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《外汇交易》
（一）作业
1．以单位外币为基准，折成若干本币的汇率标价方法是直接标价法。 2．由于美元是各国的主要储备货币，因而对世界各国来说美元总是外汇。 3．在间接标价法下，外币数额越大，外汇汇率越上涨。 4．甲币对乙币升值10%，则乙币对甲币贬值10%。
5．在直接标价法下，外汇的买入价低于外汇的卖出价，而在间接标价法下则相反。
6．外汇是以外币表示的用于国际结算的支付凭证和信用工具，因而过期的、拒付的汇票也是外汇。 7．对于直接标价法和间接标价法而言，升贴水的概念是正好相反的。 8．我国采用的是直接标价法，即以人民币为基准货币，以外币为标价货币 9．与其他种类的汇率相比，电汇汇率的特点是（ ）。 A．汇率最高 B．银行在一定期间可以占有顾客资金
C．充当银行外汇交易买卖价 D．汇率最低 E．交付时间最快 10．在国际金融市场进行外汇交易时，习惯上使用的标价法是（ ）。 A．直接标价法 B．美元标价法C．间接标价法D．一揽子货币标价法 作业：
1.已知USD/HKD=7.7900/7.8100,则中间价( )。
A. 7.7900 B. 7.8100 C. 7.7800 D. 7.8000 2. 即期外汇交易一般使用的即期汇率是：（ ）
A.电汇汇率 B.信汇汇率 C.票汇汇率 D.现钞汇率
3. 昨日开盘价为EUR/USD=1.2450，今日开盘价为EUR/USD=1.2320，下列说法正确的是( )。 A. USD升值，EUR贬值 B. USD贬值，EUR升值 C. USD贬值，EUR贬值 D. USD升值，EUR升值 4. 在国际金融市场进行外汇交易时，习惯上使用的标价法是（ ）。
A．直接标价法 B．美元标价法 C．间接标价法 D．篮子货币标价法 5.以直接标价法表示的外汇汇率升降与本币对外价值的高低成正比例变化。 6.国际金融市场上，只有英镑和美元全部采用间接标价法。 （ ） （二）作业
1.甲、乙、丙三家银行的报价分别为USD/SGD=1.6150/57、1.6152/58、1.6151/56，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（ ）
A、 甲、乙 B 、乙、丙 C、 甲、甲 D、 丙、丙 E、 甲、丙
2.如果你是银行，你向客户报出美元兑港元汇率7.8057/67，客户以你的上述报价向你购买了500万美元，卖给你港元，随后，你打电话给一经济人想买回美元平仓，几家经纪人的报价如下，你该同哪一个经纪人交易，对你最有利（ ）
经纪人A：7.8058/65 经纪人B：7.8062/70 经纪人C：7.8054/60 经纪人D：7.8053/63 3.甲、乙、丙三家银行的报价分别为EUR/USD =1.2153/60、1.2152/58、1.2154/59，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（ ） A. 甲、丙 B. 甲、乙 C. 乙、丙 D. 丙、丙
4.假设美元兑日元的汇率是103.73/103.87，某客户想买入1万日元，需支付给银行（ ）美元？ A.96.27 B.96.34 C.96.40 D.100 5. 中央银行参与外汇市场的目的是（ ）
A．为了获取利润 B．平衡外汇头寸
C．进行外汇投机 D．对市场自发形成的汇率进行干预
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作业：
1.在通过无形市场进行外汇交易时，交易双方通过电话口头确定的外汇交易价格可以无效，因为双方没有签订正式的书面合同。 （ ）
2.交易双方通过路透交易系统达成了一笔外汇交易，那么这笔外汇交易是在有形外汇市场进行的。 3.商业银行经营外汇业务时遵循的原则是（ ）。
A．保持空头 B．保持多头 C．扩大买卖价差 D．买卖平衡 （三）作业
1.当某一交易者未来将有一笔美元的支出，为了防止美元汇率变动的风险，该投资者可以在即期市场上进行（ ）来规避风险。
A.买入美元 B.卖出美元 C.先买后卖美元 D.先卖后买美元
2. 判断：为了降低风险，即期外汇交易每日有最高和最低波动幅度限制。 3.某银行承做四笔外汇交易：
（1）卖出即期英镑400万（2）买入即期英镑300万 （3）买入即期英镑250万（4）卖出即期英镑150万。 则，这四笔业务的风险情况（ ）
A.银行头寸为零，无风险 B.银行头寸为零，有风险 C.银行头寸不为零，无风险 D.银行头寸不为零，有风险 3.当银行的报价为USD/JPY=110.15/25;GBP/USD=1.5875/80时
则某一交易者欲用英镑购买日元，银行给他的价格应该是（ ） A.174.86 B.175.08 C.67.364 D.67.449
4.当银行的报价为USD/JPY=110.15/25， USD/CHF=1.7850/70时，则某一交易者欲用瑞士法郎购买日元，银行给他的价格应该是（ ）
A.196.62 B.197.02 C.61.640 D.61.765
5.在外汇市场上，如果投机者预测日元将会贬值，美元将会升值，即进行卖出美元买入日元的即期外汇交易。 6.即期外汇交易的动机有（ ）
A.套期保值； B.即期抛补； C.套利投机 D.弥补差额 7.即期外汇的交割可以分为（ ） A.标准交割 B.当日交割 C.约定交割 D.次日交割
8.在即期外汇交易的交割日又被称为（ ） A.起息日 B.到帐日 C.汇款日 D.结算日
9.即期外汇交易一般使用即期汇率是：（ ）
A.票汇汇率 B.信汇汇率 C. 电汇汇率 D.现钞汇率
10. 一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的假日，日本银行的营业日，14号是两国银行的营业日，则交割日应该在哪一天？( ) A. 14 B. 13 C. 12 D. 15
1.我国某公司从瑞士进口一种小仪表，瑞士公司有两种报价，一种是100瑞士法郎，另一种是66美元，已知当天的汇率为CHF1=CNY2.9784/2.9933，USD1=CNY4.7103/4.7339，问该公司应接受那种货币报价？并说明原因。
2.2005年1月5日我国某公司从瑞士进口一种手表，瑞士市场上有两只报价：一种是以瑞士法郎报价的，每个仪表100瑞士法郎，另一个是以美元报价的，每个手表为45美元，当天的我国银行牌价为1CHF=CNY2.9784/2.9933 1USD=CNY7.1022/7.1039
问我公司应接受那种货币报价？
（外币报价改为本币报价时，应该按银行外币卖出价计算。）
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100*2.9933＝299.33人民币 接受 45*7.1039＝319.68人民币
案例分析 太顺公司是我国一家生产向美国出口旅游鞋的厂家，其出口产品的人民币底价原来为每箱5 500元，按照原来市场汇率USD 1=CNY6.56，公司对外报价每箱为838.41美元。但是由于外汇市场供求变动，美元开始贬值，美元对人民币汇率变为USD l=CNY6.46，此时太顺公司若仍按原来的美元价格报价，其最终的人民币收入势必减少。因此，公司经理决定提高每箱旅游鞋的美元定价，以保证最终收入。
问：太顺公司要把美元价格提高到多少，才能保证其人民币收入不受损失？
若公司为了保持在国际市场上的竞争力而维持美元价格不变，则在最终结汇时，公司每箱旅游鞋要承担多少人民币损失？ C3
1.已知：GBP1=USD1.6550/60 USD1=CAD1.7320/30 计算：GBP1=CAD?
2.已知：USD1=CHF1.4580/90 USD1=CAD1.7320/30 计算：CHF1=CAD?
1.美元/日元 ：153.40/50，美元/港元：7.8010/20。
问：某公司以港元买日元支付货款，港元兑日元汇价是多少？
2.美元/马克：1.6540/50，美元/日元：157.55/65。 问：某中日合资公司以日元买马克，汇率是多少？
3.美元/日元：145.30/40，英镑/美元：1.8485/95。 问：某公司以日元买英镑，汇率是多少？
（四）作业：
1.某银行承做四笔外汇交易： 卖出即期英镑400万
买入6个月远期英镑200万 买入即期英镑350万
卖出6个月远期英镑150万 则:（ ）
A. 头寸为零,无风险; B. 头寸为零,有风险; C. 头寸不为零,无风险; D. 头寸不为零,有风险
2.某日市场上的昨日收盘价为USD/CAD=1.2780，若今日开盘被报价货币下跌100点，则其汇率为（ ）。 A. 1.2780 B. 1.2880 C. 1.2680 D. 1.2800 2. 择期与远期外汇合约的区别在于（ ）
A.远期外汇合约和择期均可在有效期内任何一天交割
B.远期外汇合约只能在到期日交割，择期可在有效期内任何一天交割 C.远期和择期都只能在到期日交割
D.远期外汇合约可在合约有效期内任何一天交割，择期只能在到期日交割
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3. 英镑的年利率为27%，美元的年利率为9%，假如一家美国公司投资英镑1年，为符合利率平价，英镑应相对美元：
A.升值18% B.贬值36% C.贬值18% D.升值14% E.贬值8.5% 4.下列属于择期交易特点的是（ ）
A.交易成本较低 B.买卖差价大 C.客户事先必须交纳保证金 D.可以放弃交割 判断 1.远期汇率的升贴水总等于两国利差。
2.择期合约规定的第一个与最后一个交割日，都必须是银行的营业日 3.择期外汇交易的成本较高，买卖差价大
4.利率低，远期汇率趋于升水。
5.择期合约规定的第一个与最后一个交割日，都必须是银行的营业日。
7. 1月29日A银行与B银行进行了一笔远期外汇交易，期限1个月，2月29日为2月份的最后一天，且为非营业日，在这种情况下，交割日应在3月1日。
5.假设 GBP/USD Spot 1.8340/50，Swap Point：Spot/2 Month 96/91，Spot/3 Month 121/ 117 报价银行要报出2个月至3个月的择期汇率是多少？
6.假设USD/CHF Spot 1.5750/60 ，Swap Point： Spot/2 Month 152/156，Spot/3 Month 216/220 报价银行要报出2个月至3个月的择期汇率是多少？
5. 2个月远期 1.8340-0.0096/1.8350-0.0091 =1.8244/1.8259
3个月远期 1.8340-0.0121/1.8350-0.0117 =1.8219/1.8233 2---3个月择期汇率为1.8219/1.8259
6. 2个月远期 1.5750+0.0152/1.5760+0.0156=1.5902/1.5916
3个月远期 1.5750+0.0216/1.5760+0.0220=1.5966/1.5980 2---3个月择期汇率为1.5902/1.5980 作业： 择期交易
1.某港商从美国进口了一批设备，需在2个月后支付500万美元。港商为避免2个月后美元汇率出现上升而增加进口成本，决定买进500万2个月期的美元期汇。假设签约时，现汇市场上的行情为1美元=7.7450/60港元，2个月的远期差价为15/25。如果付款日市场即期汇率为7.7680/90，那么港商不做远期交易会受到什么影响（不考虑交易费用）？
2.已知即期汇率GBP/USD=1.5470/80 Spot/1 Month: 61/59 Spot/2 Month: 123.5/121
求：1 Month—2 Month的择期汇率。 （五）作业
1、美国套汇者以100万美元利用下面三个市场套汇，结果如何？ 纽约 USD1=EUR1.6150 ～ 1.6160 法兰克福 GBP1=EUR2.4050 ～ 2.4060 伦敦 GBP1=USD1.5310 ～ 1.5320
2、套汇者以100万英镑利用下面三个市场套汇，结果如何？ 纽约 USD1=JPY121.00 ～ 129.00 东京 GBP1=JPY230.50 ～ 238.60 伦敦 GBP1=USD1.5310～ 1.5320 1、
1.先求出三个市场的中间汇率：
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