发布时间 : 星期六 文章计量经济学 12套卷子（2007 - 2011年的）更新完毕开始阅读
5.下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用DW检验( )
A.有限多项式分布滞后模型； B.自适应预期模型； C.库伊克变换模型 D.局部调整模型 6.对于模型Yt=β1t+β2Xt+μt,β1t=α0+α1Zt, 如果Zt为虚拟变量，则上述模型就是一个：( ) A.常数参数模型 B.截距与斜率同时变动模型 C. 分段线性回归模型 D.截距变动模型 7.考察下述联立方程模型：
?Y1?b1Y2?C1Z1?C2Z2??1 ?Y?bY?CZ??211332?第一个结构方程中的Y2是( )
A.前定变量 B.外生变量 C.解释变量 D.被解释变量
8.设个人消费函数Yi=β0+β1X1i+μi中，消费支出Y不仅与收入X有关，而且与消费者的性别、年龄构成有关，年龄构成可以分为老、中、青三个层次，假定边际消费倾向不变，该消费函数引入虚拟变量的个数为（ ）
A. 1 B.2 C. 3 D.4
9.下列经济计量分析回归模型中哪些可能存在异方差问题（ ）
A.用时间序列数据建立的家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型； B.用横截面数据建立的产出对劳动和资本的回归模型； C.以21年资料建立的某种商品的市场供需模型； D. 以20年资料建立的总支出对总收入的回归模型 10.简化式模型中的简化式参数表示（ ）
A.内生解释变量对被解释变量的总影响； B. 内生解释变量对被解释变量的直接影响； C. 前定变量对被解释变量的总影响； D. 前定变量对被解释变量的直接影响
二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“×”）
11. R2调整的思想是将回归平方和与总离差平方和之比的分子分母分别用各自的自由度去除，变成均方
差之比，以剔除变量个数对拟合优度的影响。
12. 在多于两个解释变量的回归模型中，有时较低的简单相关系数也可能存在多重共线性。 13. 可决系数R2越大，说明模型中各个解释变量对被解释变量的影响程度越大。
?和b?使残差和∑ei达到最小。 14. 最小二乘准则就是对模型Yi=b0+b1Xi+ui确定b1015. 柯依克（Koyck）变换可以把有限分布滞后模型变成自回归模型。
16. 增大样本容量有可能减弱多重共线性，因为多重共线性具有样本特征。
17. 在残差et和滞后一期残差et-1的散点图上，如果残差et在连续几个时期中，逐次值频繁的改变符号，
即图形呈锯齿状，那么残差et具有正自相关。
18. 在简化式模型中每一个方程的右端可以出现内生变量，但只有前定变量作为解释变量。 19. 模型识别的秩条件是充分必要条件，而模型识别的阶条件是充分条件。
20. 简化模型就是把结构模型中的全部内生变量表示成前定变量和随机项的函数。
三、简答题（3小题，每题10分，共30分）
1. 请问自回归模型的估计存在什么困难？如何来解决这些困难？ 2. 为什么要进行广义差分变换？写出其过程。 3. 什么是递归模型？
四、填空题(每空0.5分，共5分) 1 、做散点图选用 指令。
2 、数据的输入有两种基本方法： 和 。
3、一旦建立好工作文件后，就包含了两个对象，一个是 ，另一个是 。 4、建立工作文件的方法是点击 / / /OK.
5、打开编辑开关的方法是在组窗口选择 ，进入编辑状态。
6、为了显示组中各个序列的线形图，可以从组对象工具条上选择 / Multiple Graphs /line.
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五、分析变换题（前1小题15分，后1小题20分，共35分）
1. 根据广州市收集1978-2005年的城镇居民消费额XF（亿元），可支配收入SR（亿元）资料，建立消费函数，Eviews结果如下：
Dependent Variable: XF Method: Least Squares Date: 6/13/08 Time: 8:32 Sample: 1978 2005 Included observations: 27
Coefficient Std. Error t-Statistic C 70.73491 27.15193 2.605152 SR 0.580533 0.004395 132.0894
R-squared 0.938619 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.9928547 S.D. dependent var S.E. of regression 77.52438 Akaike info criterion Sum squared resid 127821.2 Schwarz criterion Log likelihood -147.1321 Hannan-Quinn criter. F-statistic 15026.53 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000
Prob.
0.0018 0.0000
1892.048 2011.330 11.53242 11.65020 11.60857 0.837665
要求：
(1) 把回归分析结果报告出来；（5分）
(2) 进行经济、拟合优度、参数显著性、方程显著性和经济计量等检验；（5分） (3) 说明系数经济含义。（5分）
2. 收集2006年各市城镇居民人均可支配收入X和消费支出Y统计数据，建立消费函数，Eviews结果如下：
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 6/13/08 Time: 12:54 Sample: 16 Included observations: 16
Coefficient Std. Error t-Statistic X 0.7503537 0.014776 50.7819234
R-squared 0.969808 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.969637 S.D. dependent var S.E. of regression 1253.758 Akaike info criterion Sum squared resid 23759203 Schwarz criterion Log likelihood -156.0866 Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat 1.570500
Prob.
0.0000
12419.90 5701.842 18.13168 18.12897 18.13566
要求：
(1) 把回归分析结果报告出来；（5分）
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(2) 进行经济、拟合优度、参数显著性、方程显著性等检验；（5分） (3) 进行异方差的格里瑟检验最优表达式为
|ei | = 0.000454 Xi3/2 那么异方差表达式σ
i2
=？（5分）
(4) 进行同方差变换，证实变换后的模型不存在异方差。（5分）
广 东 商 学 院 试 题 纸（A）
2008-2009 学年第 一 学期
课程名称 计量经济学 课程代码 040223 课程班代码 共 4 页
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、单选题（10小题，每题2分，共20分） 1、表示x 与y之间真实线性关系的是（ ）
????x B E(y)????x ?t??A yt01t01tC yt??0??1xt?ut D yt??0??1xt
2、对回归模型yt??0??1xt?ut进行统计检验时，通常假定ut服从（ ） A N(0,?i2) B t(n?2) C N(0,?) D t(n)
2????x?e，以??表示估计标准误差，y?i表示回归值，则（ ） ?i??3、对于y01ii???0时，?C ?（y??0时，（yi?y??0时，（yi?y?i)?0 B ??i)2?0 A ?iii???0时，??)为最小 D ??y（y?i)2为最小 ?y4.根据25个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6,在α=0.05的显著性水平下查得样本容量
n=25，解释变量k=2个时，dL=1.206,dU=1.55，则可以判断：( ) A.不存在一阶自相关 B.存在正的一阶自相关 C.存在负的一阶自相关 D.无法确定
5.在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即有X1i= kX2i，其中k为非零常数，则表明模型中存在( )
A.异方差 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 6.在线性回归模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi 中，β0的含义为（ ）
A．指所有未包含到模型中来的变量对Y的平均影响； B．Yi的平均水平；
C．X1i，X2i不变的条件下，Yi的平均水平； D．X1i＝0，X2i＝0时，Yi的平均水平。 7. 设回归模型为 y??x?u，其中var(u)??2xi ，则β的最小二乘估计量为( ) A. 无偏且有效 B 无偏但非有效
C 有偏但有效 D 有偏且非有效 8.下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用DW检验( )
A.有限多项式分布滞后模型； B.自适应预期模型； C.库伊克变换模型 D.局部调整模型 9. 对于部分调整模型Yt???0???1Xt?(1??)Yt?1??ut，若ut不存在自相关，则估计 模型参数可使用（ ）
A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法 C 广义差分法 D 一阶差分法 10.简化式模型中的简化式参数表示（ ）
A.内生解释变量对被解释变量的总影响； B. 内生解释变量对被解释变量的直接影响； C. 前定变量对被解释变量的总影响； D. 前定变量对被解释变量的直接影响
二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“×”）
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21. 最小方差特性就是参数OLS估计量b1的方差var(b1)≤var(b1)，其中b1是用某一方法得到的线性无
偏估计量。
22. 在异方差情况下，通常 OLS估计一定高估了估计量的标准差。
23. 柯依克（Koyck）变换可以把分布滞后模型无条件变成自回归模型。 24. 递归模型不会出现联立性问题。
25. 阶识别条件就是在由G个方程组成的结构模型中，任一特定方程可识别的必要条件是该方程所不包
含的变量数不小于G-1。
26. 结构模型直接反映了经济变量之间各种关系的完整结构，其方程称为结构方程。 27. 当模型的解释变量包括内生变量的滞后变量时，D-W检验就不适用了。 28. 当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。 29. 当存在自相关时，OLS估计量是有偏的，而且也是无效的。
30. 增大样本容量有可能减弱多重共线性，因为多重共线性具有样本特征。
三、简答题（3小题，每题10分，共30分）
1. 什么是多重共线性？多重共线性对模型的主要影响是什么？ 2. 联立方程模型中的变量可以分为几类？其含义各是什么？ 3. 为什么要进行广义差分变换？写出其过程。
四、分析变换题（4题，共40分） 1. 因果关系分析
Pairwise Granger Causality Tests Date: 12/13/08 Time: 10:05 Sample: 1978 2000 Lags: 2
Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability
CZ does not Granger Cause CS 21 1.10998 0.35365 CS does not Granger Cause CZ 4.13956 0.03557
根据上述输出结果，对CS和CZ进行Granger因果关系分析(显著性性水平为0.05)（5分）
^^~~
2. 输出结果解释
Dependent Variable: GDP Method: Least Squares Date: 11/27/08 Time: 20:23 Sample: 1978 1995 Included observations: 18
t-Statistic Variable Coefficient Std. Error
REV 11.51408 0.449689 25.60453 C 79577.49 27441.82 2.899862
R-squared 0.976176 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.974687 S.D. dependent var S.E. of regression 90116.32 Akaike info criterion Sum squared resid 1.30E+11 Schwarz criterion Log likelihood -229.8403 F-statistic Durbin-Watson stat 0.305441 Prob(F-statistic)
12
Prob.
0.0000 0.0104
524455.5 566411.2 25.76003 25.85896 655.5922 0.000000