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4. 严格平稳过程； 5. 差分平稳过程； 6. 平稳过程； 7. 协整； 8. K阶单整；
9. 时间序列的非平稳性； 10. 随机游走；
11. 带漂移的随机游走； 12. 伪回归；
13. 误差校正机制（ECM）；
三、简答题
1、结构法建模和数据驱动建模的区别； 2、 结构建模实际使用上的局限； 3、 数据驱动建模简要步骤；
4、 引入随机过程和随机时间序列概念的意义； 5、 分析严格平稳过程和广义平稳过程的差异； 6、 简述DF检验； 7、 ADF检验的适用条件；
8、 用将随机游走变量进行差分的办法是其变换成平稳序列以避免伪回归，但是
这样做的缺陷是什么？
9、 简述：两变量的协整关系检验； 10、 11、 12、 13、
简述建立误差校正模型（ECM）的基本思路； 协整隐含的意义；
简述两变量协整检验的步骤；
单位根检验与协整之间是否有差别，如果有，差异何在？
14. 协整与伪回归之间有何联系？
15. 确定性趋势和随机性趋势之间的差别何在？ 16. 简述建立误差校正模型的步骤；
17. 什么是误差校正机制（ECM）？它与协整有什么关系？
18. 用协整的办法将一随机游走过程变成平稳过程的基本思想是什么？ 19. 列举一随机游走过程变成平稳过程的一些方法；
四、判断并说明： 1、 2、
判断并说明：协整性检验可以看做避免伪回归的预检验；
判断并说明：对变量的协整性检验可以看做是对经济理论正确性的检验；
3、 4、 5、 6、 7、 8、
如果时间序列是I(4)的，只需要3次差分就可以将其变为平稳的。 结构法建模对数据的依赖性很强； 数据驱动建模法对数据的依赖很强；
我们在实际中遇到的时间序列数据大部分是平稳的，一般不需要进行平稳性检验；
两个变量具有各自的长期波动规律，所以它们之间会有长期的稳定关系； 任何一组时间序列都存在误差校正机制，反映短期调节行为；
第十一章 习 题
一、单选题
1、在联立方程结构模型中，对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估计参数是（ ）
A. 有偏且一致的 B. 有偏但不一致的 C. 无偏但一致的 D. 无偏且不一致的
2、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程。在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( )。
A.外生变量 B.滞后变量 C.内生变量 D.外生变量和内生变量
3、当联立方程模型中第i个结构方程是不可识别的，则该模型是( )。 A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别的 D.恰好识别的
4、前定变量是( )的合称。
A.外生变量和滞后变量 B.内生变量和外生变量 C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量 5、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( )
A.外生变量和内生变量的函数关系 B.前定变量和随机误差项的函数模型
C.滞后变量和随机误差项的函数模型 D.外生变量和随机误差项的函数模型
6、下列宏观经济计量模型中投资函数所在方程的类型为( )
A.技术方程式 B.制度方程式 C.恒等式 D.行为方程式
7、假如联立方程模型中，第i个方程排除的变量中没有一个在第j个方程中出现，则第i个方程是( )
A.可识别的 B.恰好识别 C.过度识别 D.不可识别
8、假如联立方程模型中，若第i个方程包含了模型中的全部变量（即全部的内生变量和全部的前定变量），则第i个方程是( )
A.可识别的 B.恰好识别 C.过度识别 D.不可识别
9、假如联立方程模型中，第i个方程只包含了一个内生变量排除的变量中没有一个在第j个方程中出现，则第i个方程是( )
A.可识别的 B.恰好识别 C.过度识别 D.不可识别
10、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为H?Ni?M?1（H
Ni为第i个方程中内生变量和前定为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，
变量的总数）时，则表示( )
A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别
C.第i个方程过度识别 D.第i个方程具有唯一统计形式
11、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为H?Ni?M?1（H
Ni为第i个方程中内生变量和前定为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，
变量的总数）时，则表示( )
A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别
C.第i个方程过度识别 D.第i个方程的识别状态不能确定
12、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为H?Ni?M?1（H
Ni为第i个方程中内生变量和前定为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，
变量的总数）时，则表示( )
A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别 C.第i个方程过度识别 D.第i个方程识别状态不能确定
13、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为H?Ni?M?1（H
Ni为第i个方程中内生变量和前定为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，
变量的总数）时，则表示( )
A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别
C.第i个方程过度识别 D.第i个方程识别状态不能确定
14、在有M个方程的完备联立方程组中，若用H表示联立方程组中全部的内生变量加上全部的前定变量的总个数，用Ni表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的个数时，则公式H?Ni表示( )
A．不包含在第i个方程中内生变量的个数 B．不包含在第i个方程中外生变量的个数
C．不包含在第i个方程中内生变量与外生变量之和的个数
D．包含在第i个方程中内生变量与外生变量之和的个数
15、在有M个方程的完备联立方程组中，若用H表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总数，用Ni表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的总数时，第i个方程恰好识别时，则有公式( )成立。
A. H?Ni?M?1 B. H?Ni?M?1 C. H?Ni?0 D. H?Ni?M?1
16、在有M个方程的完备联立方程组中，若用H表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总数，用Ni表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的总数时，第i个方程过度识别时，则有公式( )成立。 A.
H?Ni?M?1 B. H?Ni?M?1 C. H?Ni?0 D.
H?Ni?M?1
17、在有M个方程的完备联立方程组中，若用H表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总数，用Ni表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的总数时，第i个方程不可识别时，则有公式( )成立。 A.H?Ni?M?1 B.H?Ni?M?1 C. H?Ni?0 D.H?Ni?M?1 18、在某个结构方程过度识别的条件下，不适用的估计方法是( )。 A.间接最小二乘法 B.工具变量法 C.二阶段最小二乘法 D.有限信息极大似然估计法
19、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是( ) 。 A.间接最小二乘法 B.工具变量法 C.二阶段最小二乘法 D. 普通最小二乘法 20、计量经济模型的被解释变量一定是（ ）。
A．控制变量 B．前定变量 C．内生变量 D．外生变量 21、计量经济模型中，不能作为解释变量的变量是（ ）。
A．随机扰动变量 B．前定变量 C．内生变量 D．外生变量 22、如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（ ） A．恰好识别 B．不可识别 C．过度识别 D．不确定 23．下面关于简化式模型的概念，不正确的是（ ） A．简化式方程的解释变量都是前定变量
B．在同一个简化式模型中，所有简化式的解释变量都完全一样
C．如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程 D．简化式参数是结构式参数的线性函数
24．当一个结构式方程为恰好识别时，这个方程中内生解释变量的个数（ ） A．与被排除在外的前定变量个数正好相等