发布时间 : 星期日 文章计量经济学 12套卷子（2007 - 2011年的）更新完毕开始阅读
四、分析题（5题，共40分） 1. 因果关系分析
Pairwise Granger Causality Tests Date: 12/13/08 Time: 10:05 Sample: 1978 2000 Lags: 2
Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability
CZ does not Granger Cause CS 21 1.10998 0.35365 CS does not Granger Cause CZ 4.13956 0.03557
根据上述输出结果，对CS和CZ进行Granger因果关系分析(显著性性水平为0.05)（5分）
2. 输出结果解释
Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 11/27/08 Time: 20:23 Sample: 1978 1995 Included observations: 18
t-Statistic Variable Coefficient Std. Error
REV 11.51408 0.449689 25.60453 C 79577.49 27441.82 2.899862
R-squared 0.976176 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.974687 S.D. dependent var S.E. of regression 90116.32 Akaike info criterion Sum squared resid 1.30E+11 Schwarz criterion Log likelihood -229.8403 F-statistic Durbin-Watson stat 0.305441 Prob(F-statistic)
Prob.
0.0000 0.0104
524455.5 566411.2 25.76003 25.85896 655.5922 0.000000
解释粗体各部分的含义及其作用？（5分）
3. 观察下列输出结果，分析变量间出现了什么问题？(要说明理由)（5分）
Dependent Variable: REV Method: Least Squares Date: 12/14/08 Time: 17:47 Sample: 1978 1995 Included observations: 18
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic
GDP1 -0.180508 0.035520 -5.081946 GDP2 0.075912 0.055944 1.356932 GDP3 0.185205 0.092219 2.008325 C 7726.696 2500.202 3.090429
R-squared 0.995497 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.994532 S.D. dependent var S.E. of regression 3594.127 Akaike info criterion Sum squared resid 1.81E+08 Schwarz criterion
29
Prob.
0.0002 0.1963 0.0643 0.0080
38637.72 48603.38 19.40512 19.60298
4. 根据广东数据，货物和服务净流出CK（亿元），国内生产总值GDP（亿元），年利率LL(%)资料，建
Log likelihood
Durbin-Watson stat
-170.6461 F-statistic
1.028875 Prob(F-statistic)
1031.605
0.000000
立货物和服务净流出模型，Eviews结果如下：
Dependent Variable: CK Method: Least Squares Date: 12/14/08 Time: 22:48 Sample: 1978 2000 Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic
GDP 0.062787 0.004829 13.00081 LL -26.09954 5.944574 -4.390481 C 136.2346 46.07111 2.957050
R-squared 0.907428 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.898170 S.D. dependent var S.E. of regression 70.86067 Akaike info criterion Sum squared resid 100424.7 Schwarz criterion Log likelihood -129.0248 F-statistic Durbin-Watson stat 1.488002 Prob(F-statistic)
Prob.
0.0000 0.0003 0.0078
138.5526 222.0589 11.48042 11.62852 98.02354 0.000000
要求：
(1) 把回归分析结果报告出来；（5分）
(2) 进行经济、拟合优度、参数显著性、方程显著性和经济计量等检验；（5分） (3) 说明系数经济含义。（2分）
5. 根据广东数据国内生产总值GDP（亿元）资料，建立与时间t的回归，Eviews结果如下：
Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 12/14/08 Time: 22:57 Sample: 1978 2000 Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic
T 0.195181 0.004367 44.69628 C 4.887978 0.059875 81.63659
R-squared 0.989598 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.989102 S.D. dependent var S.E. of regression 0.138917 Akaike info criterion Sum squared resid 0.405257 Schwarz criterion Log likelihood 13.80978 F-statistic Durbin-Watson stat 0.353401 Prob(F-statistic)
Prob.
0.0000 0.0000
7.230146 1.330719 -1.026937 -0.928199 1997.757 0.000000
假设模型误差存在一阶自相关，要求：
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(1)怎样得到自相关系数ρ的值，计算其值（5分）
(2) 写出上述进行的广义差分变换，说明变换后的模型不存在自相关。（8分）
五、计算判断题（10分） 设联立方程组模型为
Qtd??0??1Pt??2Yt?u1tQts??0??1Pt??2Wt?u2t Qtd?Qts其中，Qtd,Qts,Pt分别为需求量，供给量和价格，它们为内生变量；Yt,Wt分别为收入和气候条件，它们为外生变量。试利用结构式模型的阶条件和秩条件判断下列模型的识别性。
广 东 商 学 院 试 题 纸（A）
2010-2011 学年第2学期
课程名称 计量经济学 课程代码 040223 课程班代码08国贸1、2、3、4班，国商1、2，统计1、2，经济1、2、3
共 3 页
一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1.有关经济计量模型的描述正确的为( )
A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系
B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X与Y的相关分析中( )
A.X是随机变量，Y是非随机变量 B.Y是随机变量，X是非随机变量 C.X和Y都是随机变量 D.X和Y均为非随机变量
3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是( ) A.
?e?0 B.?eXiii??0 C. ?eYii?0 D.?Yi??Yi
4.在一元回归模型中，回归系数?2通过了显著性t检验，表示( )
??0 C.??0,???0 D.??0,???0 A.?2?0 B.?22222?是（ ）5．如果X为随机解释变量，Xi与随机误差项ui相关，即有Cov(Xi，ui)≠0，则普通最小二乘估计? A．有偏的、一致的
C．无偏的、一致的
2B．有偏的、非一致的 D．无偏的、非一致的
26.有关调整后的判定系数R与判定系数R之间的关系叙述正确的是（ ） A.R与R均非负
B.模型中包含的解释个数越多，R与R就相差越小
C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则R?R
D.R有可能大于R
7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ) A．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8.逐步回归法既检验又修正了（ ）
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22222222A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性
9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A．无偏的，但方差不是最小的 B．有偏的，且方差不是最小的 C．无偏的，且方差最小 D．有偏的，但方差仍为最小 10.如果dL A.随机误差项存在一阶正自相关 B.随机误差项存在一阶负自相关 C.随机误差项不存在一阶自相关 D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关 11．使用多项式方法估计有限分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+?+βkXt-k+ut时，多项式βi=α0+α1i+α2m 2i+?+αmi的阶数m必须（ ） A．小于k B．小于等于k C．等于k D．大于k 12.设Yi??0??1Xi??2D??i，Yi=居民消费支出，Xi=居民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农村居民，则城镇居民消费变动模型为( ) A. Yi??0??1Xi??i B. Yi??0??2??1Xi??i C. Yi??0??1Xi??2D??i D. Yi??0??1Xi??2DXi??i 13.关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的是（ ） A.它们都是由某种期望模型演变形成的 B.它们最终都是一阶自回归模型 C.它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计 D.它们的经济背景不同 14.在简化式模型中，其解释变量都是( ) A.外生变量 B.内生变量 C.滞后变量 D.前定变量 15．如果某个结构式方程是恰好识别的，则估计该方程的参数可以用（ ） A．广义差分法 B．加权最小二乘法 C．间接最小二乘法 D．普通最小二乘法 二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“×”） 1.随机误差项ui与残差项ei是一回事。（ ） 2.总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（ ） 3.可决系数需要修正的原因是解释变量间存在共线性。（ ） 4.变量间的两两高度相关一定表示高度多重共线性。（ ） 5.通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。（ ） 6.当增加一个解释变量时，参数的估计值发生较大变化，则回归方程可能存在严重的多重共线性。（ ） 7.在异方差情况下，通常 OLS估计低估了估计量的标准差。（ ） 8.当使用广义差分法时，不一定要求自相关系数?是已知的。（ ） 9.简化模型就是把结构模型中的全部内生变量表示成前定变量和随机项的函数。（ ） 10.阶识别条件就是在由M个方程组成的结构模型中，任一特定方程可识别的必要条件是该方程所不包含的变量数不小于M-1。（ ） 三、简答题（8分+9分+8分，共25分） 1.什么是工具变量法？并说出选择工具变量的标准。 2.试比较库伊克模型、自适应预期模型与局部调整模型的异与同。 3.什么是联立方程偏倚？说明各类联立方程模型是否存在偏倚性。 四、案例分析题（20分+15分＝35分） 说明：所有结果保留四位小数。 1.用1979-2008年广东省城镇居民人均可支配收入PDI（元）和人均消费性支出PCE（元）做回归，以 32