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2、在研究生产函数时，得到如下两个模型估计式：
?（1）LnQ??5.04?0.887LnK?0.893LnL
se=（1.40）（0.087）（0.137）
R2?0.878,n?21
?（2）LnQ??8.57?0.0272t?0.460LnK?1.285LnL
se=（2.99）（0.0204）（0.333）（0.324）
?0.889,n?21
其中，Q=产量，K=资本，L=劳动时间（技术指标），n=样本容量。试求解以
R2下问题：
（1） 说明在模型（1）中所有的系数在统计上都是显著的（??0.05)； （2） 说明在模型（2）中t和LnK的系数在统计上是不显著的（??0.05)； （3） 可能是什么原因使得模型（2）中LnK的不显著性？
（4） 如果t和LnK之间的相关系数为0.98，你将从中得出什么结论？ （5） 模型（1）中，规模报酬为多少？ T分布表：
df 19 20 21 Pr 0.1 1.729 1.725 1.721 0.05 2.093 2.086 2.080 0.02 2.539 2.528 2.518
3、根据某城市1978——1998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下回归模型：
???2187.521?1.6843x y se=（340.0103）（0.0622）
R2?0.9748,S.E.?1065.425,DW?0.2934,F?733.6066
试求解以下问题：
（1） 取时间段1978——1985和1991——1998，分别建立两个模型。
???145.4415?0.3971x 模型1：y t=（-8.7302）（25.4269）
R2?0.990,8?e1?1372.2022
???4602.365?1.9525x 模型2：y t=（-5.0660）（18.4094）
R2?0.982,6?e2?58111892
计算F统计量，即F??e22?e21?58111891372.202?4334.9370，给定
??0.05，查F分布表，得临界值F0.05(6,6)?4.28。请你继续完成上述工作，并
回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？
（2） 利用y对x回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数：
?t?242407.2?1.2299??t?1?1.4090??t?2?1.0188??t?3?
2222
22 R?0.5659,计算(n?p)R?18*0.5659?10.1862
2给定显著性水平??0.05，查?分布表，得临界值?0.05(3)?7.81，其中
p=3，自由度。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？
（3）试比较（1）和（2）两种方法，给出简要评价。
第七章 习 题
一、单项选择题
1．对于有限分布滞后模型
Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2????sXt?s?ut
在一定条件下，参数?i可近似用一个关于i的多项式表示（i=0，1，2，。。。，k），其中多项式的阶数m必须满足（ ）
A．m?k B. m?k C. m?k D. m?k 2．设无限分布滞后模型
Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2???ut
满足库伊克变换的假定，则长期影响乘数为（ ）
?01??kkA．1?? B。??0 C。1??0 D。不能确定
3．在分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+ut中,短期影响乘数为( ).
?1?1A．1?? B.?1 C.1?? D.?0
4．在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰动项ut满足古典线性回归模型的所有假设，则对于这两个模型中的滞后随机解释变量Yt?1和误差项
ut*，下列说法正确的有（ ）
***A．Cov(Yt?1,ut)?0,Cov(ut,ut?1)?0
B．Cov(Yt?1,ut)?0,*Cov(ut,ut?1)?0**
***C．Cov(Yt?1,ut)?0,Cov(ut,ut?1)?0 ***D．Cov(Yt?1,ut)?0,Cov(ut,ut?1)?0
5．经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（ ）。
A．异方差问题 B. 多重共线性问题 C．序列相关性问题 D. 设定误差问题
6．对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项ut满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有（ ）
A．库伊克模型 B. 局部调整模型
C 自适应预期模型 D自适应预期和局部调整混合模型 7．对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（ ） A．使用DW检验有效 B．使用DW检验时，DW值往往趋近于0 C．使用DW检验时，DW值往往趋近于2 D．使用DW检验时，DW值往往趋近于4
8．关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ） A．它们都是由某种期望模型演变形成的 B．它们最终都是一阶自回归模型
C．它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行
估计
D． 它们的经济背景不同
9．检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的
是（ ）
A． 德宾h检验只适用一阶自回归模型 B． 德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C． 德宾h 统计量服从t分布 D． 德宾h检验可以用于小样本问题 10． 库伊克模型不具有如下特点（ ）
A． 它要求原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例
递减。
B． 以一个滞后被解释变量Yt?1代替了大量的滞后解释变量
Xt?1,Xt?2,?，从而最大限度的保证了自由度
C． 滞后一期的被解释变量Yt?1与Xt的线性相关程度肯定小于
Xt?1,Xt?2,?的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题
D．
由于Cov(Yt?1,ut)?0,*Cov(ut,ut?1)?0**，因此可使用OLS方法估计
参数，参数估计量是一致估计量 11． 局部调整模型不具有如下特点（ ）
A． 对应的原始模型中被解释变量为期望变量，它不可观测 B． 模型是一个一阶自回归模型
C． 模型中含有一个滞后被解释变量Yt?1，但它与随机扰动项不相关 D． 模型的随机扰动项存在自相关 12． Koyck模型的特点是（ ）：
A． 以一个滞后因变量代替了大量的滞后的解释变量，节省了自由度，
解决了滞后长度难以确定的问题
B． 由于滞后一期的因变量与解释变量相关程度肯定小于各个滞后解释
变量之间的相关程度，极大地缓解了多重共线
C． 由于滞后一期的因变量与随机扰动项相关，使Durbin-Watson检验失
效
13． 假设根据某地区1970——1999年的消费总额Y（亿元）和货币收入总额X（亿元）的年度资料，估计出库伊克模型如下：
???6.9057Ytt?(?1.6521)R2?0.2518Xt?0.8136Yt?1(5.7717)(12.9166)DW?1.216?0.997F?4323
则（ ）
A． 分布滞后系数的衰减率为0.1864
B． 在显著性水平??0.05下，DW检验临界值为dl?1.3，由于
d?1.216?dl?1.3，据此可以推断模型扰动项存在自相关。
C． 即期消费倾向为0.2518，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.2518元。
D．收入对消费的长期影响乘数为Yt?1的估计系数0.8136。 二、简答题
1、滞后变量模型的类型有哪些，写出它们的一般形式并说明解释变量系数的经济含义．
2、什么是滞后现象，举例说明。