发布时间 : 星期四 文章当前我国商业银行信用卡业务风险现状与风险管理对策研究更新完毕开始阅读
北京银联信信息咨询中心 银行卡业务研究月度专题
第四部分 国内银行信用卡风险管理的策略和操作建议
信用卡风险管理是指发卡机构在经营管理中，对可能产生的风险采取预防措施或消除其因素，以及在风险发生后采取弥补措施的管理工作。信用卡风险管理有两方面的涵义：一是收益一定条件下的风险最小化，二是风险一定条件下的收益最大化。
信用卡的风险管理贯穿于其经营的全过程，每笔业务都应经过风险分析、风险评估、采取风险控制和风险财务处理，以减少或避免风险。由于信用卡业务处于不断变化的市场环境中，所以其风险管理也应是动态的。
目前国内的信用卡风险尚处于较低的水平。这主要是由于国内的信用卡市场仍处在发展的初级阶段。在风险管理方面，国内尚缺乏健全的市场环境与法律法规建设，征信数据不能有效使用，风险管理的经验、手段、技术、系统和专业人才也显不足。
信用卡市场的健康发展离不开完善的风险管理体系的建设，离不开有效的风险管理手段。国际消费信贷、信用卡市场的发展都经历过市场危机。美国20世纪60年代信用卡市场的迅速扩展直接导致了其后的经济萧条中的高破产率、高坏账核销率，韩国和中国台湾地区在前些年也出现过类似问题。在经历了这些历史教训后，西方国家的信用卡市场才逐渐走向了管理的规范化、科学化。政府的监管政策、法规也相应进行了调整，并逐渐完善。经济在周期性调整时期，银行会进行信贷紧缩，将出现消费者拖欠比例上升的情况。控制市场风险的基本思路是“未雨绸缪”，即当信用卡市场环境相对良好时，银行应该提前制定关于信用卡周期性调整到来时的应对措施。比如，通过压力测试，制定坏账率提高时的信贷政策、利率、额度调整、催收管理等的应变措施等。
因而，即使在目前我国信用卡的整体风险水平仍然不是很高的情况下，仍然需要非常重视对信用卡业务进行风险管理，以防止重蹈韩国、台湾等地方信用卡危机的覆辙。
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一、信用卡风险管理的必要性和作用
由于信用卡业务风险的发生具有涉及面广、种类多样、危害性大等特点，使得加强信用卡风险管理对发卡行具有重要作用。不论是在信用卡风险发生前还是在风险发生后，加强信用卡风险管理都很有必要。
（一）维护银行自身经济利益
风险的发生大大增加银行经营的成本，从而影响银行利润的增加。如果能对信用卡风险进行有效的管理，银行就能在科学分析风险管理的成本上找到最经济可行的管理方法避免或减少风险，从而将风险损失降到最低，以至实现发卡机构收益的稳定增长。
（二）维护银行自身形象，创造良好的用卡环境
风险发生率低的银行自然能在公众中留下好的印象，银行在扩大业务量的同时也为广大民众着实提供了不少方便。发卡行按章办事、特约商户不违规操作且数量不断增加以及现代科学技术的采用等等都能增强持卡人用卡的数量和安全感，整个社会的用卡环境也就会明显改善。
（三）维护特约商户及持卡人利益
信用卡风险发生的另一大原因是由于特约商户的违章操作、疏忽大意以及持卡人没有按规定使用信用卡等所造成的。发卡机构在加强风险管理过程中重视对特约商户的培训工作，向广大民众宣传用卡常识，这对减少风险的发生以及维护特约商户和持卡人利益是有很大作用的。
（四）提高发卡行从业人员的业务水平
信用卡风险发生的一个主要原因是发卡行自身所造成的。发卡行自身操作上的漏洞为信用卡违法人员提供了许多机会，从而导致风险的发生。加强信用卡风险管理，能有效地促进发卡行业务人员依法经营，防止违法违规现象的出现；提高发卡行从业人员的业务水平和维护发卡行权利的能力；能促使银行建立规范有效的信用卡风险防范机制，使整个发卡行的信用卡风险防范工作有条不紊地进行。
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二、信用卡风险管理的原则
现代欧美信用卡的风险管理，多数遵循下面6大原则，我国商业银行在信用卡风险管理的过程中，可以进行借鉴。
（一）制定明确的风险管理步骤和流程 风险管理的程序一般包括5个步骤：
一是制定明确的风险管理计划和规划，明确风险管理的总体方针，如激进型（为了占有和扩大市场而愿意承担更大风险和损失）、稳健型（循序渐进地占有市场，愿意承担一定风险，但比较慎重）、保守型（尽可能少承担风险）等，从市场和银行自身情况出发制定具体的业绩规划和损益预算，建立相应的风险管理岗位和组织。
二是对风险进行识别和衡量，利用数理统计技术和计算机技术对风险概率及其潜在的损失数额进行量化，为管理和控制风险提供科学的依据。
三是制定管理风险的策略和方法。在客观、精确地评估风险程度的基础上，通过系统的管理策略来控制和降低风险，如事前防范回避风险、事中运用各种经营管理手段降低风险、事后催收减少损失、通过保险和大数法则来分摊风险等。
四是对风险管理策略的执行阶段。这时风险管理部门往往必须与银行IT部门合作，保证各种风险评估模型和管理策略在银行计算机系统里得到正确的实施，在实施前必须进行仔细的稽核。
五是对风险管理模型和策略的反馈阶段。在实施以后，银行必须跟踪、检验和评价模型和策略的执行效果和发展动态，一方面是评价风险管理工作的成效，另一方面是为改进、更新模型与策略提供反馈和洞察力。
（二）风险与回报相对称
银行和信用卡公司经营管理的宗旨是利润最大化，而不是风险最小化，更不是杜绝风险，因为作为普遍的经济规律，回报与风险是对应的，不承担风险，就难以获取较高的利润。
比如，借记卡的风险是微乎其微的，因为银行与客户之间不存在信用和借贷关系，客户刷卡花自己的钱，借记卡只是提高了电子交易的方便程度，但借记卡的收益潜力却较小，刷卡回佣扣除银行运营费用后利润较低。又比如信用卡经营
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中著名的“二八”定律，即80%的利润来源于20%的客户，这20%的客户，主要是风险中度到高度，但盈利潜力也非常大的客户，一部分客户借款而不能还款造成了坏账损失，但更多的是大量借款而最终能够还款，对银行来说，这才是理想的客户，因为他们给银行带来了丰厚的利息收入。而一个每个月都还清所有欠款的客户是不会给银行带来多大盈利的，因为刷卡回佣是很有限的。正因为如此，衡量一个信用卡公司风险管理的成绩不能光看其坏账率，而应该看其利息收入与坏账损失的对比，看其风险与回报是否对称。
从银行决策的角度讲，风险和回报对称就意味着在信贷要求上，对收益潜力高的客户，信用要求可以适当放宽一些，只要其预期收益足够地高于预期损失；反之，对于收益潜力低的客户，如只为使用方便而不循环贷款的客户，则信用要求应严格一些。当然，实践中的信贷审批策略并非简单的二分法，而更多是综合考量收益和风险评分的矩阵。
（三）概率化管理
在信用卡风险的来源中，预期损失=损失概率×给定损失发生时的损失额。这个公式揭示了概率化风险管理的本质。具体讲，概率化风险管理有其充分性和必要性。
充分性是因为信用卡是发行量巨大而每张卡贷款很小的信贷工具，而且每个用户均有其信用历史和用卡行为的记录，基于信用卡数据的丰富性和大数原理，运用现代数理统计学和计算机技术能够比较精确地发展各种评分模型，对用户的未来风险和收益表现进行预测。
必要性是因为利润最大化管理必须基于对风险和回报的对比关系，所以必须比较精确地预测风险和回报的概率和数额，而且，由于信用卡规模巨大而每笔贷款数额很小，不可能靠人工管理。
评分模型并不能确定地告诉我们某个卡用户一定是好的或坏的，它只告诉我们一定的概率，比方说，具备某行为特征的客户有2%的坏账概率，也就是说，每100个这样的客户里面有2个客户会带来坏账，98个客户是好的能带来收益的，根据这个概率，银行管理人员可以衡量从98个好客户里面获取的收益是否足够地大于2个坏客户所带来的损失，并据此决定信贷策略。所以我们看到，概率化管理的潜台词是坏客户是不可完全避免的，好客户带来的收益要在概率上超过坏客户带来的损失。
从技术上讲，现代数理统计学提供了发展各种评分模型的理论和方法，欧美
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