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一、单项选择题（每题1分，共10分，选出最为恰当的一项）。
已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于( d ) A.0 B.1 C.2 D.4
戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验( a )
A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差
12.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是( d )
A.0≤DW≤1 B.－1≤DW≤1 C. －2≤DW≤2 D.0≤DW≤4
13.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有( c ) A.F=1 B.F=－1 C.F=∞ D.F=0
14.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关 C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定 15.经济计量分析的工作程序( b ) A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 22.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( a ) A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度 1、 已知样本回归方程Yt?20?2Xi， ??(X?X)?2?50,那么有解释的变差ESS=（a） A 200 B50 C100 D52 、当DW=4时，回归误差项（b） A存在一阶正自相关 B 存在一阶负自相关 C 不存在一阶自相关 D不能判断存在一阶正自相关 二 名词解释: （每小题3分，共15分） 1、序列相关 答案：线性回归模型中各个误差项之间的协方差不为零，又叫自相关 自相关，在时间（如时间序列数据）或者空间（如在截面数据中）上按顺序排列的序列的各成员之间存在着相关关系。在计量经济学中指回归模型中随机扰动项之间存在相关关系。用符号表示： cov(ui,uj)?E?uiuj??0i?j 2、多重共线性 答案：线性回归模型中的若干或全部解释变量的样本观测值之间具有线性关系 3、截距变动模型 由于引进虚拟变量造成回归模型参数不再是固定常数。若截距项发生变动，就称为截距变动模型。 32. 杜宾—瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？（15分） 解： 杜宾—瓦尔森检验的前提条件为： （1）回归模型包括截距项。 （2）变量X是非随机变量。 （3）扰动项ut的产生机制是 (?1???1,表示自相关系 数 ut??ut?1?vt上述这个描述机制我们称为一阶自回归模型，通常记为AR(1)。 （4）在回归方程的解释变量中，不包括把因变量的滞后变量。即检验对于自回归模型是不使用的。 杜宾—瓦尔森检验的步骤为： (1)进行OLS的回归并获得et。 (2)计算d值。 (3)给定样本容量n和解释变量k的个数，从临界值表中查得dL和dU。 (4)根据相应的规则进行判断。 32.【参考答案】 内生变量的前期值作解释变量。 5、.分段线性回归 三、简答题（每小题4分，共20分） 1、38.回归模型中引入虚拟变量的一般原则是什么? (1)如果模型中包含截距项，则一个质变量有m种特征，只需引入(m-1)个虚拟变量。(2)如果模型中不包含截距项，则一个质变量有m种特征，需引入m个虚拟变量。 40.非完全多重共线性可能产生的后果主要有哪些? (1)各个解释变量对被解释变量的影响很难精确鉴别； (2)模型回归系数估计量的方差会很大，从而使模型参数的显著性检验失效；(3)模型参数的估计量对删除或增添少量的观测值及删除一个不显著的解释变量都可能非常敏感。 41.简述样本相关系数的性质。 (1)r是可正可负的数；(2)r在-1与1之间变化； (3)对称性； (4)若X与Y相互独立，则r=0，但r=0时，X与Y不一定独立。 42.试述判定系数的性质。(1)它是一非负的量；(2)R2是在0与1之间变化的量。 5、修正的决定系数R及其作用。 四、计算题（共55分） 1、利用美国1980-1995年间人均消费支出（PCE）和人均可支配收入（PDPI）的数据，得到了如下回归分析结果： Dependent Variable: LOG(PCE) Method: Least Squares Date: 06/09/05 Time: 23:43 Sample: 1980 1995 Included observations: 16 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. LOG(PDPI) 1.205281 0.028891 41.71870 0.0000 C -2.092664 0.281286 -7.439640 0.0000 R-squared 0.992020 Mean dependent 9.641839 var Adjusted 0.991450 S.D. dependent 0.096436 R-squared var S.E. of regression 0.008917 Akaike info -6.485274 criterion Sum squared 0.001113 Schwarz criterion -6.388701 resid Log likelihood 53.88219 F-statistic 1740.450 Durbin-Watson 2.322736 Prob(F-statistic) 0.000000 2 stat （1）根据以上结果，写出回归分析结果报告。（10分） ?PDPI() 答： log(PCE)??2.09?1.21logse=(0.28) (0.029) t=(-7.44) (41.72) p=(0.0000) (0.0000) R2=0.992 （2）如何解释解释变量的系数和综合判定系数？（10分） 答：由于该模型是双对数模型，因此，解释变量的系数为因变量对自变量的弹性，在本例中为消费收入弹性，表示收入每增加1%，消费将平均增加1.2%。 （3）对模型中解释变量系数B2进行显著性检验。（10分） 答： 1、 H0：B2=0 H1：B2?0 b?B2T?2~t(14)se(b2)2、构造统计量 T?3、计算相应的T值， b2?B21.21?0??41.72se(b2)0.029 4、查显著性水平为?的临界值 t?/2(14)?2.145 b?B21.21?0T?2??41.72?t?/2(15)?2.131 se(b)0.0292由于 所以拒绝原假设，认为解释变量系数B2是统计显著的。 2、为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下： Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19 Variable C LOG(DEBT) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared Coefficient Std. Error t-Statistic 6.03 0.65 0.14 0.02 43.2 32.8 Prob. 0 0 10.53 0.86 -1.46 -1.36 0.981 Mean dependent var 0.983 S.D. dependent var 0.11 Akaike info criterion 0.21 Schwarz criterion