发布时间 : 星期三 文章高级计量经济学课后习题参考答案更新完毕开始阅读
用估计出来的?进行广义差分，再进行回归得到：
???921.92?1?0.920175???11549.28 ?1?2?0.927088 得到新残差，再进行回归得到?
?3?0.932503 ??3???2?0.005415?0.005 ??4?0.936895 ??4???3?0.004392?0.005 ???0.936895，进行广义差分，再回归得到： 迭代终止，得到????14450.08?0.658657x y此时DW?0.720623?dl，故一阶差分并不能消除序列相关。 进行二阶差分，得到：
n=17，k=3,在5%显著性水平上，dl?0.672,du?1.432
du?DW?4?du，故不能拒绝无序列相关的原假设
5.1
（1）原模型为Yt???6??Xii?0t?i??t
施加线性算术滞后?i????6?1??i???,i?0,1,?,6 则原模型可化为
6Yt???????6?1??i???Xt?i??ti?0??????7?i?Xt?i??ti?06 （1）
施加有远端约束的Almon一次多项式滞后?i??0??1i，i?0,1,?,6
?7??0?7?1?0??0??7?1
所以?i??0??1i??i?7??1，i?0,1,?,6 则原模型可化为
Yt?????i?7??1Xt?i??ti?06????1??i?7?Xt?i??ti?06 （2）
比较方程（1）和（2），可见两个模型是一致的 （2）ls ln(cons) c pdl(ln(inc),6,2,1) (3) ls ln(cons) c pdl(ln(inc),6,2,2) （4）ls ln(cons) c pdl(ln(inc),6,2,3) （5）（6）（7）关于F统计量分子自由度的说明。 5.2
（1）5阶滞后消费收入模型：
lnYt?????ilnXt?i??t
i?05施加Almon三次多项式约束?i??0??1i??2i??3i，i?0,1,?,5
23lnYt??????0??1i??2i2??3i3?lnXt?i??ti?05????0?lnXt?i??1?ilnXt?i??2?ilnXt?i??3?ilnXt?i??t23i?0i?0i?0i?05555
ls ln(y) c pdl(ln(x),5,3) （2）
????0?3??1?9??2?27??3 ?3所以
??var???0??32var???1??92var???2??272var???3?var?3?0,??1??18cov???0,??2??54cov???0,??3? ?6cov???1,??2??2?3?27cov???1,??3??54cov???2,??3??2?9?27cov??（3）
施加近终端约束??1??0??1??2??3?0
ls ln(y) c pdl(ln(x),5,3,1)
(4)根据带近终端约束的回归残差平方和以及不带近终端约束的回归残差平方和，构建F统计量，分子自由度为1 （5）如习题5.1（5）、（6）、（7） 5.5
（1）对lnCt??0??1lnCt?1??lnYt??t进行回归
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