
⑵从模型一得MPC=1.008106
从模型二可得短期MPC=0.982382.
从库伊特模型Yt??(1??)??0Xt??Yt?1?(?t???t?1)可得
?为PECt-1的系数即
??0.037158
因为，长期MPC即长期乘数为：
??i?0si，根据库伊特模型?i??0?i(0???1)，。当s→???1???时，??i??0??1?...??0??1???2??...??0????0?0
1??1??i?0i?1?2i所以长期MPC=MPC?
0.982382?1.02023
1?0.0371582、Y：固定资产投资 X：销售额
⑴ 设定模型为：Yt*????Xt??t，Yt*为被解释变量的预期最佳值
*运用局部调整假定，模型转换为：Yt??*??0Xt??1*Yt?1??t* *其中：?*???,?0???,?1*?1??,?t*???t
???15.10403?0.629273YXt?0.271676Yt?1 tT （-3.193613） （6.433031） （2.365315）
R2?0.987125F=690.0561 DW=1.518595
*??*???,?0???,?1*?1??,?t*???t，??1??1*?1?0.271676?0.728324
?0*0.629273?*?15.10403?????20.7381，????0.864
?0.728324?0.728324
?*??20.7381?0.864X ?局部调整模型估计结果为：Ytt经济意义：该地区销售额每增加1亿元，未来预期最佳新增固定资产投资为0.846亿元
采用德宾h检验如下
H0:??0,H1:??0
dn1.51859521h?(1?)?(1?)?1.29728 2*?21?nVar(?1)21?21*0.114858在显著性水平??0.05下，查标准正态分布表得临界值h??h0.025?1.96,因此拒绝原假设
2h?1.29728?h0.025?1.96，因此接受原假设，说明自回归模型不存在一阶自相关。
?⑵设定模型：Yt*??Xt?et，对模型做对数变换：lnYt*?ln???lnXt??t
*运用局部调整假定，模型转换为：lnYt??*??0lnXt??1*lnYt?1??t* *其中：ln?*??ln?,?0???,?1*?1??,?t*???t
???1.078046lnY?0.904522lnXt?0.260033lnYt?1 tT （-5.854366）（8.131039） （2.961684）
R2?0.993725 F=1425.219 DW=1.479333
* 7?30.73996?ln?*??ln?,?0???,?1*?1??,?t*???t ??1??1*?1?0.26003ln??ln?*??0*0.904522?1.078046???1.4569 ????1.2224 0.739967?0.739967
?*??1.4569?1.2224lnX，e故局部调整模型估计结果为：lnYtt?*?0.233X1.2224 Ytt?1.4569?0.233也即
经济意义：该地区销售额每增加1%，未来预期最佳新增固定资产投资1.2224%。
采用德宾h检验如下
H0:??0,H1:??0
dn1.47933321h?(1?)?(1?)?1.3031 2?*)21?nVar(?21?21*0.0877991在显著性水平??0.05下，查标准正态分布表得临界值h??h0.025?1.96,因此拒绝原假设
2h?1.3031?h0.025?1.96，因此接受原假设，说明自回归模型不存在一阶自相关。 ⑶设定模型：Yt????Xt*??t。Xt*为预期最佳值
*采用自适应假定模型变为：Yt??*??0Xt??1*Yt?1??t* *其中：?*???,?0???,?1*?1??,?t*??t?(1??)?t?1
???15.10403?0.629273YXt?0.271676Yt?1 tT （-3.193613） （6.433031） （2.365315）
R2?0.987125F=690.0561 DW=1.518595
* ?*???,?0???,?1*?1??,?t*??t?(1??)?t?1，??1??1*?1?0.271676?0.728324?0*0.629273?*?15.10403?????20.7381，????0.864
?0.728324?0.728324?*??20.7381?0.864X ?局部调整模型估计结果为：Ytt