发布时间 : 星期六 文章计量经济学 12套卷子（2007 - 2011年的）更新完毕开始阅读
Included observations: 17 after adjustments Convergence achieved after 8 iterations
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic
C -22624.15 22196.63 -1.019260 GDP 0.096521 0.006492 14.86788 AR(1) 0.893182 0.122295 7.303504
R-squared 0.994327 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.993517 S.D. dependent var S.E. of regression 3979.013 Akaike info criterion Sum squared resid 2.22E+08 Schwarz criterion Log likelihood -163.3810 F-statistic Durbin-Watson stat 1.698346 Prob(F-statistic)
Prob.
0.3254 0.0000 0.0000
40522.06 49416.84 19.57424 19.72128 1226.926 0.000000
要求：
(1) 把回归分析结果报告出来；（5分）
(2) 进行经济、拟合优度、参数显著性、方程显著性和经济计量等检验；（5分） (3) 说明系数经济含义。（2分）
5. 根据广东数据国内生产总值GDP（亿元）资料，建立与时间t的回归，Eviews结果如下：
Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 12/14/08 Time: 22:57 Sample: 1978 2000 Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic
T 0.195181 0.004367 44.69628 C 4.887978 0.059875 81.63659
R-squared 0.989598 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.989102 S.D. dependent var S.E. of regression 0.138917 Akaike info criterion Sum squared resid 0.405257 Schwarz criterion Log likelihood 13.80978 F-statistic Durbin-Watson stat 0.353401 Prob(F-statistic)
Prob.
0.0000 0.0000
7.230146 1.330719 -1.026937 -0.928199 1997.757 0.000000
假设模型误差存在一阶自相关，要求：
(1)怎样得到自相关系数ρ的值，计算其值=？（5分）
(2) 写出上述进行的广义差分变换，说明变换后的模型不存在自相关。（8分）
广 东 商 学 院 试 题 纸（A） 2008-2009 学年第 二 学期
课程名称 计量经济学 课程代码 040223 课程班代码 06国贸1、2、3、4，
统计1、2，经济1、2、3，国商1、2
17
共 3 页
------------------------------------------------考试时间120分钟
------------------------------------------------------
一、单选题（10小题，每题2分，共20分）
?2为：( ) 1.在一元线性回归模型中，σ2的无偏估计量? A. ?ei2/n B. ?ei2/(n?1) C. ?ei2/(n?2) D. ?ei2/(n?3) 2.线性模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi不满足哪一假定称为自相关现象?( ) A.Cov(μi,μj)≠0 B.Var(μi)=σ2 C.Cov(Xi,μi)=0 D.Cov(X1i,X2i)=0
3. 下列哪种方法不是检验异方差的方法（ ）
A．残差图分析法； B. 等级相关系数法； C.Goldfeld-Quanadt检验； D. 逐步回归法
4.若模型中包含滞后变量，则可能会导致下列什么情况发生？( ) A.自相关； B.异方差； C.多重共线性； D. 虚假回归
5.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=1.35,在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，dL=1.20,dU=1.41，则可以判断：( )
A.不存在一阶自相关 B.存在正的一阶自相关 C.存在负的一阶自相关 D.无法确定
6. 设个人消费函数Yi??1??2Xi?ui中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，年龄构成可以分为老、中、青、少四个层次，假定边际消费倾向不变，该消费函数引入虚拟变量的个数为( ) A.1个 B. 2个 C. 3个 D. 4个 7.逐步回归法适合于解决下列什么问题( )
A.自相关 B.多重共线性 C.异方差 D.随机解释变量问题 8.阿尔蒙变换适用于下列什么模型( ) A.无限分布滞后模型； B. 有限分布滞后模型； C.无限自回归模型； D. 有限自回归模型
9.对于自适应预期模型，采用什么方法估计参数比较合适（ ） A. OLS； B.加权最小二乘法；C. 工具变量法； D. 广义差分法 10.下面关于简化式模型的概念，不正确的是（ ）
A.简化式方程的解释变量都是前定变量； B. 简化式参数是结构式参数的函数；
C. 在同一个简化式模型中，所有简化式方程的解释变量都完全一样； D.如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，则这个结构式方程就等同于简化式方程。
二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“×”） 38. 当增加一个解释变量时，回归参数的估计值发生较大变化，则回归方程可能存在严重的多重共线性。
18
39. 线性性是指OLS参数估计量是解释变量观测值X的线性组合。
40. 修正的判定系数R2可能大于判定系数R2，也可能小于判定系数R2。 41. 变量间的两两高度相关一定表示高度多重共线性。
42. 柯依克（Koyck）变换可以把有限分布滞后模型变成自回归模型。 43. 多重共线性模型的参数估计是不确定的。
44. 如果模型存在异方差，则参数的OLS估计仍然是无偏的和一致性的。 45. 如果模型存在自相关，则参数的OLS估计的方差一定会低估。
46. 阶识别条件就是在由G个方程组成的结构模型中，任一特定方程可识别的必要条件是该方程所不包含的变量数不小于G-1。
47. 结构模型直接反映了经济变量之间各种关系的完整结构，其方程称为结构方程。
三、简答题（3小题，每题10分，共30分）
1. 建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？ 2. DW检验法的前提条件是什么？
3. 与结构型模型相比较，简化型模型有何特点？ 四、分析变换题（共40分） 1.（5分） 因果关系分析
Pairwise Granger Causality Tests Date: 5/21/09 Time: 16:55 Sample: 1978 2005 Lags: 2
F-Statisti Probabilit
Null Hypothesis: Obs c y
31.1079
CZ does not Granger Cause CS 26 3 0.00316
18.1294
CS does not Granger Cause CZ 3 0.01532
根据上述输出结果，对CS和CZ进行Granger因果关系分析并确认两者之间的
关系(显著性水平为0.05)
2.（20分）收集1978-2001年的消费额XF（亿元），国内生产总值GDP（亿元）资料，建立消费函数，Eviews结果如下： Dependent Variable: LOG(XF) Method: Least Squares Date: 5/21/09 Time: 20:16 Sample: 1978 2001 Included observations: 24
Std. Coeffici ent Error t-Statistic Prob.
19
-0.0426
62 0.033247 t1= 0.2128 0.9364
t=
LOG(GDP) 17 0.084454 20.0000
0.9995 Mean dependent 6.8296
R-squared 03 var 20 Adjusted 0.9984 S.D. dependent 1.3088R-squared 80 var 50 S.E. of 0.0298 Akaike info -4.1058regression 46 criterion 90 Sum squared 0.0195-4.0077resid 97 Schwarz criterion 19
51.270 Hannan-Quinn -4.0798
Log likelihood 68 criter. 45
44210. Durbin-Watson 1.6824
F-statistic 44 stat 76
0.0000
Prob(F-statistic) 00
要求：(1)把表中缺失的数据补上；（2分） (2)把回归分析结果报告出来；（5分）
(3)进行经济意义、统计学意义和经济计量学意义检验； （7分） (4)解释系数经济含义。（5分）
3.(15分) 根据广东省数据，把财政支出 (CZ)作为因变量，财政收入（CS）作为解释变量进行一元回归分析后，得到回归残差平方的对数对log(CS)的回归结果如下：
Dependent Variable: LOG(RESID^2) Method: Least Squares Date: 5/22/09 Time: 20:24 Sample: 1978 2003 Included observations: 26
CoefficieVariable nt Std. Error t-Statistic Prob.
1.52202LOG(CS) 4 0.248743 6.118862 0.0014
2.34762
C 1 0.22052 10.645842 0.0005 0.34673 Mean dependent 26.2484
R-squared 1 var 4
20
C