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3、对于有限分布滞后模型，模型估计有哪些困难，如何解决这些困难？ 4、对于无限分布滞后模型，为什么不能直接采用OLS估计参数？解决的一般方法是什么？
5、简述自适应预期模型建立的理论基础以及自适应预期假定的含义？ 6、库伊克模型、自适应预期模型、局部调整模型有那些共性和不同之处？模型估计会存在哪些困难？如何解决？
7、检验一阶自回归模型随机扰动项是否存在自相关，为什么用德宾ｈ检验而不用ＤＷ检验．
8、为什么经济计量分析中通常要考虑―预期‖因素的作用？自适应预期假定的基本思想是什么？
9、被解释变量对于一个或多个解释变量反应滞后的原因是什么?给出一些分布滞后模型的例子. 10、
在一个分布滞后模型里,只要增加的滞后项的t值根据t检验在统计上是显著的，则继续加入一个滞后项，并以此来确定滞后项的数量。这种策略有什么错误？ 11、
―由于在分布滞后模型中的连续滞后项之间很有可能是共线性的，在这样的模型中我们不应该去担心任何个别滞后项系数的统计显著性，而应该考虑滞后系数加总作为一个整体的统计显著性‖,请对此论断做出评论。
三、计算分析题
1、已知某商场1983年至1998年库存商品额Y与销售额X的资料，假定Y与X的关系服从滞后三期的有限分布滞后模型，现拟用阿尔蒙（Almon）法对模型进行估计。
（1）如果阿尔蒙（Almon）多项式的阶数取为m=2，试写出阿尔蒙多项式
的表达式。
（2）假设用OLS方法，已估计出经阿尔蒙多项式变换后的模型如下：
???120.6278?0.5314Z?0.8026Z?0.3327ZYt0t1t2t
写出原分布滞后模型的估计式。
2、根据某国1979-1995年的货币存量、国民收入及长期利率的数据，用OLS法估计出如下双对数型的货币需求函数：
?lnMt?t?1.5484?0.1041lnRt?0.6859lnYt?0.5297lnM(1.857)2t?1(?0.2807)(1.777)(2.631)R?0.9379F?388DW?1.8801
其中，M为货币需求量，R为长期利率，Y为国民收入。
（1） 试检测上述模型的扰动项是否存在自相关；
（2） 如果将估计模型看成是对局部调整模型的估计结果，试计算调节系数?。 （3） 对模型的经济意义作出解释。
3、 利用某地区1978—2000年固定资产投资Y与销售额X的资料（单位：亿元），建立了分布滞后模型。用以下估计结果写出回归分析报告，并对模型进行简单的评价。
LS // Dependent Variable is Y Date: 01/03/01 Time: 19:49 Sample(adjusted): 1981 2000 Included observations: 17 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -30.21455 6.992136 -4.321109 0.0005 PDL01 0.349110 0.157218 2.220551 0.0412 PDL02 -0.369807 0.179363 -2.061786 0.0559 PDL03 0.037952 0.150838 0.251605 0.8045 R-squared 0.985028 Mean dependent var 121.1690 Adjusted R-squared 0.982221 S.D. dependent var 50.07778 S.E. of regression 60677312 Akaike info criterion 3.974288 Sum squared resid 713.3840 Log likelihood -64.12165 Durbin-Watson stat 1.080189 Lag Distribution of X i | * | 0 | * | 1 |* | 2 * . | | 3 Schwarz criterion 4.173434 F-statistic 350.8873 Prob(F-statistic) 0.000000 Coefficient Std. Error T-Statistic 0.75687 0.34911 0.01725 -0.23870
0.21099 3.58732 0.15722 2.22055 0.15738 0.10963 0.20591 -1.15921 0.88454 0.02783 31.7849 Sum of Lags 四、综合题
1、根据某地区1970-1991年固定资产投资Y与销售额X的资料（单位：亿元）。用OLS法估计出如下模型：
???18.8020Ytt?(?4.59)F?1082?2（A） R?0.9819?0.8381Xt(32.90)DW?1.0317
???15.1040Ytt?(?3.19)R20.6293Xt?0.2717Yt?1(6.43)(2.37)（B）
?0.9871F?690DW?1.5186
(?3.46)???19.7701?Ytt?R20.7146Xt?0.5649Yt?1?0.4087Yt?2(8.32)(4.25)(?4.47)?0.9919F?653DW?1.3674（C）
（1） 试检测上述三个模型的扰动项是否存在自相关；
（2） 如果将估计模型（B）看成是对自适应预期模型和局部调整模型的估计结
果，试计算适应系数?和调节系数?，写出自适应预期假设和局部调整假
设，并对模型的经济意义作出解释；
（3） 试对上述三个估计模型进行评价，从经济背景和估计结果来看，你认为哪
一个模型更恰当（假设估计模型（C）是局部调整——自适应预期综合模型的估计结果）。
2、为了估计某国设备利用对于通货膨胀的影响，现根据1981年到 1998
年该国的数据获得了如下回归：
其中，Y=GNP隐含折算数（％）（通货膨胀率的一种测度）； Xt=制造业设备利用率（％）； Xt-1=滞后一年的设备利用率；
（1） 阐述上述回归。先验地，为什么在通货膨胀和设备利用之间存在着正相关。 （2） 设备利用对于通货膨胀的短期影响是多少？长期影响又是多少？ （3） 每个斜率系数是统计显著的吗？
（4） 你是否会拒绝零假设：两个斜率系数同时为零你将利用何种检验？ （5） 如果有数据进行如下回归分析：
你如何找出设备利用对于通货膨胀的短期和长期影响？你能够将这一模型的结果与前面给出的结果作一比较吗？
第八章 习题
一、单项选择题 1、虚拟变量( )
A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素
2、设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入x有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为 （ ）
A 1个 B 2个 C 3个 D 4个
3、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y
对实际可支配收入X的回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变
?1；Dt???0；量
1991年以前1991年以后，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本
消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作：（ ）。
A、Yt??0??1Xt?ut B、Yt??0??1Xt??2DtXt?ut
C、Yt??0??1Xt??2Dt?ut D、Yt??0??1Xt??2Dt??3DtXt?ut 4、对于含有截距项的计量经济模型，若想将含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为 （ ）
A m B m-1 C m+1 D m-k
5、对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m个特征的质的因素引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为( ) A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1
6、设某计量经济模型为：Yi????Di?ui，其中Yi大学教授年薪，
?1Di???0男教授女教授，则对于参数α、β的含义，下列解释不正确的是 （ B ）
A. α表示大学女教授的平均年薪； B. β表示大学男教授的平均年薪；
C. α+ β表示大学男教授的平均年薪； D. β表示大学男教授和女教授平均年薪的差额
7、个人保健支出的计量经济模型：Yi??1??2D2i??Xi??i，其中Yi保健年度支出；X?1D2i??i个人年度收入；虚拟变量?0大学及以上大学以下；?i满足古典假定。则大
学以上群体的平均年度保健支出为 （ ）
A、E(Yi/Xi,D2i?0)??1??Xi；B E(Yi/Xi,D2i?1)??1??2??Xi C、?1??2； D ?1
8、大学教授薪金回归方程：Yi??1??2D2i??3D3i??Xi??i，其中Yi大学教授年薪，X( )
?1D2i??i教龄，?0男性?1D3i??其他?0白种人其他，则非白种人男性教授平均薪金为
A E(YiD2i?1,D3i?0,Xi)?(?1??2)??Xi； B E(YiD2i?0,D3i?0,Xi)??1??Xi