发布时间 : 星期六 文章计量经济学 12套卷子（2007 - 2011年的）更新完毕开始阅读
要求：
(1) 把回归分析结果报告出来；（5分）
(2) 进行经济、拟合优度、参数显著性、方程显著性和经济计量等检验；（5分） (3) 说明系数经济含义。（5分）
2. 收集2005年各市城镇居民人均可支配收入X和消费支出Y统计数据，建立消费函数，Eviews结果如下：
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/13/07 Time: 10:55 Sample: 1 16 Included observations: 16
Coefficient Std. Error t-Statistic X 0.803537 0.019726 40.73554
R-squared 0.949878 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.949878 S.D. dependent var S.E. of regression 1231.727 Akaike info criterion Sum squared resid 22757287 Schwarz criterion Log likelihood -136.0455 Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat 1.370500
Prob.
0.0000
11418.90 5501.743 17.13068 17.17897 17.13316
Date: 12/13/07 Time: 10:37 Sample: 1978 2001 Included observations: 24
Coefficient Std. Error t-Statistic C 76.72492 21.15098 3.627488 GDP 0.530543 0.004191 126.5960
R-squared 0.998629 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.998567 S.D. dependent var S.E. of regression 76.52338 Akaike info criterion Sum squared resid 128828.2 Schwarz criterion Log likelihood -137.1127 Hannan-Quinn criter. F-statistic 16026.54 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000
Prob. 0.0015 0.0000
1882.088 2021.380 11.59272 11.69090 11.61877 0.877635
要求：
(1) 把回归分析结果报告出来；（5分）
(2) 进行经济、拟合优度、参数显著性、方程显著性等检验；（5分） (3) 进行异方差的格里瑟检验最优表达式为
|ei | = 0.000454 Xi3/2 那么异方差表达式σ
i2
=？（5分）
(4) 进行同方差变换，证实变换后的模型不存在异方差。（10分）
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广 东 商 学 院 试 题 纸（A）
2007-2008 学年第 二学期
课程名称 计量经济学 课程代码 040223 课程班代码 05国贸1、2、3、4、5班，05国商1、2班，05统计1、2班，05经济1、2班
共 3 页
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、单选题（10小题，每题2分，共20分）
1.对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：( ) A.判定系数 B.调整后判定系数 C.标准误差 D.估计标准误差 2.在对数线性模型ln(Yi)=β0+β1ln(X1i)+μi，β1度量了( )
A.X变动1％时，Y变动的百分比； B. Y变动1％时，X变动的百分比； C.X变动一个单位时，Y变动的数量； D. Y变动一个单位时，X变动的数量 3.下列哪种方法不是检验异方差的方法（ ）
A．残差图分析法； B. 等级相关系数法； C.Goldfeld-Quanadt检验； D. DW检验法 4.回归模型中不可使用的模型为（ ）
A.R2较高，回归系数高度显著； B. R2较低，回归系数高度显著； C.
R较高，回归系数不显著； D. R较低，回归系数显著
225.根据25个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6,在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=25，解释变量k=2个时，dL=1.206,dU=1.55，则可以判断：( ) A.不存在一阶自相关 B.存在正的一阶自相关 C.存在负的一阶自相关 D.无法确定
?t =100.50+0.45Xt+55.35D，其中C为消费，X为收入，虚拟变量6.根据样本资料建立某消费函数如下：C1城市D=??0农村，所有参数均检查显著，则城市的消费函数为：( )
??t=155.85+0.45Xt B.C?t=100.50+0.45Xt A.C?t=100.50+55.35D D.C?t=100.95+55.35D C.C7.关于内生变量的表述，错误的是( ) A.内生变量都是随机变量；
B.内生变量受模型中其它内生变量和前定变量的影响，同时又影响其它内生变量； C.在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量； D.滞后内生变量与内生变量具有相同性质。
8.在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即有X1i= kX2i，其中k为非零常数，则表明模型中存在( )
A.异方差 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 9.在线性回归模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi 中，β0的含义为（ ）
A．指所有未包含到模型中来的变量对Y的平均影响； B．Yi的平均水平；
C．X1i，X2i不变的条件下，Yi的平均水平； D．X1i＝0，X2i＝0时，Yi的真实水平。 10.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量进行辅助回归的判定系数接近于1，则表明模型中存在（ ）
A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度
二、判断题（10小题，每题1分，共10分，对的打“√”，错的打“×”）
11. 经济计量学是以经济理论为前提，利用数学、数理统计方法与计算技术，根据实际观测资料来研究确
定经济数量关系和规律的一门学科。 12. 最小方差特性就是参数OLS估计量b1的方差var(b1)≤var(b1)，其中b1是用某一方法得到的线性无
偏估计量。
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^^~~13. 可决系数需要修正的原因是因为解释变量间存在共线性。
?Xi))达到最?+b14. 最小二乘准则就是对模型Yi=b0+b1Xi+ui确定Xi和Yi使残差平方和∑ei2=∑(Yi-(b102
15.
16. 17. 18. 19. 20.
小。
柯依克（Koyck）变换可以把分布滞后模型无条件变成自回归模型。 完全多重共线性模型的参数估计是不确定的。
当使用广义差分法时，不一定要求自相关系数?是已知的。 结构方程可以识别且求解结构参数值唯一，则称过度识别。
阶识别条件就是在由G个方程组成的结构模型中，任一特定方程可识别的必要条件是该方程所不包含的变量数不小于G-1。
结构模型直接反映了经济变量之间各种关系的完整结构，其方程称为结构方程。
三、简答题（3小题，每题10分，共30分）
1. 什么是工具变量法？并说出选择工具变量的标准。 2. 为什么要进行同方差变换？写出其过程，并证实之。 3. 什么是逐步回归法？简述其步骤。 四、填空题(每空0.5分，共5分)
1.用户启动软件包后，使用经济计量学软件包之前必须首先在内存中建立 ，或从磁盘中加载。 2.建立时间序列数据的新序列的步骤是进入 ，对象类型选择 。
3.作普通最小二乘法估计是在组窗口的操作步骤是：点击 ，接着点击 ，选择 ，设定 ，OK，进行估计。
4.利用已有序列生成新的序列，选取指令 既可。 5.考察数据是先点击 指令。
6.依据估计方程进行预测，选用指令 进入该对话框。 五、分析变换题（前1小题15分，后1小题20分，共35分）
1. 收集1979-2005年的消费额XF（亿元），国内生产总值GDP（亿元）资料，建立消费函数，Eviews结果如下：
Dependent Variable: LOG(XF) Method: Least Squares Date: 6/13/08 Time: 10:16 Sample: 1979 2005 Included observations: 29
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.052678 0.034257 -1.537495 0.2278 LOG(GDP) 0.946467 0.007434 127.31598 0.0000
R-squared 0.9986503 Mean dependent var 5.837420 Adjusted R-squared 0.987484 S.D. dependent var 1.702354 S.E. of regression 0.031442 Akaike info criterion -4.109390 Sum squared resid 0.016533 Schwarz criterion -4.306528 Log likelihood 54.28542 Hannan-Quinn criter. -4.085329 F-statistic 34810.44 Durbin-Watson stat 1.588254 Prob(F-statistic) 0.000000
要求：
(1) 把回归分析结果报告出来；（5分）
(2) 进行经济、拟合优度、参数显著性、方程显著性和经济计量等检验；（5分）
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(3) 说明系数经济含义。（5分）
2. 根据广州市收集1978-2005年的城镇居民消费额XF（亿元），可支配收入SR（亿元）资料，建立消费函数，Eviews结果如下：
Dependent Variable: XF Method: Least Squares Date: 6/13/08 Time: 9:15 Sample (adjusted): 1978 2005 Included observations: 27 after adjustments Convergence achieved after 9 iterations
Coefficient Std. Error t-Statistic C 143.7479 80.88430 1.7772039 SR 0.631894 0.031806 198.67132 AR(1) 0.583521 0.263807 2.2119239
R-squared 0.973890 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.971369 S.D. dependent var S.E. of regression 65.33321 Akaike info criterion Sum squared resid 90754.96 Schwarz criterion Log likelihood -107.8382 Hannan-Quinn criter. F-statistic 9568.059 Durbin-Watson stat Prob(F-statistic) 0.000000
Inverted AR Roots .58
Prob.
0.1580 0.0000 0.0153
1558.284 2131.381 10.37458 10.42769 10.42853 1.377484
要求：
(1) 把回归分析结果报告出来；（5分）
(2) 进行经济、拟合优度、参数显著性、方程显著性和经济计量等检验；（7分）
(3) 原模型的DW值为0.838，还可以怎样得到自相关系数ρ的值，计算其值=？（3分）
(4) 写出上述进行的广义差分变换，说明变换后的模型不存在自相关（5分）
广 东 商 学 院 试 题 纸（B）
2007-2008 学年第 二学期
课程名称 计量经济学 课程代码 040223 课程班代码 05国贸1、2、3、4、5班，05国商1、2班，05统计1、2班，05经济1、2班 共 3 页
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、单选题（10小题，每题2分，共20分）
?值满足：( ) ?0???1Xi所估计出来的Y?i??1. 由回归直线Y?i)=1 B.Σ(Yi-Y?i)2=1 A.Σ(Yi-Y?i)最小 D.Σ(Yi-Y?i)2最小 C.Σ(Yi-Y2.判定系数r2=0.85，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( ) A. 15% B.72.25% C. 85% D.89%
3.当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差为：( ) A.0 B.1 C.∞ D.最小 4.DW检验的原假设是：( )
A.DW=0 B. DW=1 C.?=0 D. ?=1
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