发布时间 : 星期三 文章《计量经济学》(庞浩第一版)第七章分布滞后模型与自回归模型eviews上机操作更新完毕开始阅读
第七章分布滞后模型与自回归模型案例分析
一、问题的提出和模型设定
货币主义学派认为，产生通货膨胀的必要条件是货币的超量供应。物价变动与货币供应量的变化有着较为密切的联系，但是二者之间的关系不是瞬时的，货币供应量的变化对物价的影响存在一定时滞。在中国，大家普遍认同货币供给的变化对物价具有滞后影响，但滞后期究竟有多长，还存在不同的认识。
下面采集1996－2005年全国广义货币供应量和物价指数的月度数据对这一问题进行研究。
广义货币月度 M2 (千亿元） Jan-96 Feb-96 Mar-96 Apr-96 May-96 Jun-96 Jul-96 Aug-96 Sep-96 Oct-96 Nov-96 Dec-96 Jan-97 Feb-97 Mar-97 Apr-97 May-97 Jun-97 58.401 63.778 64.511 65.723 66.88 68.132 69.346 72.309 69.643 73.1522 74.142 76.0949 78.648 78.998 79.889 80.818 81.151 82.789 广义货币增长量M2z （千亿元） 5.377 0.733 1.212 1.157 1.252 1.214 2.963 -2.666 3.5092 0.9898 1.9529 2.5531 0.35 0.891 0.929 0.333 1.638 居民消费价格同比指数tbzs 109.3 109.8 109.7 108.9 108.6 108.3 108.1 107.4 107 106.9 107 105.9 105.6 104 103.2 102.8 102.8 Oct-00 Nov-00 Dec-00 1-Jan 1-Feb 1-Mar 1-Apr 1-May 1-Jun 1-Jul 1-Aug 1-Sep 1-Oct 1-Nov 1-Dec 2-Jan 2-Feb 2-Mar 月度 广义货币M2 广义货币增长量M2z 居民消费价格同比指数tbzs 100 101.3 101.5 101.2 100 100.8 101.6 101.7 101.4 101.5 101 99.9 100.2 99.7 99.7 99 100 99.2 (千亿元） （千亿元） 129.522 130.9941 134.6103 137.5436 136.2102 138.7445 139.9499 139.0158 147.8097 149.2287 149.9418 151.8226 151.4973 154.0883 158.3019 159.6393 160.9356 164.0646 -0.9518 1.4721 3.6162 2.9333 -1.3334 2.5343 1.2054 -0.9341 8.7939 1.419 0.7131 1.8808 -0.3253 2.591 4.2136 1.3374 1.2963 3.129
Jul-97 Aug-97 Sep-97 Oct-97 Nov-97 Dec-97 Jan-98 Feb-98 Mar-98 Apr-98 May-98 Jun-98 Jul-98 Aug-98 Sep-98 83.46 84.746 85.892 86.644 87.59 90.9953 92.2114 92.024 92.015 92.662 93.936 94.658 96.314 97.299 99.795 0.671 1.286 1.146 0.752 0.946 3.4053 1.2161 -0.1874 -0.009 0.647 1.274 0.722 1.656 0.985 2.496 1.0802 1.3538 2.2695 1.0015 2.278 0.66 0.78 0.843 1.302 0.051 1.413 2.252 0.311 1.169 3.339 1.322 0.3634 0.9973 1.5412 -0.0686 2.552 -0.2814 1.4661 2.6838 102.7 101.9 101.8 101.5 101.1 100.4 100.3 99.9 100.7 99.7 99 98.7 98.6 98.6 98.5 98.9 98.8 99 98.8 98.7 98.2 97.8 97.8 97.9 98.6 98.7 99.2 99.4 99.1 99 99.8 100.7 99.8 99.7 100.1 100.5 100.5 100.3 100 2-Apr 2-May 2-Jun 2-Jul 2-Aug 2-Sep 2-Oct 2-Nov 2-Dec 3-Jan 3-Feb 3-Mar 3-Apr 3-May 3-Jun 3-Jul 3-Aug 3-Sep 3-Oct 3-Nov 3-Dec 4-Jan 4-Feb 4-Mar 4-Apr 4-May 4-Jun 4-Jul 4-Aug 4-Sep 4-Oct 4-Nov 4-Dec 5-Jan 5-Feb 5-Mar 5-Apr 5-May 164.5706 166.061 169.6012 170.8511 173.2509 176.9824 177.2942 179.7363 185.0073 190.4883 190.1084 194.4873 196.1301 199.5052 204.9314 206.1931 210.5919 213.5671 214.4694 216.3517 221.2228 225.10193 227.05072 231.6546 233.62786 234.8424 238.42749 234.8424 239.72919 243.757 243.74 247.13558 253.2077 257.75283 259.3561 264.5889 266.99266 269.2294 0.506 1.4904 3.5402 1.2499 2.3998 3.7315 0.3118 2.4421 5.271 5.481 -0.3799 4.3789 1.6428 3.3751 5.4262 1.2617 4.3988 2.9752 0.9023 1.8823 4.8711 3.87913 1.94879 4.60388 1.97326 1.21454 3.58509 -3.58509 4.88679 4.02781 -0.017 3.39558 6.07212 4.54513 1.60327 5.2328 2.40376 2.23674 98.7 98.9 99.2 99.1 99.3 99.3 99.2 99.3 99.6 100.4 100.2 100.9 101 100.7 100.3 100.5 100.9 101.1 101.8 103 103.2 103.2 102.1 103 103.8 104.4 105 105.3 105.3 105.2 104.3 102.8 102.4 101.9 103.9 102.7 101.8 101.8 Oct-98 100.8752 Nov-98 102.229 Dec-98 104.4985 Jan-99 Feb-99 Mar-99 Apr-99 May-99 Jun-99 Jul-99 Aug-99 Sep-99 Oct-99 Nov-99 Dec-99 Jan-00 105.5 107.778 108.438 109.218 110.061 111.363 111.414 112.827 115.079 115.39 116.559 119.898 121.22 Feb-00 121.5834 Mar-00 122.5807 Apr-00 124.1219 May-00 124.0533 Jun-00 126.6053 Jul-00 126.3239 Aug-00 127.79 Sep-00 130.4738
Eviews上机具体操作： 利用eviews3.0进行分析
第一步：建立数据
1新建工作文档：file-new-workfile，在打开的workfile range对话框中的workfile frequency 中选择monthly，start date输入1996-1，end date输入2005-5，点击ok。
2输入数据（先是data y x2 x3······然后是将excel中的数据复制过来即可）并保存
本题在命令窗口输入data TBZS M2Z，并点击name命名为GROUP01. 然后将上面的数据录入。 第二步 分析数据
为了考察货币供应量的变化对物价的影响，我们用广义货币M2的月增长量用广义货币M2Z作为解释变量，以居民消费价格月度同比指数TBZS为被解释变量进行研究。首先估计如下回归模型:
TBZSt????0M2Zt?ut
在命令窗口输入ls TBZS C M2Z ，并点击name命名为EQ01. 得到如下回归
Dependent Variable: TBZS Method: Least Squares Date: 12/20/12 Time: 10:23 Sample(adjusted): 1996:02 2005:05
Included observations: 112 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C M2Z
R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
101.4356 0.068371
0.397419 0.151872
255.2358 0.450190
0.0000 0.6535 2.911111 4.999852 5.048396 0.202671 0.653460
0.001839 Mean dependent var 101.5643 -0.007235 S.D. dependent var 2.921623 Akaike info criterion 938.9472 Schwarz criterion -277.9917 F-statistic 0.047702 Prob(F-statistic)
从回归结果来看，M2Z的t统计量值不显著，表明当期货币供应量的变化对当期物价水平的影响在统计意义上不明显。为了分析货币供应量变化影响物价的滞后性，我们做滞后6个月的分布滞后模型的估计.
在命令窗口输入ls TBZS C M2Z M2Z(-1) M2Z(-2) M2Z(-3) M2Z(-4) M2Z(-5) M2Z(-6)，并点击name命名为EQ02.
Dependent Variable: TBZS Method: Least Squares Date: 12/20/12 Time: 10:27 Sample(adjusted): 1996:08 2005:05
Included observations: 106 after adjusting endpoints
Variable
C M2Z M2Z(-1) M2Z(-2) M2Z(-3) M2Z(-4) M2Z(-5) M2Z(-6)
R-squared
Adjusted R-squared S.E. of regression
Coefficient
100.0492 -0.011037 0.016169 0.053044 0.028679 0.130825 0.137794 0.248778
Std. Error 0.584318 0.140613 0.137998 0.136808 0.143155 0.139183 0.142502 0.143394
t-Statistic 171.2240 -0.078493 0.117166 0.387723 0.200333 0.939951 0.966965 1.734924
Prob. 0.0000 0.9376 0.9070 0.6991 0.8416 0.3496 0.3359 0.0859 2.347946 4.629264
0.055557 Mean dependent var 101.1377 -0.011904 S.D. dependent var 2.361879 Akaike info criterion