发布时间 : 星期二 文章2018大学计量经济学期末考试复习题123更新完毕开始阅读
倾世佞臣九千岁：宦妃
2013大学计量经济学期末考试复习题
《计量经济学》习题(一)
一、判断正误
1．在研究经济变量之间的非确定性关系时，回归分析是唯一可用的分析方法。（ ） 2．最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。（ ）
3．无论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为（n-1）。（ ） 4．当我们说估计的回归系数在统计上是显著的，意思是说它显著地异于0。（ ）
5．总离差平方和（TSS）可分解为残差平方和（ESS）与回归平方和（RSS）之和，其中残差平方和（ESS）表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分。（ ） 6．多元线性回归模型的F检验和t检验是一致的。（ ）
7．当存在严重的多重共线性时，普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差。（ ） 8．如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的
自相关。（ ）
9．在存在异方差的情况下，会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果。（ ） 10．D.W.检验只能检验一阶自相关。（ ） 二、单选题
1．样本回归函数（方程）的表达式为（ ）。 A．Yi=?0??1Xi?ui B．E(Y/Xi)=?0??1Xi
????X?e D．Y????X ?=?C．Yi=?i01ii01i2．下图中“｛”所指的距离是（ ）。
Y Yi ????X ???Yi01iY O Xi X ?的离差 A．随机干扰项 B．残差 C．Yi的离差 D．Yi3．在总体回归方程E(Y/X)=?0??1X中，?1表示（ ）。 A．当X增加一个单位时，Y增加?1个单位 B．当X增加一个单位时，Y平均增加?1个单位
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C．当Y增加一个单位时，X增加?1个单位 D．当Y增加一个单位时，X平均增加?1个单位 4．可决系数R是指（ ）。
A．剩余平方和占总离差平方和的比重 B．总离差平方和占回归平方和的比重 C．回归平方和占总离差平方和的比重 D．回归平方和占剩余平方和的比重 5．已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为机误差项ui的方差估计量为（ ）。
A．33.33 B．40 C．38.09 D．36.36 6．设k为回归模型中的参数个数（不包括截距项），n为样本容量，ESS为残差平方和，RSS为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统计量为（ ）。 A．F=
2?e2i=800，估计用的样本容量为24，则随
RSSRSS/k B．F= TSSESS(n?k?1)ESSRSS/k D．F=
TSSTSS(n?k?1)C．F=1?????X?e，以?表示e与e之间的线性相关系数（t?2,3,?,n）7．对于模型Yi=?，则下面明显错ii?101ii误的是（ ）。
A．?=0.8，D.W.=0.4 B．?=?0.8，D.W.=?0.4 C．?=0，D.W.=2 D．?=1，D.W.=0
8．在线性回归模型 Yi??0??1X1i?...??kXki?uik?3；如果X2?X3?X1，则表明模型中存在（ ）。 A．异方差 B．多重共线性C．自相关 D．模型误设定
9．根据样本资料建立某消费函数 Yi=?0??1Xi?ui，其中Y为需求量，X为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数
为（ ）。
A．2 B．4 C．5 D．6
?=100.50?55.35D?0.45X，其中C为消费，X为收入，虚拟变量10．某商品需求函数为Ciii?1城镇家庭，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为（ ）。 D???0农村家庭?=155.85?0.45X B．C?=100.50?0.45X A．Ciiii?=100.50?55.35X D．C?=100.95?55.35X C．Ciiii三、多选题
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1．一元线性回归模型Yi=?0??1Xi?ui的基本假定包括（ ）。 A．E(ui)=0 B．Var(ui)=?（常数） C．Cov(ui,uj)=0 (i?j) D．ui?N(0,1) E．X为非随机变量，且Cov(Xi,ui)=0
2????X估计出来的Y?=??（ ）2．由回归直线Y。 ii01iA．是一组平均数 B．是实际观测值Yi的估计值 C．是实际观测值Yi均值的估计值 D．可能等于实际观测值Yi E．与实际观测值Yi之差的代数和等于零 3．异方差的检验方法有（ ）
A．图示检验法 B．Glejser检验 C．White检验 D．D.W.检验 E．Goldfeld?Quandt检验
4．下列哪些非线性模型可以通过变量替换转化为线性模型（ ）。
A．Yi=?0??1Xi2?ui B．1/Yi=?0??1(1/Xi)?ui
iC．lnYi=?0??1lnXi?ui D．Yi=AKi?L?ie
uE．Yi=?0??1e?1X1i??2e?2X2i?ui
5．在线性模型中引入虚拟变量，可以反映（ ）。
A．截距项变动 B．斜率变动 C．斜率与截距项同时变动 D．分段回归 E．以上都可以 四、简答题
1．随机干扰项主要包括哪些因素？它和残差之间的区别是什么？
2．简述为什么要对参数进行显著性检验？试说明参数显著性检验的过程。
3．简述序列相关性检验方法的共同思路。 五、计算分析题
1．下表是某次线性回归的EViews输出结果，根据所学知识求出被略去部分的值（用大写字母标示），并写出过程（保留3位小数）。 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 13 Variable C X1 Coefficient Std. Error 7.105975 A -1.393115 0.310050 t-Statistic 4.390321 -4.493196 Prob. 0.0014 0.0012 word文档 可自由复制编辑
X2 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid
1.480674 B C 0.180185 8.217506 0.0000 7.756923 3.041892 3.382658 3.513031 0.872759 Mean dependent var S.D. dependent var Schwarz criterion 1.188632 Akaike info criterion 2．用Goldfeld?Quandt方法检验下列模型是否存在异方差。模型形式如下：
Yi=?0??1X1i??2X2i??3X3i?ui
其中样本容量n=40，按Xi从小到大排序后，去掉中间10个样本，并对余下的样本按Xi的大小等分为两组，分别作回归，得到两个残差平方和ESS1=0.360、ESS2=0.466，写出检验步骤（?=0.05）。
F分布百分位表（?=0.05）
3．有人用广东省1978—2005年的财政收入（AV）作为因变量，用三次产业增加值作
f2 f1 分 母 自 由 度 9 10 11 12 13 分子自由度 10 11 12 13 3.14 3.10 3.07 3.01 2.98 2.94 2.91 2.85 2.85 2.82 2.79 2.72 2.75 2.72 2.69 2.62 2.67 2.63 2.60 2.53 为自变量，进行了三元线性回归。第一产业增加值——VAD1，第二产业增加值——
VAD2，第三产业增加值——VAD3，结果为：
AV=35.116?0.028VAD1?0.048VAD2?0.228VAD3 R2=0.993，F=1189.718
（0.540） （?1.613） （7.475） D.W.=2.063
试简要分析回归结果。 五、证明题
?的平均值等于实际观测值Y的平均值，即Y?i=Y。 求证：一元线性回归模型因变量模拟值Yiii《计量经济学》习题(二)
一、判断正误（正确划“√”，错误划“×”） 1．残差（剩余）项ei的均值e=(?e)i（ ） n=0。
2．所谓OLS估计量的无偏性，是指参数估计量的数学期望等于各自的真值。（ ）
3．样本可决系数高的回归方程一定比样本可决系数低的回归方程更能说明解释变量对被解释变量的解释能力。（ ）
4．多元线性回归模型中解释变量个数为k，则对回归参数进行显著性检验的t统计量的自由度一定是
n?k?1。（ ）
5．对应于自变量的每一个观察值，利用样本回归函数可以求出因变量的真实值。（ ）
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