发布时间 : 星期三 文章计量经济学 12套卷子（2007 - 2011年的）更新完毕开始阅读
0.3163928.0346
8 S.D. dependent var 5
15.47517.82455
S.E. of regression 17 Akaike info criterion 3
7310.457.59327
Sum squared resid 8 Schwarz criterion 1
要求：
(1) 写出异方差表达式σi2 =？ （5分）
(2) 进行同方差变换，证实变换后的模型不存在异方差。（15分）
Adjusted R-squared
广 东 商 学 院 试 题 纸（B）
2008-2009 学年第 二 学期
课程名称 计量经济学 课程代码 040223 课程班代码 06国贸1、2、3、4，统计1、2，经济1、2、3，国商1、2 共 3 页
--------------------------------------------考试时间120分钟----------------------------------------------------------- 一、单选题（10小题，每题2分，共20分） 1.回归分析的目的是：( )
A.研究解释变量对被解释变量的依赖关系； B. 研究解释变量对被解释变量的相关关系； C. 研究被解释变量对解释变量的依赖关系；D.以上都不对。 2.总体回归线是指：( )
A.解释变量X取给定值时，被解释变量Y的样本均值的轨迹； B.样本观测值拟合的最好的曲线； C.使残差平方和最小的曲线；
D. 解释变量X取给定值时，被解释变量Y的条件均值或期望值的轨迹。 3.回归系数?2通过了t检验，表示（ ）
??0 C. ??0，???0 ??0 D. ??0 ，?A. ?2?0 B. ?2222222
4.根据判定系数R与F统计量的关系可知，当R＝1时，有（ ）
A.F=1 ; B. F=0; C. F=-1 D. F=∞ 5.判定系数r2=0.7，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( ) A.30% B.70% C.64% D.49% 6.DW的取值范围是：( )
A.-1≤DW≤0 B.-1≤DW≤1 C.-2≤DW≤2 D.0≤DW≤4
7. 设个人消费函数Yi??1??2Xi?ui中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与消费者的性别、年龄
构成有关，年龄构成可以分为老、中、青三个层次，假定边际消费倾向不变，该消费函数引入虚拟变量的个数为( )
A.1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个 8. 下列哪个模型的一阶自相关问题可用DW检验( )
A 有限多项式分布滞后模型； B 自适应预期模型； C 库伊克变换模型； D 局部调整模型 9.下列经济计量分析回归模型中哪些可能存在异方差问题（ ）
A.用时间序列数据建立的家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型； B.用横截面数据建立的产出对劳动和资本的回归模型； C.以21年资料建立的某种商品的市场供需模型； D. 以20年资料建立的总支出对总收入的回归模型 10. 下面关于内生变量的表述，错误的是（ ）
21
A 内生变量都是随机变量；
B 内生变量受模型中其它内生变量和前定变量的影响，同时在该方程中又影响其它内生变量； C 在结构式方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量； D 滞后内生变量与内生变量具有相同性质。
二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“×”）
48. 样本回归线是指被解释变量的样本观测值的条件均值随解释变量X而变动的轨迹。 49. 用普通OLS拟合的样本回归线不一定要通过样本均值。 50. 判定系数R2是随抽样而变动的随机变量。 51. RSS是指由模型回归线做出的变差。
52. 一般来说，增大样本容量可以缩小预测区间，提高预测精度。
53. 当有些解释变量的回归系数所带正负号与定性分析结果违背时，很可能存在异方差。 54. 当包含被解释变量和解释变量的相关系数矩阵中，变量之间的相关系数较大时，可能存在多重共线性。 8. 同方差性实际指的是相对于回归线被解释变量所有观测值围绕其均值的分散程度相同。 9. 自相关问题大多出现在横截面数据中，异方差大多出现在时间序列数据中。 10. 在联立方程模型中，外生变量影响内生变量，内生变量也影响外生变量。 三、简答题（3小题，每题10分，共30分）
1. 试分别简析存在自相关、异方差和多重共线性时对回归参数的估计有何影响? 2. 为什么在自回归模型的参数估计中要引入工具变量？并说出选择工具变量的标准。 3. 结构型模型与简化型模型有什么区别与联系？ 四、分析变换题（4题，共40分） 1.（5分）因果关系分析
Pairwise Granger Causality Tests Date: 5/21/09 Time: 16:15 Sample: 1978 2005 Lags: 2
Null Hypothesis:
REV does not Granger Cause GDP GDP does not Granger Cause REV
Obs 26 根据上述输出结果，对REV和GDP进行Granger因果关系分析(显著性水平为0.05)
F-Statistic
3.17904 1.84105
Probability
0.12663 0.17907
2.（5分）观察下列输出结果，分析变量间出现了什么问题？如何解决该问题？
Dependent Variable: TZG Method: Least Squares Date: 12/14/08 Time: 17:54 Sample: 1978 2000 Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic
ZJ 0.505352 0.770136 0.656186 YY 0.750474 0.203958 3.679546 CZ 1.264451 1.038874 1.217136 C -34.63995 40.25855 -0.860437
R-squared 0.991894 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.990614 S.D. dependent var S.E. of regression 104.8795 Akaike info criterion Sum squared resid 208994.5 Schwarz criterion Log likelihood -137.4531 F-statistic
22
Prob.
0.5196 0.0016 0.2385 0.4003
938.7587 1082.535 12.30027 12.49775 774.9423
Durbin-Watson stat 1.523939 Prob(F-statistic)
变量间相关系数 ZJ YY CZ ZJ 1 0.9746 0.9973 YY 0.9746 1 0.9648 CZ 0.9973 0.9648 1 0.000000
3.（17分）利用东莞数据财政收入REV（亿元），国内生产总值GDP（亿元）资料，建立回归方程，Eviews结果如下：
Dependent Variable: REV Method: Least Squares Date: 12/14/08 Time: 23:16 Sample (adjusted): 1979 1995 Included observations: 17 after adjustments Convergence achieved after 8 iterations
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic
C -22624.15 22196.63 -1.019260 GDP 0.096521 0.006492 14.86788 AR(1) 0.893182 0.122295 7.303504
R-squared 0.994327 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.993517 S.D. dependent var S.E. of regression 3979.013 Akaike info criterion Sum squared resid 2.22E+08 Schwarz criterion Log likelihood -163.3810 F-statistic Durbin-Watson stat 1.698346 Prob(F-statistic)
Prob.
0.3254 0.0000 0.0000
40522.06 49416.84 19.57424 19.72128 1226.926 0.000000
要求：
(1) 解释表中粗体部分指标的含义；（5分） (2)把回归分析结果报告出来；（5分）
(3)进行经济、统计学意义和经济计量等检验；（5分） (4)说明系数经济含义。（2分）
4.（13分）根据广东数据国内生产总值GDP（亿元）资料，建立与时间t的回归，Eviews结果如下：
Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 12/14/08 Time: 22:57 Sample: 1978 2000 Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic
T 0.195181 0.004367 44.69628 C 4.887978 0.059875 81.63659
R-squared 0.989598 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.989102 S.D. dependent var S.E. of regression 0.138917 Akaike info criterion Sum squared resid 0.405257 Schwarz criterion
23
Prob.
0.0000 0.0000
7.230146 1.330719 -1.026937 -0.928199
假设模型误差存在一阶自相关，要求：
(1)怎样得到自相关系数ρ的值，计算其值=？（5分）
Log likelihood
Durbin-Watson stat
13.80978 F-statistic
0.353401 Prob(F-statistic)
1997.757
0.000000
(2) 写出上述进行的广义差分变换，说明变换后的模型不存在自相关。（8分）
广 东 商 学 院 试 题 纸（A）
2009-2010 学年第二学期
课程名称 计量经济学 课程代码 040223 课程班代码 共 4 页
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、单选题（10小题，每题2分，共20分）
?为：( ) 1.在一元线性回归模型中，σ2的无偏估计量? A.
2?ei/n B.
2?ei/(n?1) C.
2?ei/(n?2) D.
2?ei/(n?3)
22.线性模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi不满足哪一假定称为自相关现象?( )
A.Cov(μi,μj)≠0 B.Var(μi)=σ2 C.Cov(Xi,μi)=0 D.Cov(X1i,X2i)=0
3. 下列哪种方法不是检验异方差的方法（ ）
A．残差图分析法； B. 等级相关系数法； C.Goldfeld-Quanadt检验； D. 逐步回归法
4.若模型中包含滞后变量，则可能会导致下列什么情况发生？( ) A.自相关； B.异方差； C.多重共线性； D. 虚假回归
5.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=1.35,在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，dL=1.20,dU=1.41，则可以判断：( ) A.不存在一阶自相关 B.存在正的一阶自相关 C.存在负的一阶自相关 D.无法确定
?t =100.50+0.45Xt+55.35D，其中C为消费，X为收入，虚拟变量6.根据样本资料建立某消费函数如下：C1城市D=??0农村，所有参数均检查显著，则城市的消费函数为：( )
??t=155.85+0.45Xt B.C?t=100.50+0.45Xt A.C?t=100.50+55.35D D.C?t=100.95+55.35D C.C7.联立方程模型中的非随机方程是：( )
A.行为方程 B.技术方程 C.制度方程 D.平衡方程 8.作为中长期模型的样本数据一般为：( )
A.月度数据 B.季度数据 C.年度数据 D.五年规划数据 9.下面哪一个必定是错误的（ ）
A.
??30?0.2XYii rXY?0.8
???75?1.5XYi rXY?0.91 B. iC.
??5?2.1XYii rXY?0.78 ???12?3.5XYi rXY??0.96 D. i10.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（ ）
A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度
二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“×”）
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