发布时间 : 星期六 文章《金融风险管理》习题集(2014.3)更新完毕开始阅读
[金融风险管理习题集]
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年可能的销售量。8位专家提出个人判断，经过三次反馈得到结果如下表所示。 专家 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 第一次判断 第二次判断 第三次判断 最低销最可能最高销最低销最可能最高销最低销最可能最高销售量 销售量 售量 售量 销售量 售量 售量 销售量 售量 150 200 400 750 100 300 250 260 750 450 600 900 200 500 300 300 500 900 600 800 1500 350 750 400 500 725 600 300 500 600 220 300 250 350 390 750 500 700 750 400 500 400 400 550 900 650 800 1500 500 750 500 600 775 550 400 500 500 300 300 400 370 415 750 500 700 600 500 600 500 410 570 900 650 800 1250 600 750 600 610 770 平均数 345 （1）平均值预测（7分）： 在预测时，最终一次判断是综合前几次的反馈做出的，因此在预测时一般以最后一次判断为主。求8位专家第三次判断的平均值。
（2）加权平均预测（7分）：
将最可能销售量.最低销售量和最高销售量分别按0.50.0.20和0.30的概率加权平均，求预测平均销售量。
（3）中位数预测（8分）：
用中位数计算，可将第三次判断按预测值高低排列，将最可能销售量.最低销售量和最高销售量分别按0.50.0.20和0.30的概率加权平均，求预测平均销售量。
（命题：金融1001班 郑玉辉 靳思琪）
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第三章 金融风险度量
一、名词解释（每题3分，共15分）
1.定序尺度 2.定量测度 3.定性风险度量 4.货币风险 5.结算风险
二、选择题（每题2分，共20分）
6.债券信用卡等的使用管理情况属于金融风险度量的（ ）。 A.人的因素；B.物的因素；C.设备因素；D.环境因素。
7.强调统计指标与外部的联系，符合金融风险度量的（ ）。 A.科学性原则；B.可比性原则；C.联系性原则；D.统一性原则。
8.下列不属于系统性金融风险的是（ ）。
A.利率风险；B.资财风险；C.国际收支风险；D.货币风险。
9.下列哪项是衡量资本风险的关键性指标（ ）。
A.一级核心资本充足率B.资本充足率；C.资本资产比例；D.核心资本率。
10.不仅能够将事物区分类别和等级，而且可确定之间的数量差别和间隔离的测度层次是（ ）。
A.定类测度；B.定序测度；C.定距测度；D.定比测度。
11.企业效益水平中扭亏企业，今年盈利，资产回报率为正值，但低于存款利率，销售利润率为（ ）左右，企业贷款信用度量为“可”。
A.4%；B.2%；C.5%；D.3%。
12.有一个投资方案A，若投资成功获利150万，若失败将损失50万，成功的概率为60%，则期望收益为（ ）。
A.150万；B.70万；C.90万；D.20万。
13.下列不属于流动性风险的表现的是（ ）。 A.资本充足率不高；B.自有资本比率过低；C.资产负债不匹配；D.资产流差。
14.下列哪项不属于国内金融体系的稳定性指标（ ）。
A.利率风险；B.通货膨胀率；C.财政债务依存度；D.银行信贷增长率。
15.借款人偿还本息没有问题，但是存在潜在缺陷，继续存在下去会影响款
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的偿还，该情况属于信用风险度量中的（ ）。
A.正常贷款；B.次级贷款；C.关注贷款；D.可疑贷款。
三、简答题（每题5分，共20分）
16.金融风险度量的因素有哪些？ 17.金融风险统计测度的原则有哪些？
18.简述非系统性金融风险监测的指标体系。 19.国内金融体系的稳定性指标有哪些？
四、计算题（每题8分，共24分）
20.有A，B两种资产，这两种资产的收益率和风险情况如下表
A资产 预期收益率 10% 6% 0% -4% σA=0.04 概率 20% 50% 25% 5% 预期收益率 10% 5% -6% σB=0.044 A,B资产的相关系数ρ=0.3 B资产 概率 30% 60% 10% 某人持有A，B资产的比例为40%，60%，求其投资的平均收益率和方差。
21.假设某人甲的效用函数为U=R -1/2*4*σ（R 为资产的平均收益率，σ标准差），那么此人应该如何分配持有A，B资产的比例可使效用达到最大？（A，B资产情况同上表)
22.美国某州立银行的一级资本420 000美元，总资产1 000万美元，资产负债项目如下表
项目 现金 美国国债 在国内银行的存款余额 家庭抵押贷款 私人公司贷款 总表内资产
（1）计算该银行的资本充足率和资本/总资产比率。
（2）假设该银行的可疑贷款比例为5.5%，损失贷款比例3.5%，资产流动性比率23%，以及上题中计算的，其他指标在安全区域内，求该银行的非系统风险（非系统金融风险评估表见《金融风险管理（修订本）》53页：表3.7 非系统风险金融风险评估表）
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风险权重 0% 0% 20% 50% 100% 金额 500 000 2 000 000 500 000 500 000 6 500 000 10 000 000 [金融风险管理习题集]
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五、案例分析（共21分）
23.阅读下列材料，根据材料回答问题。【该题相关标准参见《金融风险管理（修订本）》53页表3.7】
1998年6月21日，中国人民银行发表公告，关闭刚刚诞生2年10个月的海南发展银行。这是新中国金融史上第一次由于支付危机而关闭一家有省政府背景的商业银行。海南发展银行成立于1995年8月，它是在先后合并原海南省5家信托投资公司和28家信用社的基础上建立和壮大的。成立时的总股本为16.77亿元，海南省政府以出资3.2亿元成为其最大股东。关闭前有员工2800余人,资产规模达160多亿元。
海南发展银行从开业之日起就步履维艰，不良资产比例大，资本金不足，支付困难，信誉差。海南发展银行是在1994年12月8日经中国人民银行批准筹建，并于1995年8月18正式开业的。成立时的股本16.77亿元。但仅在1995年5月到9月间，就已发放贷款10.60亿元，其中股东贷款9.20亿元，占贷款总额的86.71%.绝大部分股东贷款都属于无合法担保的贷款。1997年底按照省政府意图海南发展银行兼并28家有问题的信用社之后，公众逐渐意识到问题的严重性，开始出现挤兑行为。随后几个月的挤兑行为耗尽了海南发展银行的准备金，而其贷款又无法收回。为控制局面，防止风险漫延，国务院和中国人民银行当机立断，宣布1998年6月21日关闭海南发展银行。
（参见易纲《货币银行学》上海人民出版社，1999年）
（1）在上述案例中，不良资产比例大，资本金不足，支付困难，大量非合法股东贷款，分别代表了海南发展银行哪些类型的风险？（5分）
（2）关闭时，海南发展银行的资本充足率是多少？是否达到巴塞尔协议规定的标准？该指标的风险度是多少？（6分）
（3）将银行发放给股东的贷款完全视为可疑贷款，并假设其中65%的贷款无法正常收回，银行的信用风险值为多少？（6分）
（4）海南发展银行的关闭给我们什么启示？（4分）
（命题：金融1001班 孙宁 苏一来）
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