发布时间 : 星期四 文章《计量经济学》补充练习题更新完毕开始阅读
定，则长期效果为（ ）。
?(1??k)?0A.??0 B.??0 C. D.0
1??1????32.03?0.22X,其回归系数对应的t统计量为3.44，39.假设一元回归方程为Y样本容量ii为20，则在5%显著性水平下，该方程对应的方程显著性检验的F统计量为（ ）。
kA.61.92 B.1.8547 C.11.8336 D.无法计算
40.考察某地区农作物种植面积与农作物产值的关系，建立一元线性回归模型
??0.54，对应的标准差Yi??0??1Xi??i，采用30个样本，根据普通最小二乘法得?1?)?0.045，那么，?对应的t统计量为（ ）。 S(?11A.2.048 B.0.0243 C.12 D.1.701
三、多选
1.用普通最小二乘法得到回归直线具有以下特性（ ）。
??Y C.A.通过点(X,Y) B.Y?e?0 D.?ei2i?0 E.cov(Xi,ei)?0
2.对于经典线性回归模型，回归系数的普通最小二乘估计量具有的优良性有（ ） A.无偏性 B.线性性 C.方差最小性 D.确定性 E.误差最小性 3.以下可以作为单方程计量经济模型解释变量的有（ ）。 A.外生经济变量 B.外生政策变量 C.滞后解释变量 D.滞后被解释变量 E.内生变量
4.如果X与Y满足一元线性关系，则下列表达式正确的有（ ）。
????X?? A.Yi??0??1Xi B.Yi??0??1Xi??i C.Yi??01ii????X?? E. Y????X ??????D.Yi01iii01i5.设R为样本决定系数，设R为调整的样本决定系数，则有如下结果（ ）。 A. R?R B. R?R C. R只能大于零 D. R可能为负值 E. R不可能为负值
6.一个计量经济模型主要由以下几部分构成（ ）
A.变量 B.参数 C.随机误差项 D.方程的形式 E.数据 7.使用时间序列数据进行经济计量分析时，要求指标统计（ ）
A.对象及范围可比 B.时间可比 C.口径可比 D.计算方法可比 E.内容可比 8.以下关于DW检验的说法，正确的有（ ）
A.要求样本容量较大 B. -1? DW ?1 C.可用于检验高阶自回归形式 D.能够判定所有情况 E.只适合一阶自回归
9.在线性回归分析中，就F检验与t检验而言，以下阐述正确的有（ ）。
A.在一元线性回归模型中，F检验与t检验是等价的，F统计量等于t统计量的平方 B.在多元线性回归模型中，F检验与t检验是不同的
C.t检验常被用于检验回归方程单个参数的显著性，而F检验则被用作检验整个回归模型 的显著性
D.当回归方程各个参数t检验均显著时，F检验一定是显著的 E.当F检验显著时，并不意味着对每一个回归系数的t检验都是显著的
222222222
10.异方差性的解决方法主要有（ ）。
A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 D.广义最小二乘法 E.模型变换法
11.应用经济计量模型进行结构分析的主要方法有( )
A.均值分析 B.弹性分析 C.比较静力分析 D.方差分析 E.乘数分析
12.设k为回归模型中的解释变量个数，则对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（ ）。
ESS(n?k?1)ESSkR2kA.F? B.F? C.F?
RSSkRSS(n?k?1)(1?R2)(n?k?1)(1?R2)(n?k?1)R2(n?k?1)D.F? E.F? 22(1?R)kRk13.自相关性的影响主要有（ ）。
A.普通最小二乘估计量是有偏的 B.普通最小二乘估计量是无偏的
C.普通最小二乘估计量不再具有最小方差性
D.建立在普通最小二乘估计基础上的的假设检验失效 E.建立在普通最小二乘估计基础上的预测区间变宽 14.下列模型中属于自回归模型的有( )。
A.库伊克模型 B.自适应预期模型 C.局部调整模型 D.阿尔蒙多项式滞后模型 E.有限分布滞后模型 15.有限分布滞后模型的修正估计方法有（ ）。
A.经验加权法 B.阿尔蒙多项式法 C.库伊克法 D.工具变量法 16.异方差性的影响主要有（ ） A.普通最小二乘估计量是有偏的 B.普通最小二乘估计量是无偏的
C.普通最小二乘估计量不再具有最小方差性
D.建立在普通最小二乘估计基础上的的假设检验失效 E.建立在普通最小二乘估计基础上的预测区间变宽
17.计量经济模型中序列相关的主要检验方法有（ ）
A.残差图法 B.方差比检验法 C.ADF检验法 D.DW检验法 E.戈里瑟检验法 18.多重共线性的解决方法主要有（ ）。
A.保留重要的解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量 B.变换模型的形式
C.综合使用时序数据与截面数据
D.逐步回归法（Frisch综合分析法） E.增加样本容量
19.下列模型中属于自回归模型的有( )
A.库伊克模型 B.自适应预期模型 C.局部调整模型 D.阿尔蒙多项式滞后模型 E.有限分布滞后模型 20.检验高阶自相关性的主要方法有（ ）。
A.DW检验 B.回归检验法 C.偏自相关系数检验 D.h统计量检验 E.拉格朗日乘数检验
四、简答
1.经典线性回归模型的基本假定。
2.滞后变量模型有哪几种类型？对分布滞后模型进行估计存在哪些困难？实际应用中如何处理这些困难？
3.计量经济学模型的特点。 4.多重共线性的后果。
5.回归分析与相关分析的异同点。 6.检验的前提条件和局限性。
7.回归模型中引入虚拟变量的一般规则。 8.异方差性检验法有哪些？ 9.举出自相关的检验方法。 10.异方差性的主要后果有哪些？
11.回归的现代含义？回归分析的主要内容。 12.自相关性的主要后果有哪些？
五、计算
1.根据我国1978——2001年农村居民人均纯收入和人均消费性支出资料，建立的消费函数计量经济模型为：
农村居民人均50.5690.738?农村居民＝ ?(2.947)（52.891）消费性支出人均纯收入R2?0.996；S.E?52.83；DW?0.383；F?2797
?＝0.738的经济意义； ①解释?2②检验该模型是否存在自相关性以及何种自相关？
③如果模型存在自相关性，会对模型的估计产生什么影响？
（显著性水平??0.05，dL＝1.273，dU＝1.446）
2.给定一元回归模型：
Yt??1??2X2t??t
t?1,2,?,n
①叙述模型的古典假定；
②写出回归系数及随机扰动项方差的最小二乘估计量，并述参数估计量的性质。 3.下表给出了二元线性回归模型方差分析结果：
方差来源 平方和 自由度 平方和的均值
—— —— 65965 来自回归（ESS）
—— —— —— 来自残差（RSS）
66042 14 总离差 （TSS）
①样本的容量是多少； ②求RSS；
③求R。
4.对于多元线性计量经济学模型：
2Yi??0??1X1i??2X2i?...??kXki??i,i?1,2,...,n
请回答以下问题：
①该模型的矩阵形式及各矩阵的含义 ②对应的样本模型
③模型的最小二乘参数估计量
④证明在满足基本假定的情况下该最小二乘估计量具有无偏性
5.根据12年的样本数据得到消费模型为：
???231.80?0.7194X YttSe?(0.9453) (0.0217)
R2?0.9909
取显著性水平??5%，查t分布表可知：
t0.025(12)?2.179 t0.05(12)?1.782 )1.8 12t0.025(10)?2.228 t0.0(150?要求：
①检验回归系数的显著性；
②给出斜率系数的95%置信区间。（计算结果保留三位小数）
6.根据我国1985—2001年城镇居民人均可支配收入（Xt）和人均消费性支出（Yt）资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：
?＝137.422?0.772? X? Ytt（5.875）（127.09）R2?0.999；S.E?51.9；DW?1.205；F?16151 ?451.90.871?2? ? Xet＝?t(?0.283)(2.103)R2?0.477；S.E?3540；DW?1.91；F?4.424
试求：①解释模型中0.772的意义；
②简述什么是模型的异方差性； ③检验该模型是否存在异方差性；
④如果模型存在异方差性，写出消除模型异方差性的方法和步骤。 （显著性水平??0.05，
2?0.05(17)?27.6）
222?0.05(1)?3.84；?0.05(2)?5.99；?0.05(16)?26.3；
7.已知某公司1984年至2009年库存商品额Y与销售额X的季节数据资料，假定最大滞后
长度S?3,多项式的阶数m?2。 要求：
①试建立库存商品额Y与销售额X的分布滞后模型；并利用阿尔蒙多项式进行变换； ②假定用最小二乘法得到阿尔蒙多项式变换模型的估计式为：
???106?0.6Z?0.7Z?0.4Z Yt0t1t2t写出分布滞后模型的估计式。