发布时间 : 星期一 文章计量经济学计算题题库更新完毕开始阅读
?????P?Y?t(n?k?1)S?EY?Y?t(n?k?1)S????1??0?00?YY0022????
??1?0.01 P?84.0788?3.499?2.55155?E(Y0)?84.0788?3.499?2.55155P?75.151?E(Y0)?93.007??0.99
统计意义：在99%的置信概率下，当
X01?7，X02?5时区间〔75.151,93.007〕将包含总体真值E(Y0)。
经济意义：在99%的置信概率下，当消费者平均收入为700元，商品价格为5元，商品平均需求量在7515件 到9301件 之间。
11.在需求量对消费者平均收入的回归方程和需求量对商品价格的回归方程中，选择拟合优度更好的一个回归方程，对需求量进行均值区间预测，显著性水平α=0.01。
由于需求量对消费者平均收入的回归方程拟合优度R2?0.7838、R2＝0.7567均低于需求量对商品价格的回归方程拟合优度
R2?0.8696、R2?0.8533，故选择需求量对商品价格的回归方程进行预测。
?X?140?10?5?90（百件） ??a??bY02???22?2x2y?b??2n?k?13450?(?10)2?30??56.25
10?(1?1)?1?X?X?2??1?5?6?2?20??56.25?????2.7386 SY?0????2n30???10?x2????????P?Y?t(n?k?1)S?EY?Y?t(n?k?1)S????1??0?00?YY0022????
??1?0.01 P?90?3.355?2.7386?E(Y0)?90?3.355?2.7386P?80.812?E(Y0)?99.188??0.99
统计意义：在99%的置信概率下，当时
X02?5，区间〔80.812，99.188〕将包含总体真值E(Y0)。
经济意义：在99%的置信概率下，商品价格为5元时商品平均需求量在8081到9919件之间。
12.请对以上全部分析过程、结果和需要进一步解决的问题做出说明 ??99.46929?2.501895YX1?6.580743X2 ??140?10X Y2 13
R2 R2 0.9493 0.9349 84.0788 0.8696 0.8533 90 ? Y0预测 区间 全距 17.856 ( =93.0067-75.151) 18.3761(= 99.188-80.812) 结论：需求量对商品价格、消费者平均收入的回归方程总的来说优于需求量对商品价格的回归方程。在整个分析过程中未对多重共线性、异方差和自相关进行检验和处理。
五、简答题：
1.简述多重共线性的含义。 5.简述异方差性的含义。 10.简述序列相关性的含义。 1. 答： 对于模型
Yi??0??1X1i??2X2i????kXki??i i=1,2,…,n
X1,X2,?,Xk是互相独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。如果存在
其基本假设之一是解释变量
c1X1i?c2X2i???ckXki?0 i=1,2,…,n
其中c不全为0，即某一个解释变量可以用其它解释变量的线性组合表示，则称为完全共线性。 5. 答： 对于模型
Yi??0??1X1i??2X2i????kXki??i i=1,2,…,n
同方差性假设为： Var(?i)如果出现
2????常数 i=1,2,…,n
14
Var(?i)??i2??2f(Xi) i=1,2,…,n
即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。 10．答： 对于模型
Yi??0??1X1i??2X2i????kXki??i i=1,2,…,n
随机误差项互相独立的基本假设表现为：
Cov(?i,?j)?0 i≠j，i,j=1,2,…,n
如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在相关关系，即
Cov(?i,?j)?E(?i?j)?0 i≠j，i,j=1,2,…,n
则认为出现了自相关性。
二．计算题和分析题
1.考察以下分布滞后模型：
y?a?b0xt?b1xt?1?b2xt?2?b3xt?3?b4xt?4?b5xt?5?ut t
假如用2阶有限多项式变换估计这个模型后得
?y?0.85?0.50Z0t+0.45Z1t?0.10Z2t
t式中，
Z0t??xt?i,Z1t??ixt?i,Z2t??ixt?ii?0i?0i?03332
① ① 求原模型中各参数的估计值；
② ② 试估计x对y的短期影响乘数、长期影响乘数和各期延期过渡性乘数。
2.考察以下分布滞后模型：
y?a?b0xt?b1xt?1?b2xt?2?b3xt?3?ut t
假如用2阶有限多项式变换估计这个模型后得
?y?0.5?0.81Z0t+0.35Z1t?0.40Z2t
t 15
式中，
Z0t??xt?i,Z1t??ixt?i,Z2t??ixt?ii?0i?0i?03332
① ① 求原模型中的各参数的估计值；
② ② 试估计x对y的短期影响乘数、长期影响乘数和各期延期过渡性乘数。
3.考虑如下回归模型：
?t??3012?0.1408xt?0.2360xt?1 yt=(-6.27) (2.6) (4.26) R=0.727
其中，y=通货膨胀率；x=生产设备使用率
① ① 生产设备使用率对通货膨胀率的短期影响和长期影响分别是多大？
2
??y??② ② 如果你手中无原始数据，并让你估计下列回归模型：tb1b2xtb3xt?1ut你怎样估计生产设备使用率对通货膨胀率
的短期影响和长期影响？
4.对于下列估计模型：
?投资函数：It?120?0.6Yt?0.8Yt?1?0.4Yt?2?0.2Yt?3
?消费函数：Ct?280?0.58Yt?0.12Ct?1
其中，I为投资、Y为收入、C为消费。试分别计算投资、消费的短期影响乘数和长期影响乘数，并解释其经济含义。
y?a?b0xt?b1xt?1?b2xt?2?b3xt?3?ut5.表8-4给出了某行业1975-1994年的库存额（y）和销售额（x）的资料。试利用分布滞后模型t，
建立库存函数（用2阶有限多项式变换估计这个模型）。
表8-4 某行业1975-1994年的库存额（y）和销售额（x）的资料
年份 1975 1976 1977 1978 1979 1980 X 26.480 27.740 28.236 27.280 30.219 30.796 Y 45.069 50.642 51.871 52.070 52.709 53.814 年份 1985 1986 1987 1988 1989 1990 X 41.003 44.869 46.449 50.282 53.555 52.859 Y 68.221 77.965 84.655 90.815 97.074 101.640 16