发布时间 : 星期六 文章当前我国商业银行信用卡业务风险现状与风险管理对策研究更新完毕开始阅读
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发达国家信用卡行业在长期的管理实践中也摸索出了行之有效的评分模型技术。比如在预选目标客户是主要靠信用局的信用记录发展的信用风险评分、破产风险评分、收益潜力评分、市场反应评分、余额转账倾向评分、余额转移数额评分等，因为这时尚未开户，银行内部并不掌握客户资信信息，而信用局则从各个渠道，包括其他银行和信用卡公司收集和整理了客户资信纪录（当然，如果银行内部掌握了目标客户的储蓄、放贷、车贷等方面的资信信息，则可以结合信用局评分模型作更精确的决策）；在审批客户时，则不仅仅依赖信用局的数据，而且可以使用申请表上的信息发展申请风险评分模型；在管理现有账户时，银行内部掌握了客户用卡的动态信息，可以据此发展出行为风险评分、收益评分、利润评分、顾客流失倾向评分、交易欺诈可能性评分等。根据这些评分，银行可以在相当程度上预测到客户未来的各方面的资信表现，综合衡量各个因素的对比和交换关系，作出最符合银行经营目标的决策。
（四）系统化管理
信用卡的风险管理是一个系统的、动态的过程，而不是一蹴而就、一锤定音的过程，它应该被贯彻执行于信用卡生命周期的各个阶段。包括发卡审批、初期信用额度审批、动态信用额度调整、交易授权决策、催收策略等，都要从各个方面综合地管理风险。
发卡审批的目标是把信用记录太差、风险太高或收益潜力低于风险的客户拒之门外，这是风险管理最重要的一环。因为一旦客户获得了信用卡，其他管理手段只能减少损失，而不能避免损失。
初期信用额度审批可以控制潜在坏账发生的数额，如果风险较高的客户只获得了较低的额度，则其造成的损失不至于太高。
动态信用额度调整的必要性在于，在决定初期信用额度时银行并不掌握客户的完全信息，存在一定的信息不对称，所以初期额度往往不能一步到位，许多好的客户可能获得太低的额度，而坏客户也可能获得了高于其应得的额度。而且，随着客户个人财务状况的变化，开始的好客户可能因失业等而变成了高风险客户，开始时被认为较高风险的客户也可能通过开户后一段时间诚实守信的表现证明了其信用。通过对开户后的刷卡、欠款、还款等行为的跟踪和评估，银行可以动态地调高或降低信用额度，以纠正初期信用额度的偏颇之处。
交易授权决策也是控制风险的手段之一，往往对于已经较严重逾期拖欠的客户，或初期拖欠但模型预测其风险概率很高的客户，冻结其信用卡的交易能力，
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在其恢复信用前拒绝授权，或者对尚未拖欠但模型预测风险较高的客户杜绝其超额透支，以避免更多的损失。
催收策略是事后管理，是呆账或逾期拖欠发生后试图收回部分贷款以较少损失的管理手段。
（五）建立完善的管理信息系统
为了有效地管理风险，必须首先了解和跟踪信用卡资产的质量、动态，必须了解运营的收益、成本、损失状况，必须了解总体状况和各个资产组成部分的状况，迅速地发现问题、了解问题的根源，必须对前景进行一定的预测。而且这些管理信息系统必须经过良好的设计、全面、有洞察力、方便使用、能满足不同决策层的管理信息需求。
（六）建立风险管理的组织架构
美国常见的信用卡风险管理组织架构非常成熟，其搭建和业务流程的设计要体现出统一性、协调性和专业分工性三大原则。
统一性体现在处于最高端的是银行决策者，其职责是使用风险管理与整体的经营活动相一致，保证各个部门和小组的策略不仅符合局部利益，也符合全局利益，保证战略目标的落实。
协调性体现在信贷政策委员会成员除了风险管理部管理人员外，通常还包括市场营销部和科技部的决策代表，这时因为各部门具体的职责和目标不尽相同，对他们的表现和业绩的衡量标准各异，比如市场营销部的职责和目标主要是开拓客户群，扩大发卡量和使用量，提升信贷规模和市场份额，所以在对待风险上往往更倾向于相对宽松和自由化的信贷政策；而风险管理部的职责和目标是控制和降低风险，降低坏账率、提升资产信用质量，所以在对待风险上往往更倾向于保守和严格的信贷政策；换句话说，信用卡的效益来自收益和风险的对称，市场部更多地倾向提高收益，而风险部更多地倾向于降低风险，这种自然的分歧必须由信贷政策委员会来协调，必要时由银行决策者协调和决定。科技部也往往在信贷政策委员会有一席之地，这是因为风险管理的模型和策略必须有科技部门的人员在计算机系统里正确地实施，其设计必须符合系统的格式和容量，其稽核、跟踪、反馈必须由IT人员配合；协调性还体现在各个风险管理组之间的协调，比如，如果信贷审批组制定的初期信用额度策略很严格，批准的初期额度偏低，则账户管理组制定的额度调整策略可相对宽松，让证明了其信用程度的用户能提高其额度，
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来增加收益和竞争力；又比如，如果信贷审批组制定的审批策略较宽松，批准的客户群平均风险相对偏高，则账户管理组制定的额度调整策略、授权策略和定价策略要相对偏严格，债务管理组的人员配备和催收策略也要比较积极，以减少更高风险所带来的损失。
专业分工性体现在信贷审批组、账户管理组、债务管理组和反欺诈管理组的分工上，其不同的职责范围必须明确，其管理绩效必须能够有效地衡量，其激励机制必须到位。即使在一个管理组内部，往往也有数据分析、模型发展和策略制定的不同分工，数据分析和模型发展为策略制定提供科学依据。信用卡业务的风险管理涵盖整个业务流程，涉及多个方面，大量运用数理统计、数据挖掘和计算机技术，因此需要明确分工、细化职责、专业化操作。
三、信用卡风险管理的过程
和其他风险管理相似，信用卡的风险管理过程按逻辑顺序也可以分为三个阶段：风险分析、风险控制和风险的财务处理。
（一）风险分析
信用卡业务风险分析包括两大基本要素：风险识别和风险估计。 1、风险识别
发卡机构在经营管理中，要想减少或避免风险，首先要识别风险，即需要对有关情况进行深刻、细致、全面的调查、评估，如持卡人或企业的财务状况、经理人员素质、消费、销售情况等。只有在充分掌握信息，了解情况的基础上，才能识别经营中的风险，为风险管理奠定基础。
2、风险估计
风险估计包括两个方面的内容。第一是估价风险发生的可能性，第二是估计风险发生后所导致的损失程度。任何一笔业务都有一定的风险，完全没有风险的业务不会带来多少收益。发卡机构的经营艺术就在于把风险性、收益性和流动性有效地统一起来。对某项业务，运用统计资料和以往的经验，估算出风险发生的可能性，即发生损失的概率，过后估计风险一旦发生，业务损失的严重程度。从而计算出风险成本，做出科学、合理的风险决策。
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（二）风险控制
风险控制包括：避免、消除或减少风险发生的机会，限制已经发生的损失（如持卡人透支超过期限仍未还款等）继续扩大的一切措施。风险控制的措施因客户、企业、业务等具体情况而不同。风险控制需要专门的知识，因此，发卡机构应求助于不同领域的专家和市场分析人员。
（三）风险的财务处理
在风险控制措施以后，剩余的风险要以财务手段来处理。主要有三种方法：一是风险由银行自担。在此情况下，风险财务处理的方法有：损失发生时，计入营业成本；或设立待摊费用，以后数月或数年摊派。二是用发卡机构内部实行专业自保。即在内部建立风险基金制度，通过筹集一定的风险基金，用于弥补内部的风险损失；三是风险转嫁。即通过一定的手段或金融工具把风险转嫁出去，分散出去，确定发卡机构的稳健和安全。
风险管理三个过程是相互联系、互相影响、不可分割的。风险分析是风险管理的基础；风险控制是避免、减少风险的关键，通过风险控制措施减少预期损失，同时减少风险财务处理的费用。
四、国内银行信用卡信用风险管理现状和策略 （一）国内银行信用卡信用风险管理现状
目前，我国商业银行对于信用卡业务的信用风险管理还存在一些问题。 一是过度迷信大数法则的违约概率统计规律，重市场拓展而轻风险管理。一段时间内，各发卡行为争夺市场，扩大市场占有率，片面追求发卡量，忽视发卡质量，放松了对信用卡申请的审核。只要申请人提出申请，提供必要的身份证复印件并填写了单位、家庭、收入等资料的申请表后，银行仅通过一个核实电话，就核发了具有透支功能的信用卡。在此过程中，银行并不真正清楚申请人的单位、家庭情况。这种简单的程序在为那些情况属实、信用良好的申请人提供方便的同时，也对那些恶意透支的人提供了便利，让其得以轻松过关。在信用卡使用过程中，银行缺乏全方位的监管，在持卡人透支后又没有及时加以有力的追索，从而银行在增加了大量的无效卡、睡眠卡之外，还增加了一批风险度很高的劣质卡。
二是识别、计量、预警和控制各类风险的方法、手段缺失。目前，国内绝大
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