发布时间 : 星期日 文章《金融风险管理》习题集(2014.3)更新完毕开始阅读
[金融风险管理习题集]
武汉理工大学经济学院
金融风险管理
习题集
2014年3月
[金融风险管理习题集]
武汉理工大学经济学院
目 录
第一章 金融风险概述.................................................................................................. 1 第二章 金融风险识别.................................................................................................. 2 第三章 金融风险度量.................................................................................................. 4 第四章 金融风险预警.................................................................................................. 7 第五章 金融风险的管理方法...................................................................................... 9 第六章 信用风险管理................................................................................................ 12 第七章 利率风险管理................................................................................................ 16 第八章 流动性风险管理............................................................................................ 19 第九章 汇率风险管理................................................................................................ 21 第十章 金融业务的风险管理.................................................................................... 23
参考答案...................................................................................................................... 26 第一章 金融风险概述................................................................................................ 26 第二章 金融风险识别................................................................................................ 27 第三章 金融风险度量................................................................................................ 28 第四章 金融风险预警................................................................................................ 30 第五章 金融风险的管理方法.................................................................................... 32 第六章 信用风险管理................................................................................................ 37 第七章 利率风险管理................................................................................................ 39 第八章 流动性风险管理............................................................................................ 41 第九章 汇率风险管理................................................................................................ 42 第十章 金融业务的风险管理.................................................................................... 45
[金融风险管理习题集]
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第一章 金融风险概述
一、名词解释（每题4分，共40分）
1.金融风险 2.政策风险 3.市场风险 4.商品市场风险 5.操作风险 6.流动性风险 7.国家风险 8.规避风险策略 9.消减风险策略 10.抑制风险策略
二、单选题（每题3分，共12分）
11.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（ ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A.放款人；B.借款人；C.银行；D.经纪人。
12.（ ）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。
A.规避策略；B.转移策略；C.抑制策略；D.分散策略。
13.（ ），又称为会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。
A.交易风险；B.折算风险；C.汇率风险；D.经济风险。
14.（ ）是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或者拒绝承担该风险。
A.回避策略；B.风险监管；C.抑制策略；D.补偿策略。
三、简答题（每题6分，共18分）
15.简述金融风险与一般风险的比较。 16.简述金融风险的特征。
17.简述金融风险管理的程序。
四、论述题（每题15分，共30分）
18.金融风险会对经济产生哪些影响？
19.金融风险产生的原因是什么？根据我国实际情况，分析我国金融风险的产生有哪些特殊的原因？
（命题：金融1001班 唐洁）
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第二章 金融风险识别
一、名词解释（每题4分，共20分）
1.金融风险识别 2.风险清单 3.金融风险资料 4.保险调查法 5.幕景分析法
二、单选题（每题4分，共15分）
6.以下不属于金融风险识别原则的是（ ）。 A.科学计算原则； B.全面周详原则；
C.实际考察原则； D.系统化制度化与经常化原则。
7.以下不属于风险清单内容的是（ ）。
A.直接损失；B.间接损失；C.责任损失；D.表内损失。
8.巴塞尔委员会对经营国际业务的商业银行的资本充足率的要求为（ ）。 A.不高于4%；B.不低于4%；C.不高于8%；D.不低于8%。
9.在经营管理中，产出回收阶段将面临产品能否按协议销售，销售款能否按时、顺利收回等引起的（ ）。
A.信用风险；B.经营风险；C.市场风险；D.利率风险。
10.以下不属于金融风险识别的定量方法的是（ ）。 A.德尔菲法；B.幕景分析法；C.事件树法；D.要素分析法。
三、计算题（10分）
11.假设一银行的税后净利润为2000万元，总营业收入为6000万元，总资产为4亿元，总权益资本为1.5亿元。
（1）简述ROE的分解；（2）计算该银行的ROE。
四、简答题（每题9分，共27分）
12.简述金融风险识别的定性分析方法。 13.金融风险识别的意义。
14.简述金融风险识别中财务报表法的主要分析指标。
五、案例分析题（共23分）
15.某公司研制出一种新兴产品，现在市场上还没有相似产品出现，因此没有历史数据可以获得。公司需要对可能的销售量做出预测，以决定产量。于是该公司成立专家小组，并聘请业务经理.市场专家和销售人员等8位专家，预测全
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